جودة نماذج السالسل الزمنية الموسمية المختلطة SARIMA في التنبؤ بالمبيعات

Transcript

1 الجمهورية الجزائ رية الديمق راطية الشعبي ة République Algérienne Démocraique e Populaire وزارة التعلي م العالي و البحث العلمي Minisère de l Enseignemen Supérieur e de la Recherche Scienifique جامعة محمد خيضر بسكرة كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير قسم علوم التسيير جودة نماذج السالسل الزمنية الموسمية المختلطة SARIMA في التنبؤ بالمبيعات دراسة حالة مؤسسة مطاحن جديع بتقرت لقوقي فاتح أ.د. شيخي محمد اللجنة المناقشة المكونة من السادة: أ. د. خنشور جمال...أستاذ محاضر )رئيسا( أ. د. شيخي محمد...أستاذ محاضر )مقررا( د. بن ساهل وسيلة...أستاذ محاضر )ممتحنا( د. بن الزاوي عبد الرزاق...أستاذ محاضر )ممتحنا( قسن علوم التسيير

2 اإلهداء أهدي هذا العمل المتواضع إلى روح والدي الطاهرة إلى والدتي الغالية أطال اهلل في عمرها إلى زوجتي العزيزة وأبنائي أشرف وهبه إلى كل أخوتي وأخواتي

3 شكر وتقدير أشكر اهلل تعالى الذي وفقني إلتمام هذا العمل ثم أتقدم بخالص الثناء لألستاذ الدكتور شيخي محمد الذي قام باإلش ارف عمى هذا العمل كما أتقدم بجزيل الشكر لكل األساتذة الذين قاموا بتدريسي في تخصص األساليب الكمية في التسيير

4 الممخص: تعتبر نماذج السالسل الزمنية الموسمية المختمطة SARIMA من أهم نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية فهي تأخذ بعين االعتبار عدم اإلستق اررية و التغي ارت الفصمية في السمسمة الزمنية حيث أردنا من خالل هذه المذكرة اختبار دقة هذه النماذج في تقدير سمسمة المبيعات الشهرية لمؤسسة مطاحن جديع من منتوج الفرينة و النخالة في الفترة الممتدة من جانفي 008 إلى ديسمبر 0 و من ثم اختبار دقتها في التنبؤ بالمبيعات المستقبمية لتسع أشهر األولى من سنة 03 ليتم فيما بعد مقارنتها بالقيم الفعمية واستنتاج مدى دقة نماذج SARIMA في مجال المبيعات. حيث أظهرت النتائج تقارب بين القيم الفعمية لممبيعات و القيم التي تم التنبؤ بها و أنها تقع كمها و دون استثناء داخل مجال التنبؤ ليتم فيما بعد استخالص دقة هذه النماذج و أنها يمكن أن يعول عميها في مجال التنبؤ بالمبيعات المستقبمية لممؤسسة. Summary The seasonal mixed ime- series models SARIMA are he mos imporan models of he random linear ime- series.i is aking in o accoun he insabiliy and he Seasonal variaions The objecive of his work is o es he accuracy of hose models in he esimaion of he monhly sales series of flour and bran produc for he mills firm - jdaie-, in he period from January 008 o December 0. and hen esing heir accuracy in predicing of he fuure sales for he firs 9 monhs of 03. To be comparable o curren values laer. and know he accuracy of SARIMA models in he sales field. The resuls showed a rapprochemen beween he curren values and he values ha were predicable and all values wihou excepion are wihin he predicing domain. To can be laer exrac he models accuracy and ha i could unreliable in predicing for he fuure sales of he firm.

5 الفهرس اإلهداء... I الشكر... II الممخص... IV الفهرس... V قائمة الجداول... X قائمة األشكال... XI المقدمة العامة... أ الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات 0 تمهيد... المبحث األول: المبحث الثاني: مفاهيم أساسية حول التسويق والمبيعات... المطمب األول: أوال: ثانيا: ثالثا: المطمب الثاني: اربعا: أوال: ثانيا: ثالثا: 03 مفاهيم أساسية حول النشاط التسويقي تعريف التسويق... البيئة التسويقية السوق... المزيج التسويقي...08 مفاهيم أساسية حول النشاط البيعي... مفهوم المبيعات... العالقة بين التسويق والمبيعات... أركان النشاط البيعي... اربعا:الخطوات الرئيسية لمعممية البيعية... 3 التخطيط والتنبؤ...5 المطمب األول: أوال: ثانيا: ثالثا: اربعا: التخطيط...5 مفهوم التخطيط...5 أهمية التخطيط...5 م ارحل وخطوات التخطيط...6 أبعاد التخطيط...7 خامسا: معوقات وصعوبات التخطيط... 8

6 المبحث الثالث: سادسا: سابعا: المطمب الثاني: أوال: ثانيا: ثالثا: اربعا: خامسا: سادسا: سابعا: ثامنا: تخطيط المبيعات...9 التخطيط التسويقي...0 التنبؤ... تعريف التنبؤ... أهمية التنبؤ اإلداري... الفرضيات التي يقوم عميها التنبؤ... العوامل المؤثرة عمى عممية التنبؤ... أنواع التنبؤ...3 خطوات لتنبؤ...4 أخطاء التنبؤ...7 دقة التنبؤ :...7 التنبؤ بالمبيعات...3 المطمب األول: أوال: ثانيا: ثالثا: اربعا: المطمب الثاني: أوال: ثانيا: مفاهيم عامة حول التنبؤ بالمبيعات... 3 تعريف التنبؤ بالمبيعات...3 أهداف التنبؤ بالمبيعات...3 العوامل المؤثرة عمى التنبؤ بالمبيعات خطوات التنبؤ بالمبيعات...34 أساليب التنبؤ بالمبيعات...36 األساليب الوصفية...36 األساليب الكمية...39 خالصة الفصل...4 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية Box-Jenkins تمهيد المبحث األول: أساسيات حول السالسل الزمنية المطمب األول: أوال: ثانيا: المطمب الثاني: أوال: ثانيا: اختبا ارت اإلستق اررية والجذر الوحدوي لمسالسل الزمنية السالسل الزمنية المستقرة وغير المستقرة أهم اختبا ارت الجذر الوحدوي...47 اختبا ارت التوزيع الطبيعي...50 اختبار سكيونس لمتناظر واختبار كيرتوزيس اختبار جاك-بي ار...5

7 المبحث الثاني: المبحث الثالث: ثالثا: المطمب ال اربع: أوال: ثانيا: طريقة النواة لتقدير دالة الكثافة...5 اختبا ارت االستقاللية اختبار اختبار 5... i.i.d 5... Mizrach 5... BDS نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية...55 المطمب األول: أوال: ثانيا: المطمب الثاني: أوال: ثانيا: المطمب الثالث: نماذج المتوسط المتحرك...55 نماذج المتوسط المتحرك الغير موسمي 55...(MA) نماذج المتوسط المتحرك الموسمي 56...SMA نماذج االنحدار الذاتي...57 نماذج االنحدار الذاتي الغير موسمي 57...AR نموذج االنحدار الذاتي الموسمي 58...SAR ثالثا: دور دالة اإلرتباط الجزئي PACF في تحديد مرتبة نماذج االنحدار أوال : نماذج ثانيا: المطمب ال اربع: أوال: ثانيا: نماذج السيرو ارت المختمطة...60 نماذج نماذج نماذج نماذج منهجية بوكس- المطمب األول: المطمب الثاني: أوال: ثانيا: المطمب الثالث: أوال: ثانيا: ثالثا: ARMA(p,q) 6... SARMA(p,q) (ARIMA(p,d,q)) ونماذج 6...(SARIMA(p,d,q)) 6... ARIMA(p,d,q) SARIMA(p,d,q) جينكينز في نمذجة السالسل الزمنية...64 مرحمة التعرف...64 مرحمة التقدير...66 تقدير معالم نموذج االنحدار الذاتي تقدير معالم نماذج المتوسطات المتحركة والمختمطة مرحمة الفحص التشخيصي...70 اختبار دالة االرتباط الذاتي لمسمسمة اختبار معنوية المعالم والمعنوية الكمية لمنموذج... 7 معايير التفضيل بين النماذج المرشحة... 7 المطمب ال اربع: مرحمة التنبؤ...73 خالصة الفصل...76

8 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA تمهيد المبحث األول: تقديم مؤسسة مطاحن جديع والتعريف بمنتجاتها...79 المطمب األول: التعريف بالمؤسسة و هيكمها التنظيمي أوال: ثانيا: التعريف بالمؤسسة...79 الهيكل التنظيمي لممؤسسة...79 المطمب الثاني: م ارحل العممية اإلنتاجية... 8 المطمب الثالث: مبيعات المؤسسة...8 أوال: ثانيا: ثالثا: أهم منتجات المؤسسة...8 زبائن المؤسسة...83 طرق التنبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة المبحث الثاني: تقدير سمسمة المبيعات الشهرية ألكياس الفرينة حجم 50 كمغ ثم التنبؤ بالمبيعات المستقبمية...84 المطمب األول: الد ارسة الوصفية لمسمسة المبيعات الشهرية ألكياس الفرينة حجم 50 كمغ )l_v ( المطمب الثاني: د ارسة استق اررية السمسمة 89...)sd_l_v( المطمب الثالث: اختبا ارت التوزيع الطبيعي و االستقاللية لمسمسمة 89...)sd_l_v( أوال: اختبا ارت التوزيع الطبيعي لمسمسمة ثانيا: اختبار استقاللية مشاهدات السمسمة 9...)sd_l_v( المطمب ال اربع: تحديد وتقدير النموذج...9 أوال: ثانيا: تحديد النموذج...9 تقدير النموذج...9 المطمب الخامس: التنبؤ بالمبيعات الشهرية المستقبمية لمنتوج الفرينة وحساب دقة التنبؤ )l_v( التنبؤ بالسمسمة أوال: ثانيا: دقة التنبؤ...99 المبحث الثالث: تقدير سمسمة المبيعات الشهرية ألكياس النخالة ثم التنبؤ بالمبيعات المستقبمية... 0 المطمب األول: الد ارسة الوصفية لمسمسة المبيعات الشهرية ألكياس النخالة... 0

9 المطمب الثاني: د ارسة استق اررية السمسمة l_v( (...03 المطمب الثالث: اختبا ارت التوزيع الطبيعي و االستقاللية لمسمسمة 03...)sd_l_v( 07...)sd_l_v( أوال: اختبا ارت التوزيع الطبيعي لمسمسمة 09...)sd_l_v( ثانيا: اختبار استقاللية مشاهدات السمسمة المطمب ال اربع: تحديد وتقدير النموذج...09 أوال: تحديد النموذج...09 ثانيا: تقدير النموذج...0 المطمب الخامس: التنبؤ بالمبيعات الشهرية المستقبمية لمنتوج النخالة وحساب دقة التنبؤ ) l_v( التنبؤ بالسمسمة أوال: ثانيا: دقة التنبؤ...6 خالصة الفصل... 8 الخاتمة... 0 قائمة المصادر والم ارجع...5 المالحق... 30

10 رقم الجدول قائمة الجداول عنوان الجدول الصفحة 66 - طبيعة النموذج وفق منحنى االرتباط الذاتي 84 يمثل عدد أكياس الفرينة المباعة )حجم 50 كمغ( خالل الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 0 بعض المؤش ارت الوصفية الخاصة بسمسمة مبيعات أكياس الفرينة حجم 50 كمغ اختبار Philips-Perron وKPSS لمسمسمة ( )l-v والسمسمة ذات الفروقات من الدرجة األولى ( )d_l_v اختبار التوزيع الطبيعي لمسمسمة )sd_l_v( نتائج نتائج اختب ار )sd_l_v( عمى السمسمة BDS ا اختب ارت التقدير عمى السمسمة التنبؤ بالسمسمة )l_v( باستعمال نموذج )sd_l_v( SARIMA(0,,)(0,,0) التنبؤ بالمبيعات الشهرية لمفرينة أكياس حجم ) 50 كمغ( باستعمال نموذج SARIMA(0,,)(0,,0) 0 عدد أكياس النخالة المباعة )حجم 50 كمغ( خالل الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر 0 0 بعض المؤش ارت الوصفية الخاصة بسمسمة مبيعات أكياس النخالة حجم 50 كمغ اختبار Philips-Perron وKPSS لمسمسمة )l-v( والسمسمة ذات الفروقات من الدرجة األولى ( )d_l_v اختبار التوزيع الطبيعي لمسمسمة )sd_l_v( نتائج نتائج اختب ار )sd_l_v( عمى السمسمة BDS ا اختب ارت التقدير عمى السمسمة )sd_l_v( التنبؤ بالسمسمة ( )l_v باستعمال نموذج SARIMA(0,,)(0,,0) التنبؤ بالمبيعات الشهرية لمفرينة أكياس حجم ) 50 كمغ( باستعمال نموذج SARIMA(0,,)(0,,0)

11 رقم الشكل قائمة األشكال عنوان الشكل الصفحة م ارحل التخطيط خطوات التنبؤ خطوات التنبؤ وفق طريقة رجال البيع الهيكل التنظيمي لمموارد البشرية لمؤسسة مطاحن جديع )l_v -3 التمثيل البياني لمسمسمة ( التمثيل البياني لمسمسمة ( )l_v مع إب ارز مركباتها )االتجاه العام المركبة الغير منتظمة والسمسمة المصححة من المركبة الموسمية( التمثيل البياني لمعامالت االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )l-v( التمثيل البياني لمعامالت االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )d_l_v( التمثيل البياني لمعامالت االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )sd_l_v( المخمصة من المركبة الموسمية التقدير غير المعممي لدالة الكثافة بطريقة النواة الطبيعية ومقارنتها بدالة كثافة التوزيع الطبيعي لسمسمة )sd_l_v( التمثيل البياني لسمسمة بواقي النموذج المقدر SARIMA(0,,)(0,,0) التمثيل البياني معامالت االرتباط الذاتي البسيط والجزئي ة لسمسل البواقي التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي البسيط والجزئي ة لسمسل البواقي مربعات التمثيل البياني الختبار التوزيع الطبيعي ة لسمسل البواقي 95-3 التمثيل البياني الختبار استق اررية النموذج المقدر 96 )l_v التمثيل البياني لمسمسمة ( والمقدرة دالة االستجابة لمصدمات أثر الصدمات عمى المبيعات 4-3

12 مجاالت الثقة لمتنبؤ التمثيل البياني لمسمسمة )l_v( التمثيل البياني لمسمسمة )l_v( مع إب ارز مركباتها )االتجاه العام المركبة الغير منتظمة والسمسمة المصححة من المركبة الموسمية( التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )l_v( التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )d_l_v( التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )sd_l_v( المخمصة من المركبة الموسمية التقدير غير المعممي لدالة الكثافة بطريقة النواة الطبيعية ومقارنتها بدالة كثافة التوزيع الطبيعي لسمسمة )sd_l_v( التمثيل البياني لسمسمة بواقي النموذج المقدر SARIMA(0,,)(0,,0) التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي البسيط والجزئي ة لسمسل البواقي التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي البسيط والجزئي ة لسمسل البواقي مربعات التمثيل البياني الختبار التوزيع الطبيعي ة لسمسل البواقي التمثيل البياني الختبار استق اررية النموذج المقدر 3 )l_v التمثيل البياني لمسمسمة ( والمقدرة مجاالت الثقة لمتنبؤ 6 دالة االستجابة لمصدمات أثر الصدمات عمى المبيعات 9-3

13 المقدمة العامة

14 المقدمة العامة تيدف كل المؤسسات إلى التوسع والنمو لتحقيق معدالت مرضية من الربحية واالستق ارر والتطور سواء عمى مستوى المؤسسة أو عمى مستوى الدولة بأجيزتيا المختمفة لتحقيق مستوى مقبول من الرفاىية االقتصادية لممجتمع واذا كان اليدف األساسي لإلدارة ىو تحقيق األىداف التي حددتيا لنفسيا أخذت بعين االعتبار الموارد واإلمكانيات الحالية والمستقبمية والبيئية المحيطة بيا فإن عمى ىذه اإلدارة وضع الخطط الالزمة لتحقيق ىذه األىداف والتي يجب أن تشمل كل مجاالت عمل المؤسسة وال يمكن وضع أية خطة بدون تنبؤ عممي دقيق بما ي ارد الوصول إليو خالل منظور زمني محدد أي أن عممية التنبؤ ىي األساس التي تبنى عمييا الخطة. بالمبيعات التنبؤ يعتبر لموظائف مدخال يعطي األخير فيذا المؤسسة في األخرى المبيعات حجم مؤش ار عن وفي ضوء مقبمة زمنية فترة خالل السمع من مجموعة أو سمعة من تحقيقو يمكن والذي المتوقعة خطة تسويقية والتنبؤ معينة عمى اعتمادا تخمين عممية ليس المفيوم ىذا وفق بالمبيعات الخبرة والموىبة فحسب بل منيج ىو ومنطقي وعممي عممي استكشاف إلى لموصول المستقبل من خالل المستقبل ىذا ألحداث توقعات إلى الوصول والدقة الصواب من مقبولة درجة عمى وباحتماالت خطأ الدنيا. حدودىا في في اإلدارة المؤسسة مطالبة بالتنبؤ بمبيعاتيا المستقبمية بدقة بسبب ضبابية الظروف وتغي ارتو المتسارعة وىذا باعتباره موجو لرسم معالم الطريق الذي يجب أن تسمكو إن أ اردت التطور في ميدان نشاطيا أو عمى األقل المحافظة عمى موقعيا الحالي في بيئة أعماليا فعمى الرغم من تعقد الظروف وتسارع األحداث في عالم اليوم ازد من صعوبة وتعقيد عمميات التنبؤ بالمبيعات إال أنو بالمقابل تطورت األدوات والتقنيات العممية المستخدمة في ىذا المجال وتوجد عدة اعتبا ارت لتصنيف األساليب المستخدمة في عممية التنبؤ بالمبيعات ومن بين ىذه التصنيفات يمكن أن نميز بين أساليب وصفية كال أري الجماعي و أري الخبرة وأسموب دلفي ورجال البيع واج ارء االختبا ارت السوقية وبحوث السوق أما فيما يخص األساليب األخرى فيي األساليب الكمية ومنيا األساليب القياسية عن طريق االنحدار و األساليب القياسية عن طريق السالسل الزمنية كالمتوسطات المتحركة و التمييد األسي و نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية ىذه األخيرة تشرح سموك السمسمة الزمنية Y بواسطة قيميا الحالية و الماضية ومن بين أبسط ىذه النماذج المتوسط المتحرك MA ونماذج االنحدار الذاتي AR ونماذجARMA والتي تشمل النوعين معا وكذا نماذج SARIMA والتي تأخذ بعين االعتبار عدم اإلستق اررية و المركبة الفصمية في السمسمة الزمنية فيي بذلك تعتبر أىم نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية.

15 المقدمة العامة لكن التساؤل المطروح ىو: ما مدى دقة نماذج السالسل الزمنية الموسمية المختلطة SARIMA في التنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع و تندرج تحتو ال تساؤالت الفرعية التالية: - كيف يتم تصنيف طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات - ما مدى قابمية المبيعات الشيرية لمؤسسة مطاحن جديع لمتنبؤ -ما مدى قدرة نماذج االنحدار الذاتي-المتوسط المتحرك المتكاممة الموسمية SARIMA في التنبؤ بمبيعات 3 مؤسسة مطاحن جديع ومن بين الفرضيات التي نعتمدىا كإجابات لمتساؤالت الفرعية ىي: - يتم تصنيف طرق وأساليب التنبؤ بالمبيعات إلى أساليب وصفية وأخرى كمية. المبيعات الشيرية لمؤسسة مطاحن جديع تقرت قابمة لمتنبؤ عمى المدى القصير. - تعتبر 3 -تتمتع نماذج SARIMA بالجودة في عممية التنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع. مبر ارت اختيار الموضوع: - قمة الد ارسات الكمية في مجال التسويق والمبيعات. -االطالع الشخصي عمى الموضوع. أهداف الد ارسة: إن اليدف من ىذه الد ارسة يتمثل في: -د ارسة أىم أنواع التنبؤ بالمبيعات الوصفية منيا والكمية والتي يمكن أن تطبق في التنبؤ بالمبيعات. -توضيح كيفية التنبؤ بالمبيعات باستخدام نماذج.SARIMA -محاولة اختبار مدى دقة نماذج SARIMA في التنبؤ بالمبيعات وذلك ليتم اعتمادىا أو عدم اعتمادىا من 3 طرف المكمفين بالتسويق في المؤسسة.

16 المقدمة العامة أهمية الد ارسة: - التعرف عمى مختمف النماذج الخطية لمسالسل الزمنية العشوائية - أىمية التنبؤ بالمبيعات ودوره األساسي في اتخاذ الق ار ارت اإلدارية حدود الد ارسة: اقتصرت الد ارسة عمى تقدير سمسمة المبيعات الشيرية لمنتج الفرينة والنخالة لمؤسسة مطاحن جديع بمدينة تقرت والمتمثمة في ستون قيمة وذلك خالل الفترة الزمنية الممتدة من شير جانفي 008 إلى غاية ديسمبر 0 ثم التنبؤ بالمبيعات المستقبمية ل شي ار لعام 03 مستخدمين نماذج SARIMA وىي أحد النماذج الخطية لمسالسل الزمنية العشوائية وبعدىا يتم حساب دقة التنبؤ من خالل القيم األصمية والقيم المتنبأ بيا ليتم الحكم في األخير عمى جودة ىذه النماذج ونجاعتيا في التنبؤ بالمبيعات. المنهج المتبع في الد ارسة: تعتمد ىذه الد ارسة عمى إتباع المنيج الوصفي عند التعرض لممفاىيم العامة لمتخطيط والتنبؤ بالمبيعات والطرق المستخدمة في ذلك و المنيج التجريبي وذلك من خالل تقدير سمسمة المبيعات الشيرية ثم التنبؤ بمسارىا مستقبال باستخدام نماذج SARIMA ومن ثم الحكم عمى مدى جودة ىذه النماذج. الد ارسات السابقة: من بين الد ارسات السابقة التي أمكنني اإلطالع عمييا: الد ارسة األولى: د ارسة تحت عنوان استخدام السالسل الزمنية الموسمية لمتنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية في مدينة الفموجة من إعداد أ.د. ناظم عبد اهلل المحمدي و سعدية عبد الكريم طعمو كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة األنبار والتي نشرت في مجمة جامعة األنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية المجمد 4 العدد 7 سنة 0 والتي تم فييا استخدام نماذج SARIMA لمتنبؤ باستيالك الطاقة الكيربائية لمدينة الفموجة لعامي 0 و 0 وذلك من خالل تقدير سمسمة قيم استيالك الطاقة الكيربائية لمدينة الفموجة المكونة من 74 مشاىدة تمتد من جانفي 005 إلى جانفي 00 وأظيرت نتائج التطبيق أن النموذج المالئم لتمثيل بيانات السمسمة الزمنية ىو نموذج SARIMA(,,)(0,,) ووفقا لنتائج تقدير ىذا التطبيق تم التنبؤ بكميات االستيالك الشيري

17 المقدمة العامة لمفترة من جانفي إلى ديسمبر من سنتي 0 و 0 حيث أظيرت ىذه القيم تناسقا مع مثيالتيا في السمسمة األصمية. الد ارسة الثانية: د ارسة تحت عنوان تطبيق األساليب الحديثة لتقنيات التنبؤ في المؤسسة االقتصادية وىي رسالة ماجستير من إعداد بن عوالي حنان تحت إش ارف د. كتوش عاشور كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير جامعة حسيبة بن بوعمي بالشمف سنة 008 والتي كانت حول إشكالية أىم األساليب الحديثة المعتمدة في التنبؤ بالمبيعات حيث قسمت البحث إلى أربعة فصول تناولت في الفصل األول التنبؤ باستخدام نماذج االنحدار وسالسل فوربي, أما الفصل الثاني فتطرقت فيو إلى كيفية التنبؤ باستخدام السالسل الزمنية أما الفصل الثالث فتطرقت إلى اإلطار النظري والتحميمي لمتنبؤ بالمبيعات أما الفصل ال اربع فتناولت فيو كيفية تطبيق األساليب الكمية الحديثة عمى مؤسسة.ORSIM وكنتيجة من ىذه الد ارسة تم استخالص أن مستوى الدقة في التنبؤ بالمبيعات يرتبط بالعديد من العوامل كالطريقة المستخدمة في التنبؤ وقدرة المعد الفنية ومدى توفر البيانات والمعمومات فضال عن الفترة التي سيتم فييا. الد ارسة الثالثة: د ارسة تحت عنوان د ارسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود لمشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية )NAFTAL( وىي رسالة ماجستير من إعداد أمحمد جالل تحت إش ارف د. سييل شنوف المدرسة العميا لمتجارة سنة 005 والتي كانت حول إشكالية: كيف يمكن لممؤسسة مواكبة آليتيا اإلنتاجية ومتطمبات السوق لفترة زمنية مستقبمية وقسم الد ارسة إلى أربعة فصول أما األول فتم تخصيصو لد ارسة أىم المفاىيم المتعمقة بالتخطيط أما الفصل الثاني فقد تناول فيو التنبؤ بالمبيعات أما الفصل الثالث فتم التعرض إلى الطرق اإلحصائية لمتنبؤ بالمبيعات أما الفصل ال اربع وىو الفصل التطبيقي فتم فيو التقدير ثم التنبؤ بقيم المبيعات الشيرية لموقود العادي والممتاز باستخدام طريقة بوكس-جينكينز. أما بالنسبة لد ارست نا ىذه فس نقوم بإضافة جودة التنبؤ وذلك بحساب ال ة دق التنبؤية لنماذج SARIMA ثم الحكم عمى جودة ىذه النماذج في مجال التنبؤ بالمبيعات وذلك من خالل مقارنة القيم بين المتنبأ بيا مع القيم الحقيقية لمبيعات األشير التسع األولى من سنة 03 التي تعقب سمسمة المشاىدات المدروسة. تقسيمات البحث: لقد استدعت طبيعة الموضوع تقسيمو إلى ثالث فصول يمكن عرضيا عمى النحو التالي:

18 المقدمة العامة الفصل األول: يحمل عنوان التخطيط والتنبؤ بالمبيعات والذي تم تخصيص مبحثو األول لد ارسة مفاىيم عامة حول التسويق و المبيعات أما مبحثو الثاني فقد اىتم بد ارسة التخطيط و التنبؤ أما مبحثو الثالث فقد تناول التنبؤ بالمبيعات. الفصل الثاني: يحمل عنوان طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins والذي تم التطرق في مبحثو األول إلى تناول أساسيات حول السالسل الزمنية أما مبحثو الثاني فقد تم فيو التطرق إلى النماذج الخطية لمسالسل الزمنية العشوائية أما فيما يخص المبحث الثالث فقد تم التطرق فيو إلى منيجية بوكس- جينكينز. الفصل الثالث: يحمل عنوان التقدير والتنبؤ بسمسمة المبيعات الشيرية لشركة مطاحن جديع بتقرت متناولين في مبحثو األول التعريف ب الشركة ومنتجاتيا أما بخصوص المبحث الثاني فقد تناول ال تقدير والتنبؤ بسمسمة المبيعات الشيرية لمنتوج الفرينة ومن ثم حساب دقة التنبؤ أما مبحثو الثالث فقد اىتم بالتقدير والتنبؤ بسمسمة المبيعات الشيرية لمنتوج النخالة للشركة محل الد ارسة ثم حساب دقة التنبؤ.

19 الفصل األول التخطيط والتنبؤ بالمبيعات

20 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات تمهيد خدمة أو لسمعة تقديميا ىو منظمة أي لوجود األساسي السبب إن لممجتمع وباعتبار أن اقتصادي نشاط أي احتياجات تمبية عمى باألساس يقوم ورغبات أو الخدمات السمع إنتاج خالل من ونوعا كما المستيمكين بالكميات والمواصفات المطموبة لكن الكمية التي يحتاجيا المستيمكون األمور من تعتبر أو معرفتيا من البد لكن المستقبمية حتى تقديرىا األقل عمى تستطيع المنظمة تعمل أن وتنتج ف مبيعات المؤسسة عادة ما تكون عرضة لمزيادة أو لعوامل وظروف تبعا النقصان آثار لو سيكون بمبيعاتيا التنبؤ عمى المؤسسة إدارة قدرة مدى فإن لذلك مختمفة ىامة عمى خططيا عميو ستبني الذي األساس وسيمثل عام بشكل مستقبميا وب ارمجيا وق ارر اتيا وىذا ما نريد التطرق إليو من خالل الفصل األول حيث قمنا بتقسيمو إلى ثالثة مباحث متطرقين في مبحثو األول إلى شرح المفاىيم األساسية لمنشاط التسويقي والنشاط البيعي أما في مبحثو الثاني فقد قمنا بالتطرق إلى كل ما يتعمق بالتخطيط والتنبؤ أما المبحث الثالث فقد تم التطرق فيو إلى التنبؤ بالمبيعات وأىم األساليب المستخدمة ألجمو.

21 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات المبحث األول: مفاهيم أساسية حول التسويق والمبيعات من أجل تحقيق أىداف المؤسسة تسعى إدارتيا إلى التركيز عمى احتياجات الزبائن وذلك عن طريق جيود تسويقية متكاممة وتعتبر عممية البيع جزء من ىذه الجيود التسويقية وىدفنا من خالل ىذا المبحث ىو التطرق إلى شرح مفيومي النشاط التسويقي والنشاط البيعي وبعض المفاىيم المتعمقة بالمصطمحين لذا سيتم تقسيم ىذا المبحث إلى مطمبين أما المطمب األول فسيتم التطرق فيو إلى شرح المفاىيم األساسية لمتسويق كتعريف التسويق والبيئة التسويقية السوق المزيج التسويقي أما المطمب الثاني فسيتم التطرق فيو إلى مفيوم المبيعات أركان وأىداف النشاط البيعي الخطوات الرئيسية لمعممية البيعية. المطمب األول: مفاهيم أساسية حول النشاط التسويقي التسويق أوال: - تعريف التسويق: إن كممة التسويق مشتقة من الكممة الالتينية Mercaus والتي تعني السوق وتشتق كذلك من الكممة Markeing والتي تعني العمل الدءوب والمستمر عمى أرض السوق. والتسويق من بين األنشطة الدينامكية المتجددة والتي يصعب تعريفو في إطار ضيق فالتسويق يتضمن وظائف متنوعة ومتداخمة باإلضافة إلى أنو ال ينفصل عنيا لذا فالتعاريف تتباين تبعا لمفترة وكذا لم ازوية التي ينظر من خالليا لوظائف التسويق فجاءت كالتالي: التعريف األول : تعريف الجمعية األمريكية لمتسويقAMA قدمت ىذه الجمعية تعريفين لمتسويق ىما: في سنة 960: "التسويق ىو: جميع أوجو النشاط التي تؤدى حتى يتم انسياب السمع والخدمات من المنتج إلى المستيمك األخير أو المشتري الصناعي". في سنة 985 : "التسويق ىو: العممية الخاصة بتخطيط وتنفيذ وتسعير وترويج وتوزيع األفكار أو السمع أو الخدمات الالزمة إلتمام عمميات التبادل والتي تؤدي إلى إشباع حاجات األف ارد وتحقيق أىداف المؤسسات". يحو عيسى لعالوي عمر بمحيمر إب ارىيم تحميل السوق دار الخمدونية الطبعة األولى القبة الج ازئر 007 ص. 6.

22 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات التعريف الثاني: تعريف األستاذ Philip Koler "التسويق ىو النشاط اإلنساني الذي ييدف إلى إشباع الرغبات والحاجات من خالل عممية التبادل". Mc Carhy التعريف الثالث: تعريف األستاذ يعرف األستاذ McCarhy التسويق عمى أنو: "العممية االجتماعية التي توجو التدفق االقتصادي لممنتجات والخدمات من المنتج إلى المستيمك بطريقة تضمن التطابق بين العرض والطمب وتؤدي إلى تحقيق أىداف المجتمع". 3 - أهداف التسويق : يعتبر النشاط التسويقي من األنشطة الرئيسية في مختمف المؤسسات اإلنتاجية والصناعية والخدمية بل وحتى الز ارعية ىذه المؤسسات تسعى من خالل قياميا بالنشاط التسويقي إلى تحقيق جممة من األىداف أىميا: تساعد أنشطة وفعاليات التسويق المؤسسات اإلنتاجية في تقدير حجم اإلنتاج الممكن بيعو في السوق وذلك من خالل اإلستفاذة من نتائج ود ارسات وبحوث التسويق المطبقة من قبل المؤسسة. إيجاد الفرص التسويقية الممكن استغالليا عمى أساس أنو توجد بعض الد ارسات التي اكتشفت وجود حاجات ورغبات غير مشبعة لدى المستيمكين في األسواق المستيدفة. تساعد أنشطة التسويق المؤسسة عمى إشباع مختمف حاجات ورغبات المستيمكين في األسواق مما يجعميا تحقق أىدافيا العامة المحددة كأىداف البقاء واالستم ارر وتقديم خدمات أفضل وتحقيق حصة سوقية ونسبة من الربح. كما ينتج عن األنشطة التسويقية عدة منافع مرتبطة بالسمع كالمنفعة المكانية والمتعمقة بتوفير السمع في المكان المناسب لممستيمك المنفعة الزمانية والمتمثمة في توفير السمع في األوقات المناسب لممستيمك والمنفعة الحيازية والمتمثمة في تحويل ممكية السمعة من المنتج إلى المستيمك. باإلضافة إلى ىذه األىداف يمكن تحقيق أىداف أخرى منيا: تحقيق الربح: يعد تحقيق نسبة من الربح أمر من األىمية بمكان لدى كل مؤسسة حيث عن طريقو يمكن أن تتخذ ىذه األخيرة العديد من الق ار ارت التسويقية. Philip koler, Markeing managemen and conrol, 3éme ediion, Paris, 976, p ص عبد السالم أبو قحط التسويق وجهة نظر معاصرة مطبعة اإلشعاع الفنية الطبعة األولى مصر يحو عيسى لعالوي عمر بمحيمر إب ارىيم تحميل السوق مرجع سابق ص ص. 9 0.

23 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ىذا يعني أن الربح يؤخذ كأساس التخاذ الق ار ارت التسويقية ولكن جل االىتمام ينصب حول ما يمكن من خاللو تحقيق أقصى إي اردات عمى المدى البعيد وعميو فإن الربح في المدى البعيد يعد معيار الق ارر. النمو: يعد النمو معيار أخر من معايير اتخاذ الق ار ارت التسويقية فمعظم المؤسسات لدييا دوافع قوية لمنمو والتوسع كزيادة الطمب عمى المنتجات وزيادة قدرتيا التنافسية وىذا يؤدي إلى زيادة حجم مبيعاتيا ومن ثم زيادة حصتيا السوقية وىذا ما ينتج عنو نمو المؤسسة داخل السوق. البقاء واالستم ارر: يعد ىذا اليدف من بين األىداف األساسية والرئيسية لممؤسسات التي تعاني شدة الم ازحمة فعن طريقو يتم تحقيق بقية األىداف األخرى وتشترك في اليدف كافة الفعاليات داخل المؤسسة ولإلدارة التسويقية الدور الحيوي في ذلك. لتحقيق ذلك يتطمب البحث باستم ارر عن فرص تسويقية جديدة وتطوير نظام لممعمومات التسويقية. ثانيا: البيئة التسويقية تعرف المؤسسات تغي ارت كثيرة ومتعددة عمى مستوى بيئتيا وىو ما يدفع بيا إلى محاولة معرفة ىذه التغي ارت والتحوالت وتتبعيا وتتبع المحيط الذي تنشط فيو ذلك من أجل ضمان بقائيا في السوق واستم اررىا فيو ومحاولة التصدي لمختمف المخاطر المحيطة بيا واستغالل الفرص المتاحة أحسن استغالل. - تعريف البيئة التسويقية : تعريف األستاذ :Philip Koler يعرف األستاذ Philip Koler البيئة التسويقية عمى أنيا: "مجموعة من القوى والمتغي ارت الخارجية التي تؤثر عمى كفاءة اإلدارة التسويقية وتستوجب القيام باألنشطة والفعاليات المعينة إلشباع رغبات المستيمكين". -عوامل البيئة التسويقية: إن البيئة التسويقية تتأثر بعدد من العوامل المختمفة التي تتفاعل مع بعضيا البعض وتتوزع تمك العوامل من حيث طبيعة تأثيرىا إلى مجموعتين ىما: عوامل البيئة الداخمية وعوامل البيئة الخارجية. أ -عوامل البيئة الداخمية:وتسمى مجموعة العوامل المحكومة وىي تمك العوامل التي يستطيع العاممون في مجال التسويق أن يتحكموا بيا لتحقيق أىدافيم أخذين بعين االعتبار طبيعة البيئة الخارجية المحيطة بيم. محمود جاسم الصميدي إست ارتيجية التسويق مدخل كمي وتحميمي دار الحامد عمان األردن 000 ص. 5.

24 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ب -عوامل البيئة الخارجية: العوامل االقتصادية : ىناك العديد من العوامل االقتصادية التي تؤثر عمى العمل التسويقي ومنيا: معدل النمو االقتصادي التضخم نمط االستيالك o o o العوامل السياسية والتشريعية: مما الشك فيو أن لسياسات أي دولة وتشريعاتيا تأثي ار مباش ار عمى المؤسسة التجارية سواء كانت تمك السياسات داخمية أو سياسات خارجية. العوامل االجتماعية:إن الكثير من العوامل االجتماعية حصيمة لموضع العقائدي والحضاري ألي مجتمع لذلك البد من النظر بعين االعتبار لمفاىيم المجتمع وعقائده وأخالقياتو حتى ال تفاجئ المؤسسات التجارية برفض المنتج ومثال ذلك تشديد بعض الدول اإلسالمية عمى منع دخول المنتجات الغذائية التي تحوي مواد كحولية أو شحم الخنزير وذلك العتبا ارت عقائدية. العوامل التنافسية: مما الشك فيو أن لموضع التنافسي في السوق أث ار كبي ار في قدرة أي منتج عمى المواصمة والبقاء في السوق من عدمو وذلك يتطمب د ارسة وضع المنتج في السوق ومعرفة ما إذا كان يتمتع بوضع احتكاري أم أن ىناك منافسة تامة بين عدد كبير من المنتجات. العوامل التقنية: إن التقنية ىي تطبيق العمم إليجاد حمول عممية لممشكالت وفي العصر الحاضر لعب النمو التقني دو ار كبي ار في تغيير نمط العيش والعمل عند كثير من الناس. ومع صعوبة التنبؤ بما تأتي بو األيام من تقنيات حديثة أصبح التنافس يرتكز إلى حد كبير عمى مدى التقدم التقني الذي تتميز بو المؤسسة عمى منافسييا. العوامل الديموغ ارفية: ويقصد بو د ارسة الوضع اإلحصائي لمسكان ويرى الكثير من المختصين أن العوامل الديموغ ارفية ىي المؤشر الكمي لمعوامل االجتماعية حيث باإلمكان قياسيا بأرقام ونسب محدودة. وسائل اإلعالم: تمعب وسائل اإلعالم دو ار رئيسيا في إب ارز السمعة الحسنة أو السيئة ألي منشأ مما يؤثر في العمالء والجيات الحكومية الرسمية المتعاممين مع المؤسسة فإب ارز جودة وتميز منتجات المؤسسة أمر إيجابي يساند العمل التسويقي لممؤسسة كما أن إثارة اإلعالم ألخطاء الشركة تجعميا عرضة النتقادات كثيرة تؤثر بشكل سمبي عمى ىاتو المؤسسة. سمية حداد التسويق أساسيات ومفاهيم متيجة لمطباعة ب ارقي الج ازئر 009 ص. 0.

25 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات لذا البد أن تتفاعل المؤسسة مع اإلعالم إيجابيا و باستم ارر وذلك بإصدار التصريحات الصحفية عن إنجا ازت ومنتجات ودعوة اإلعالميين لإلطالع عمى مشاركتيا االجتماعية وجودة عمميا. السوق ثالثا: إن كممة السوق قديمة قدم التاريخ البشري منذ أن بدأ التبادل البيع والش ارء والمفيوم الشائع لكممة السوق ىو المكان الذي يمتقي فيو المشتري مع البائع لتبادل السمع والخدمات أو لبيع وش ارء السمع والخدمات. - أنواع األسواق : أ- أسواق المستهمكين: وىي األسواق التي تضم العائالت واألف ارد الذين يقومون بعممية الش ارء لالستيالك الشخصي. ب- أسواق صناعية: وىي التي تضم المؤسسات واألف ارد الذين يقومون بش ارء السمع والخدمات الالزمة لعممياتيم اإلنتاجية. ج- أسواق الوسطاء : وىي التي تضم مجموعة األف ارد أو المؤسسات الذين يقومون بش ارء السمع والخدمات من أجل إعادة بيعيا. د- أسواق حكومية: وتضم المكاتب واألجيزة الحكومية التي تقوم بعممية ش ارء السمع والخدمات لغرض إنتاج خدمات عامة. ه- أسواق دولية: والتي تضم جميع المشترين الموجودون خارج نطاق الدولة. - د ارسة السوق: تحتوي د ارسة السوق عمى مختمف األنشطة المنظمة تنظيما محكما لجمع وتحميل المعمومات والبيانات الخاصة باألسواق وبالجماىير عامة بيدف تكوين قاعدة لمق ار ارت التسويقية وتحديد األخطار وذلك حسب إج ارءات محددة مصاغة ومؤسسة عمى طرق وتقنيات عممية لضمان موضوعية ودقة وجودة وموثوقية ىذه المعمومات وكل ذلك ألن التسويق يتشكل من كل األنشطة الممارسة التي تيدف إلى إثارة االنتباه أو الرغبة في المنتوج أو الخدمة وىدفو األساسي تصور عرض المؤسسة. محمد الصيرفي إدارة المبيعات دار الفكر الجامعي الطبعة األولى اإلسكندرية مصر 008 ص ص نصيب رجم د ارسة السوق دار العموم الطبعة الثانية عنابة الج ازئر 004 ص. 3.

26 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات اربعا: المزيج التسويقي إن إنجاز التوليفة المناسبة بين العناصر األربعة: المنتج التوزيع التسعير الترويج وىي ما يدعى بالمزيج التسويقي Markeing mix وىو ما يحضى بعناية خاصة في الد ارسات التسويقية واعداد التطبيقات التسويقية التي تناسب ما يعيشو العالم من ثورة تسويقية. يتكون المزيج التسويقي من 04 عناصر تدعى 4p لكونيا تبدأ بالمغة ة اإلنجميزي كميا بالحرف p فيي Produc وتعني المنتوج )المنتج( price وىي السعر في حين promoion تعني الترويج في المغة العربية وقد تعد كذلك عمى أساس أنيا االتصال اصطالحا كما أن الترقية أو تنشيط المبيعات promoion تعطي نفس المضمون مع publicié باعتبار أن المصطمح األخير ىو اإلعالن ولذلك مصطمح promoion الذي يعني الترقية أكثر استخداما في الكتابات التسويقية والعنصر األخر ىو التوزيع بمعنى place ويرجع الفضل في تكوين المزيج التسويقي إلى األمريكي 960. حسب ما سيأتي: Mac Carhy في ويمكن التفصيل في كل منيا من وجية النظر التسويقية - المنتج Produi يمكن تعريف المنتج بأنو كل شكل مادي ممموس أو غير ممموس تمقاه الفرد من خالل التبادل وفي ىذا اإلطار فإنو قد يكون في صورة سمعة أو خدمة أو فكرة أو أي تركيبة تجمع بينيم. العمل و أرس المال في توظيف ليما وفق قدرة تنظيمية محددة تشترك في صناعة المنتج. وىو محصمة تضافر عنصري - السعر Price السعر ىو المقابل النقدي لوحدة المنتج واقتصاديا ىو نقطة تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطمب عمى سمعة معينة في سوق محددة ويفسر السعر بناء عمى ذلك بأنو القيمة التي ترضي الطرفين البائع والمشتري وىما يتبادالن السمعة بوحدات النقد في صفقة أتماىا وىما في قمة الرشد في تصرفيما. -3 الترويج promoion يعد السوق ميدان فسيحا تفصميا أج ازء عن أج ازء بفجوات ىي: الفجوة الجغ ارفية: بمعنى تواجد المنتج في منطقة والمستيمك أو الزبون في منطقة أخرى, وىو ما يستدعي التواصل بينيما عبر وسائل اتصال. يحو عيسى د. لعالوي عمر بمحيمر اب ارىيم مبادئ التسويق دار الخمدونية الطبعة األولى القبة الج ازئر بشير عباس العالق قحطان بدر العبدلي إدارة التسويق دار طي ارن عمان األردن 999 ص ص ص. 3 4.

27 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات الفجوة الخاصة بالمعمومات: حيث يجيل الزبون وجود السمعة أو عدم د اريتو بكيفية االستخدام أو أي استعمال المزيج التسويقي لممنتج. من أجل مد جسر بين المنتج والزبون أو المستيمك يقوم المنتج بتكوين سياسة اتصال بب ارمج واضحة تستيدف ضخ المزيد من المعمومات لممشتري وتزويده بأفكار التأثير فيو وتميين سموكو في اتجاه تحويمو إلى مشتري وتحويل ىذه األفكار من المنتج إلى الزبون )البائع( )المشتري( يتم بواسطة رسائل حول العالمات المنتجات الخدمات وكذا صورة المؤسسة لمتموقع في ذاكرة الزبون والرسائل الحاممة ليذه العالقات تنقل بواسطة أجيزة اتصال تقميدية وحديثة وت ازيد الترويج بشكل ممفت لالنتباه و ألسباب متعددة ووفق : أ- المزيج الترويجي التقميدي: ويتضمن اإلعالن و البيع الشخصي و تنشيط المبيعات و العالقات العامة. ب- الترويج اإللكتروني: ويتضمن الترويج بالشاشة éléshopping و الترويج باالنترنت. -4 التوزيع place معظم المنتجون يستخدمون وسطاء في توزيع وبيع منتجاتيم )سمع خدمات( في األسواق المختمفة لذلك يحاول كل منتج أن يشكل أو يختار منفذ أو قناة التوزيع التي تستخدم في توصيل منتجاتو إلى عمالئو. أ -مفهوم منفذ التوزيع تعرف قناة أو منفذ التوزيع بأنيا السبيل الذي تسمكو السمعة في انسيابيا من المنتج إلى المستيمك ويمكن التمييز بين قنوات التوزيع المباشرة وغير المباشرة. قنوات التوزيع المباشرة: دون استخدام الوسطاء. وىي قنوات تضم منتج السمعة وعمالئو فقط سواء كانوا مستيمكين أو مؤسسات قنوات التوزيع غير المباشرة: وىي القنوات التي تضم بجانب منتج السمعة وعمالئو موزع أو أكثر وتعتبر قنوات التوزيع غير المباشرة طويمة نسبيا. ب - وظائف منافذ التوزيع ىناك فجوة زمنية ومكانية تفصل بين اإلنتاج واالستيالك بالنسبة لمعظم السمع والخدمات فالمنتجات تنتج في أوقات وأماكن تختمف عن أوقات وأماكن االستيالك. ويقوم الوسطاء بسد تمك الفجوة من خالل نقل وتحريك المنتجات من م اركز إنتاجيا إلى م اركز استيالكيا. ويتضمن ىذا العمل قيام الوسطاء أو أعضاء قناة التوزيع بالوظائف الرئيسية التالية: يحو عيسى لعالوي عمر بمحيمر اب ارىيم مبادئ التسويق مرجع سابق ص. 57.

28 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات وظيفة المعمومات : حيث يقوم الوسطاء بجمع المعمومات عن المنشآت التسويقية المختمفة والقوى المؤثرة عمى بيئة التسويق التي تفيد تخطيط وتنفيذ عممية التبادل. وظيفة االتصال: وتتضمن البحث عن المشترين المرتقبين واالتصال بيم. وظيفة التوفيق بين الطمب والعرض : من خالل التوفيق بين تشكيالت المنتجات المعروضة وتشكيالت المنتجات المطموبة من جانب الزبائن من خالل تقديم مزيج تسويقي يالئم احتياجات الزبائن. وظيفة التفاوض: ويتضمن ذلك التفاوض مع الموردين والزبائن لموصول إلى اتفاق بخصوص تشكيمة السمع واألسعار وشروط الدفع و التسميم بما يتيح انتقال ممكية السمع. وظيفة التوزيع المادي: وظيفة تحمل المخاطر: ويقصد بو نقل وتخزين السمع. وذلك من خالل القيام بالتنبؤ بمخاطر تسويق السمع والعمل عمى تخفيضيا ألدنى حد. المطمب الثاني: مفاهيم أساسية حول النشاط البيعي أوال: مفهوم المبيعات المبيعات ىي ما يقدم من منتجات)سمع خدمات أفكار( من قبل المؤسسة المنتجة أو البائع إلى المشتري نتيجة نجاح عممية البيع بين الطرفين وتمثل عممية البيع ىذه عممية تبادل لممنافع بين البائع والمشتري بشكل إ اردي طوعي وبقناعة كافة األط ارف المعنية بيذه العممية. ثانيا: العالقة بين التسويق والمبيعات لم يكن النشاط البيعي في بداية عيد المتاجرة بحاجة إلى النشاط التسويقي وذلك نظ ار لقمة العرض وارتفاع الطمب وقيام صاحب الحاجة إلى التنقل وتحمل العناء لمحصول عمى حاجتو بل كان تيافت بين المشترين لإلس ارع في ش ارء ما يحتاجونو قبل نفاذه, وبزيادة اإلنتاج وتنوعو ظير النشاط التسويقي كنشاط مساند لمبيع حيث وفر األسواق الخاصة بالمنتجات وحدد األسعار وسيل بذلك عممية البيع وازدادت أىمية النشاط التسويقي إثر الكساد الذي أدى إلى تكدس المنتجات في النصف األول من القرن الماضي مما أدى إلى ظيور نشاط إضافي لمنشاط التسويقي ىو النشاط الترويجي بفرعيو الرئيسين وىما الدعاية واإلعالن فميد الطريق أمام حل مشكمة صبحي العتيبي إدارة وتنمية األنشطة والقوى البيعية في المنظمات المعاصرة دار الحامد الطبعة األولى عمان األردن 003 ص. 5.

29 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات كساد المنتجات وذىب إلى أبعد من ذلك عندما دخل في مجال د ارسة وتحميل سموك المستيمك لمعرفة رغبات وتطمعات الزبائن ومحاولة ترجمة ذلك إلى منتجات تمقى قبول ىؤالء الزبائن. فأخذ بذلك التسويق زمام المبادر في تسيير األمور أمام نشاط المبيعات حتى أن المبيعات أصبحت تعتبر مقياس نجاح األنشطة التسويقية عمى أرض الواقع وأصبح النشاطان التسويقي والبيعي اآللية التنفيذية لتحقيق أىداف المؤسسة. ثالثا: أركان النشاط البيعي كي يكون النشاط البيعي نشاطا فاعال ويحقق أىدافو المرجوة البد أن تتوفر ليذا النشاط األركان التالية: - المنتج المناسب: الشك أن النشاط البيعي ييدف بالدرجة النيائية إلى بيع المنتج ولكي تسيل عممية بيع المنتج يجب أن تتوفر في المنتج الفوائد التالية: إشباع رغبة العميل: يجب أن يجيب المنتج عمى توقعات الزبون من حيث إشباع رغبتو وتمبية حاجتو بشكل يناسب ذلك الزبون. أن يناسب سعر المنتج قدرة الزبون الش ارئية. أن يخمق لدى الزبون ميال بإعادة الش ارء أو مدح المنتج في وسط ذلك الزبون. - الوسط البيعي المناسب: ال يقل ىذا الركن أىمية عن الركن األول خاصة في جذب الزبون واقناعو بش ارء المنتج, ويشمل الوسط البيئي ما يمي: الموقع البيعي وخدماتو. مندوبو المبيعات. الزبائن والمتعاممون مع الموقع البيعي. الظروف الخاصة والعامة السائدة في الموقع البيئي سواء بالنسبة لخدمات ذلك الموقع أو بالنسبة لممندوبين فيو أو الزبائن والمتعاممين في ذلك الموقع. صبحي العتيبي المرجع نفسو ص. 6.

30 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات 3- المنطقة البيعية: ىي المنطقة الجغ ارفية التي يتواجد فييا الزبائن سواء كانوا حاليين أو محتممين لممنتج أو لممنتجات التابعة لممنظمة تبرر عمى األقل استغالل طاقات مندوب مبيعات واحد كحد أدنى. 4- الحصة البيعية: تشير الحصة البيعية إلى ىدف ألداء متوقع خالل فترة زمنية محددة, ومن قبل جية معتمدة وتمثل الحصة البيعية بالنسبة لممبيعات رقم مبيعات يتم إسناده إلى مندوب المبيعات قي موقع بيعي محدد حيث يمثل ىذا الرقم وحدات إنتاجية أو وحدات نقدية عمى المندوب تحقيقيا خالل فترة زمنية محددة, وقد تخصص الحصة البيعية كذلك لموقع بيعي أو لمنطقة بيعية. اربعا: الخطوات الرئيسية لمعممية البيعية تمر العممية البيعية بثمانية خطوات رئيسية وىي كاألتي: - إشباع رغبات الزبائن Saisfying Cusomers يجب عمى إدارة المبيعات إشباع رغبات الزبائن وكذلك أن تعمل عمى تطوير وتعزيز تمك الرغبات وتعميق العالقة والثقة بينيا وبين الزبائن كما أن عمييا أن تعمل عمى كسب العمالء الذين يتصمون بيا في أن يصبحوا زبائن ليا وتزيد من رصيد زبائن المؤسسة عمى الدوام. - التنقيب عن الزبائن Cliens Prospecing إن المؤسسة ال تنتظر أن يأتي الزبائن إلى مواقعيا البيعية نتيجة جيودىا التسويقية بل تعمل دوما عمى البحث والتنقيب عن الزبائن وذلك بممارسة نشاط يسمى "الترويج البيعي" االتصال المبدئي بالعميل Per-approach -3 يقوم البائع أو مندوب المبيعات بتحديد أماكن ومواقع الزبائن المرتقبين بعد أن يكون قد توصل إلى معمومات تفيد عمى أن ىؤالء الزبائن مؤىمون لش ارء المنتج ثم يييئ نفسو لمرسالة التي سينقميا ليم عن المنتج وأية مشاىد مستقبمية سيتعرض ليا وعمى مندوب المبيعات أن يكون ماى ار في ىذا االتصال المبدئي الذي يفتح لو المجال في نقل الرسالة البيعية وأال يكون مترددا في طمب االلتقاء بالزبون وأن يترك لو تحديد وقت المقاء. صبحي العتيبي مرجع سابق ص-ص

31 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات االلتقاء بالعميل The Approach (Meeing Clien) -4 في ىذه المرحمة يقوم مندوب المبيعات بعرض الرسالة البيعية والتي تتضمن مايمي بعد أن يكون قد عرف عن نفسو في االتصال المبدئي: معمومات عن المؤسسة. معمومات عن المنتج تشمل مواصفاتو وفوائده وأىم ممي ازتو. شروط المتاجرة وتشمل السعر وكيفية الدفع والتسميم والخصم وشروط ما بعد البيع إن وجدت. o o o -5 عرض المنتج Presenaion of The Produc يقوم مندوب المبيعات بعرض المنتج عمى الزبون مع التركيز عمى ممي ازت المنتج, مستخدما ميا ارتو الذاتية في ترغيب الزبون بش ارء المنتج واغتنام فرصة المقاء لالستفادة من إغ ارءات العرض المقدم. 6- الحوار البيعي Rargaining قد يبدأ الحوار البيعي منذ عرض الرسالة البيعية ويستمر حتى نياية المقاء سواء أسفر عن عقد الصفقة أم لم يسفر وعمى مندوب المبيعات أن يستخدم معرفتو وميارتو خالل ىذا الحوار مجيبا بشكل مقنع عمى استفسا ارت الزبون المحتمل واعت ارضاتو وعمى مندوب المبيعات في جميع األحوال أال يعتبر رفض الزبون نيائيا قي حالة عدم عقد الصفقة خالل المقاء بل إنياء الحوار عمى أمل إعطاء الزبون فرصة ثانية لمتفكير فيما تم تقديمو. -7 اختتام العممية البيعية Concluding The Selling Process يمكن أن يتم اختتام العممية البيعية إما من قبل الزبون باالستجابة أو الرفض أو من قبل مندوب المبيعات خاصة عند تقديره بأن الزبون اقتنع بش ارء المنتج فيدفعو إلى أخذ المبادرة بإ ازلة آخر عقبات التردد والحيرة لدى الزبون. خدمة ما بعد البيع والمتابعة Afer Sale Service Fallow-Up -8 في المنتجات التي تحتاج إلى صيانة وخدمة ما بعد البيع يتوجب عمى المندوب تأمينيا وفق الشروط التي وعد بيا قبل اختتام العممية البيعية بنجاح كما أنو يتوجب عمى المندوب االستفسار من الزبون عن مدى رضاه عما اشت اره ومعرفة ردود فعمو وانطباعاتو عن المنتج األمر الذي من شأنو أن يشعر الزبون بأنو أصبح من زبائن المؤسسة وأصدقائيا فيعزز بالتالي من انتمائو إلى تمك المؤسسة ومن ثقتو بالمندوب.

32 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات المبحث الثاني: التخطيط والتنبؤ يعتبر التخطيط الخطوة األولى في العممية اإلدارية وتبنى بقية الخطوات عميو ولذا فعندما يكون التخطيط غير جيد فإنو بالضرورة ستكون بقية الخطوات كذلك أما بالنسبة لمتنبؤ فيعتبر كذلك من الخطوات األولى في العممية اإلدارية ويسبق أحيانا حتى عممية التخطيط. نيدف من خالل ىذا المبحث إلى اإللمام بمختمف جوانب التخطيط من أىمية وأسس وم ارحمو وكذا التطرق إلى التنبؤ وأىميتو وخطواتو ومعايير جودتو. المطمب األول: التخطيط أوال: مفهوم التخطيط يمكن ذكر عدة تعاريف لمتخطيط : التعريف األول: "يقصد بالتخطيط تفكير في المستقبل تعتمد عمى وقائع حدثت في الماضي وأخرى تحدث في الحاضر, بغية التنبؤ بما سيحدث في المستقبل من مشكالت". التعريف الثاني: "التخطيط ىو عبارة عن مجموعة من األنشطة اإلدارية المصممة من أجل تحضير المنظمة لمواجية المستقبل والتأكد من أن الق ار ارت الخاصة باستغالل األف ارد والموارد تساعد المنظمة عمى تحديد أىدافيا". التعريف الثالث: "عممية التخطيط حسب تعريف winkler ىي عممية تعمل عمى شيئين ميمين األول: 3 مشاكل المنظمة والبحث عن الحمول البديمة والثانية توفير لممنظمة نقطة تركيز واتجاه". تشخيص التعريف ال اربع: "التخطيط عبارة عن العممية التي عن طريقيا يحدد الفرد أو المنظمة مقدما مجريات التصرف 4 المستقبمية". ثانيا: أهمية التخطيط إن وظيفة التخطيط ليا أربعة أىداف ميمة تتمثل في ما يمي: 3 4 محمد الصيرفي إدارة التسويق مؤسسة حورس الدولية الطبعة األولى مصر 005 ص. 6. عمي شريف د.محمد سمطان المدخل المعاصر في مبادئ اإلدارة الدار الجامعية مصر 998 ص. 3. محمود جاسم محمد الصميدي مرجع سابق ص. 3. كامل عمي متولي التخطيط والرقابة جامعة القاىرة مصر 007 ص. 4.

33 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات مواجهة ظروف عدم التأكد: التخطيط التنظيمي لو غرضان : - أ- الغرض الحمائي: يتمثل ىذا الغرض في تقميل المخاطر عن طريق تخفيض ظروف عدم التأكد وتوضيح النتائج والتتابعات الخاصة بتصرفات اإلدارة. ب- الغرض التأكيدي ويتمثل ىذا الغرض في العمل عمى زيادة درجة النجاح التنظيمي. والتخطيط يعتبر ضروريا حتى ولو ازدت درجة التأكد المستقبمي حيث ىناك ضرورة الختيار أفضل السبل لتحقيق الغايات إذا ما كانت الظروف مؤكدة وىذه تعتبر مشكمة رياضية أولية لمحساب بناء عمى الحقائق األساسية المعروفة حيث يتم اختيار التصرف الذي يحقق النتائج المرغوبة بأقل تكاليف باإلضافة إلى ضرورة وضع الخطط التي تضمن مساىمة كل جزء من المؤسسة في أداء الوظائف. تركيز االهتمام عمى الغايات: نظ ار ألن التخطيط يعتبر موجو نحو تحقيق غايات المشروع فإن كل تصرف - من التصرفات التخطيطية البد أن يركز االىتمامات نحو ىذه الغايات فالمديرون الذين ليم اىتمامات بالمشاكل المتوسطة األجل البد ليم أن يضعوا في اعتبارىم ما يدور في المستقبل وأن يحددوا المدى الزمني المطموب لمواجية خططيم لضمان تحقيق الغايات المحددة. تحقيق التشغيل االقتصادي: التخطيط يؤدي إلى تخفيض التكاليف حيث أنو يركز عمى كفاءة التشغيل -3 وتناسقو ويؤدي إلى إحالل الجيود المشتركة نحو تحقيق األىداف. تسهيل عممية الرقابة: إن المديرين ال يمكنيم التأكد من إنجا ازت مرؤوسييم دون وجود أىداف مخططة ويتم -4 ثالثا: عمى أساسيا عممية قياس ىذه اإلنجا ازت فميس ىناك سبيل لمرقابة دون وجود خطط تعتبر كمعايير لمقياس. م ارحل وخطوات التخطيط تتكون عممية التخطيط من خمس خطوات ىي : تحديد األهداف: وتعني ىذه الخطوة تحديد ما نريد أن نصل إليو. تحديد الموقف الحالي بالمقارنة مع األهداف: ويقصد بذلك معرفة الموقف الحالي بالمقارنة مع الحالة - - المرغوبة مستقبال ويتضمن ذلك تحميل الموقف لمعرفة جوانب القوة والضعف والفرص والتيديدات الحالية وتأثير ذلك عمى إمكانية الوصول لألىداف. أمحمد جالل د ارسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود لمشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية) المدرسة العميا لمتجارة الج ازئر 005 ص. 4. )NAFTAL رسالة ماجستير غير منشورة

34 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات وضع االفت ارضات بشأن الظروف المستقبمية: وىذه الخطوة تقوم أساسا عمى عممية التنبؤ والذي بدونو ال -3 يمكن أن تتم عممية التخطيط وبالتالي فإنو و قبل وضع الخطط لعام قادم أن نحاول التعرف عمى ما يخفيو المستقبل كما أنو يمكن تعديل أىداف العام القادم بناء عمى ىذه التنبؤات. تحديد البدائل الممكنة واالختيار بينها: وىذا يعني أن تدرس الخطة الطرق المختمفة التي من الممكن أن تقود -4 إلى تحقيق اليدف وأن تقارن بينيا ومن ثم اختيار إحدى ىذه الطرق والتي تعتبر الطريقة األفضل بين الطرق المتاحة. التنفيذ وتقييم النتائج: وفي ىذه الخطوة يوضع البديل الذي تم اختياره موضع التنفيذ وم ارقبة ما يتحقق عمى -5 أرض الواقع بما تم التخطيط لو وأي اختالف بين النتائج المتحققة والمتوقعة يعني أن ىناك انح ارفا أو خمال وىذا االنح ارف قد يكون في الخطة أو التنفيذ وبالتالي يتم التدخل في الوقت المناسب لتصحيح الوضع. ويمكن تمثيل الم ارحل السابقة بالشكل اآلتي: الشكل رقم )-(: م ارحل التخطيط تحديد األهداف تقييم الوضع الحالي مع األهداف المرغوبة وضع االفت ارضات بشأن ظروف المستقبل تحديد البدائل واالختيار بينها التنفيذ وتقييم البدائل المصدر: أمحمد جالل د ارسة تخطيطية وتنبؤية لمبيعات الوقود لمشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية) NAFTAL ( رسالة ماجستير غير منشورة المدرسة العميا لمتجارة الج ازئر 005 اربعا: أبعاد التخطيط ص البعد الزمني: حيث ينقسم التخطيط ىنا إلى ثالثة أنواع : أ -قصير المدى حيث تكون الفترة التخطيطية من سنة إلى ثالث سنوات. محمد الصيرفي, مرجع سابق ص ص. 6 7.

35 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ب ج- -متوسطة المدى حيث تكون الفترة التخطيطية من ثالثة سنوات إلى خمس سنوات. طويمة المدى حيث تكون الفترة التخطيطية من خمس إلى عشر سنوات. - البعد اإلداري: حيث ينقسم التخطيط ىنا إلى ثالثة أنواع: أ- التخطيط الذي تقوم به اإلدارة العميا ويكون أكثر تركي از وأشمل نظاما وأطول. ب- ج- التخطيط الذي تقوم به اإلدارة الوسطى التخطيط الذي تقوم به اإلدارة المباشرة وىو أكثر تفصيال وذو نطاق متوسط ومدى زمني متوسط أيضا. وىو أضيق نطاقا وأضيق زمنا. خامسا: معوقات وصعوبات التخطيط يواجو التخطيط العديد من الصعوبات منيا: صعوبة توفر المعمومات الدقيقة بالتغي ارت البيئية الجديدة والمرتبطة بالظروف المستقبمية. التغي ارت البيئية المتسارعة تزيد من حالة التأكد بشأن االحتماالت المستقبمية. صعوبة تحديد األىداف القابمة لمقياس والواقعية المرنة. تحتاج إلى وقت ونفقات كبيرة. عدم وجود الت ازم بالتخطيط في جميع المستويات. عدم توفير الموارد الالزمة لمقيام بالتخطيط. عدم التمييز بين د ارسة التخطيط والخطط. االعتماد الكبير عمى الخبرة. اختيار نظم تحفيز غير مناسبة مثال مكافأة سموك اإلداري قصير األمد عمى حساب السموك بعيد األمد. سادسا: تخطيط المبيعات - مفهوم تخطيط المبيعات: تتحمل إدارة المبيعات مسؤولية وضع خطة المبيعات لكل فترة قادمة وبصورة دورية كأن تعد خطة المبيعات السنوية لكل سنة قادمة وتنطوي ىذه الخطة عمى بيان المنتجات التي ستقوم المنشأة ببيعيا وكذلك تحديد كمية المبيعات وسعر البيع لكل سمعة وتبين الخطة أيضا كميات وقيم المبيعات لكل موسم أو فصل أو شير خالل السنة الواحدة, وكذلك من الممكن أن تحتوي الخطة بعض التفصيالت التي تخص توزيع المبيعات بين المناطق الجغ ارفية المختمفة.

36 ص الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ومن الضروري أن تبين خطة المبيعات المستمزمات الضرورية لتنفيذىا ومن جممة ىذه المستمزمات نذكر عمى وجو الخصوص مستوى وحجم ونوع اإلعالن المطموب ومدى الحاجة إلى عدد إضافي من رجال البيع ومؤىالتيم وذلك بغية تحقيق أرقام المبيعات المثبتة في الخطة. - أهداف تخطيط المبيعات: أ- التعرف عمى الصعوبات التي تعترض نشاط البيع مستقبال إن التعرف عمى الصعوبات التي تعترض نشاط البيع مستقبال يقود اإلدارة إلى اتخاذ السياسات والخطوات الالزمة لاللتفاف حول ىذه الصعوبات وربما استئصاليا. ب- تقدير الدخل اإلجمالي الناتج عن المبيعات حيث تنطوي خطة المبيعات عمى بيان إجمالي الدخل المرتقب من بيع كل من البضائع بالكميات واألسعار المقررة ليا والواقع أن الحصول عمى أرقام تقديرية لقيمة المبيعات يساعد اإلدارة في وضع المي ازنيات التقديرية المختمفة ذلك ألن ىذه التقدي ارت تعتبر ضرورية من أجل وضع المي ازنية التقديرية لممبيعات واإلنتاج واألف ارد والتخزين والتدفق التقدي مثمما ىي ضرورية إلعداد تقدي ارت حساب األرباح والخسائر والمي ازنية العامة لمفترة القادمة. ج- تهيئة المستمزمات الضرورية لممارسة وتنشيط البيع حيث يمكننا تخطيط المبيعات من تحديد المستمزمات المادية والبشرية إلنجاز أعمال البيع عمى الوجو األكمل. د- تحديد درجة تذبذب المبيعات وذلك بتشخيص الفصول أو األشير أو األيام التي تزداد فييا المبيعات وكذا التي تنخفض فييا وال يقتصر تحديد مستوى التذبذب في الخطة عمى كمية المبيعات المخططة لكل سمعة وانما يتعدى ذلك ليشمل درجة التذبذب بقيمة المبيعات لكل بضاعة معينة. ه- تقدير التكاليف اإلجمالية إن تقدير كميات المبيعات من البضائع المختمفة يعتبر أم ار ضروريا لغرض تقدير عناصر التكاليف المختمفة خالل الفترة القادمة حيث نالحظ في المؤسسات الصناعية أن كمية المبيعات المخططة تؤثر في تحديد كميات اإلنتاج لمسمع المختمفة... كاظم جواد عمي رضا عبد الر ازق عبد الوىاب إدارة المبيعات و ازرة التربية الطبعة الثالثة الع ارق 983

37 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات سابعا: التخطيط التسويقي - تعريف التخطيط التسويقي : يمكن تعريف التخطيط التسويقي بأنو سمسمة منطقية من األنشطة المت اربطة التي تؤدي إلى وضع األىداف التسويقية وصياغة الخطط الالزمة لتحقيق ىذه األىداف أو ىو االستغالل المنظم لمموارد التسويقية في المؤسسة من أجل تحقيق أىدافيا التسويقية. - أهمية التخطيط التسويقي: يساعد المديرين في التفكير المنتظم القائم عمى أسس عممية. يساعد عمى تنسيق أفضل الجيود التسويقية. يساعد عمى تحسين الرقابة. يساعد في مواجية الظروف الطارئة. تعتبر أداة اتصال فعالة وتتطمب تعاون جميع العاممين في المؤسسة. المطمب الثاني: التنبؤ تعريف التنبؤ أوال: توجد عدة تعاريف لمتنبؤ نذكر منيا ما يمي: التعريف األول: "يمكن تعريف التنبؤ عمى أنو عممية توقع ما سيحدث مستقبال لظاىرة ما اعتماد عمى اتجاه الظاىرة في الماضي باستخدام أحد نماذج التنبؤ المعروفة. انطالقا من سموكيا في الفترة الماضية". بعبارة أخرى ىو: معرفة سموك ظاىرة ما في المستقبل التعريف الثاني: "ىو عممية عرض حالي لقيم مستقبمية باستخدام مشاىدات تاريخية بعد د ارسة سموكيا في 3 الماضي". hp:// :00 3 عبد الرحمن األحمد العبيد مبادئ التنبؤ اإلداري جامعة الممك سعود المممكة العربية السعودية 004 ص.. مولود حشمان نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 998 ص 77.

38 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات التعريف الثالث: "يمكن تعريف التنبؤ Forecasing عمى أنو التخمين أو التقدير لمستوى فعالية معينة أو نشاط معين باالعتماد عمى البيانات اإلحصائية واألدوات العممية وحكمة القائم بعممية التنبؤ وخبرتو وكفاءتو". التعريف ال اربع: "التنبؤ Forecasing بشكل عام عبارة عن توقع وتقدير ألحداث مستقبمية في ظل ظروف غير مؤكدة."Uncerainiy وبناءا عمى ما سبق يمكن تعريف التنبؤ بأنو عممية وضع افت ارضات عن المستقبل في ضوء ما حدث في الماضي. أهمية التنبؤ ثانيا: ترجع أىمية التنبؤ إلى أن وجود المؤسسة عمى المدى البعيد يعتمد عمى وجود طمب مستمر عمى سمعيا أو خدماتيا وىذا الطمب يرتبط بصورة ما بالمستوى العام لمنشاط االقتصادي فكل أنشطة اإلدارة يجب أن تخطط مسبقا وكل ق ار ارت اإلدارة يجب أن يتم توقعيا عمى ضوء تنبؤات مستقبمية تتعمق بيذا النشاط. قد ال تتحقق التنبؤات لكنيا ىي األداة الوحيدة لإلدارة التي ستبني عمييا خططيا فال توجد إدارة بدون أىداف. ثالثا: الفرضيات التي يقوم عميها التنبؤ 3 يقوم التنبؤ عمى مجموعة من الفروض يمكن تمخيصيا كاألتي : أن المستقبل ال يمكن التأكد منو تماما ويبقى عدم التأكد ىذا قائما بغض النظر عن الطريقة التي استخدمت فيو إلى أن يمر الزمن ويمكن حينئذ رؤية الواقع الحقيقي. أن ىناك نقاط غير واضحة في التنبؤ فنحن عمى سبيل المثال ال نستطيع التنبؤ بمستجدات التكنولوجيا التي ال تتوفر لدينا معمومات تشير إلييا اآلن..87. عمي العالونة أ. محمد عبيدات أ. عبد الكريم عواد بحوث العمميات في العموم التجارية دار المستقبل الطبعة األولى عمان األردن 000 ص محمد ابديوي الحسين تخطيط اإلنتاج وم ارقبته دار المناىج الطبعة األولى عمان األردن 0 ص.7. اربح بمعباس 3 فعالية التنبؤ باستخدام النماذج اإلحصائية في اتخاذ الق ار ارت الممتقى الوطني حول صنع الق ارر في المؤسسة االقتصادية قسم العموم التجارية جامعة محمد بوضياف المسيمة الج ازئر 009.

39 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات أن التنبؤ يستخدم لوضع السياسات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية وأن ىذه السياسات نفسيا إذا ما نفذت ستؤثر عمى المستقبل وتجري عميو تغي ارت لم يتكمم عنيا التنبؤ نفسو مما يحدث االفت ارق بين ما جاء في التنبؤ وما سيتحقق عمى أرض الواقع. بقاء الظروف كما ىي عمييا. اربعا: العوامل المؤثرة عمى عممية التنبؤ -الزمن: حيث يتأثر التنبؤ بعامل الزمن بحيث يكون سيل في األجل القصير وصعب في األمد البعيد. الدخل: - يجب معرفة حركة الدخل خالل الفترة القادمة ومعرفة اتجاىو ألن الدخل يؤثر عمى القوة الش ارئية. 3- التطو ارت االجتماعية والثقافية: وتأثر عمى األنماط االستيالكية داخل المجتمعات وبالتالي تؤثر عمى طبيعة وأنواع السمع التي تستخدم داخل المجتمعات ثم إن التطو ارت االجتماعية أفردت حاجات لم تكن موجودة سابقا. العامل الجغ ارفي: يجب عمى القائم بالتنبؤ أن يفيم طبيعة المنطقة الجغ ارفية والمناخ فييا ألن أسموب الحياة -4 قد يختمف حسب المناطق وحسب المناخ. التطور التكنولوجي: التطور خمق منتجات تكفي حاجات المجتمعات الحديثة لذا يجب معرفة مسار ىذا -5 التطور وأثره فالثورة التكنولوجية كبيرة جدا في مجال تقديم أسيل وأفضل وأسرع ما يحتاجو المجتمع. درجة االستق ارر السياسي واالقتصادي: كمما كانت األمور مستقرة كمما سيمت عممية التنبؤ كمما كانت غير -6 مستقرة تصعب عممية التنبؤ. المنافسة: 7- عمينا معرفة حجم وقوة وعدد المنافسين ونوعية السمع التي يتعاممون بيا وحصصيم. أ.د. محمود جاسم محمد الصميدي مرجع سابق ص ص

40 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات خامسا: أنواع التنبؤ لمتنبؤ أنواع مختمفة وذلك حسب معايير التصنيف المختمفة: - المعيار األول: صيغة التنبؤ ونفرق وفقا ليذا المعيار بين تنبؤ النقطة وتنبؤ القترة. أ -تنبؤ النقطة: ىو التنبؤ بقيمة وحيدة لممتغير التابع في سنة التنبؤ أو في كل فترة مقبمة أي إعطاء قيمة واحدة متوقعة لممتغير التابع. ب - التنبؤ بمجال أو بفترة: يتمثل في التنبؤ بمدى معين تقع بداخمو قيمة المتغير باحتمال معين كأن يتحدد حد أقصى وحد أدنى يمكن أن تقع بداخمو القيمة المقدرة. - المعيار الثاني: فترة التنبؤ وفق ىذا المعيار يمكن التفرقة بين نوعين من التنبؤ: التنبؤ بعد التحقق, والتنبؤ قبل التحقق. أ - التنبؤ بعد التحقق: يتضمن التنبؤ بالمتغير التابع لفت ارت زمنية تتوفر فييا بيانات فعمية عن المتغي ارت التفسيرية ووفقا ليذا النوع من التنبؤ يكون لدينا قيمتين) المتوقعة والفعمية( وىذا يتيح فرصة التأكد من مدى صحة التوقعات من خالل المقارنة بين القيمتين. ب - التنبؤ قبل التحقق: ويتم فيو التنبؤ بقيم المتغير التابع في فت ارت زمنية مستقبمية ال تتاح عنيا بيانات خاصة بالمتغير المستقل. المعيار الثالث: درجة التأكد -3 وفقا ليذا المعيار يمكن التفرقة بين التنبؤ المشروط والتنبؤ غير المشروط. أ -التنبؤ غير مشروط: يتمثل التنبؤ غير مشروط في التنبؤ بقيم المتغير التابع بناءا عمى معمومات مؤكدة متاحة عن المتغي ارت التفسيرية وعميو فإن كل أنواع التنبؤ بعد التحقق تعتبر غير مشروطة. خميدة دليوم أساليب التنبؤ بالمبيعات-د ارسة حالة- الج ازئر 009 ص ص. 0. رسالة ماجستير غير منشورة كمية العموم االقتسادية وعموم التسيير جامعة الحاج لخضر باتنة

41 ص الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ب - التنبؤ المشروط: يقصد بالتنبؤ المشروط ىو أن عممية التنبؤ بسموك المتغير التابع خاضعة أو مشروطة بسموك إحدى المتغي ارت المستقمة ومعنى ىذا أنيا ال تكون معروفة عمى وجو التأكيد ويتعين عمينا معرفتيا بطريقة ما أو تخمينيا ومن ثم فإن دقة التنبؤ بقيمة المتغير التابع تكون مشروطة بمدى دقة القيم المفترضة لممتغير التفسيري. سادسا: خطوات التنبؤ تتم عممية التنبؤ وفق خطوات محددة يمكن عرضيا في األتي : - تحديد الغرض من القيام بالتنبؤ وذلك ألن المعمومات الخاصة بالتنبؤ يستخدميا مديرو الوظائف المختمفة في مباشرتيم لوظائفيم واتخاذىم لق ار ارتيم اإلدارية فمثال التنبؤ باإلي ارد السنوي قد يكون مفيد لمدير اإلنتاج والعمميات التخاذ الق ار ارت المتعمقة بتحديد مستويات اإلنتاج واالحتياجات من العمالة لكن مدير اإلنتاج والعمميات قد ال يستفيد من الرقم اإلجمالي لمتنبؤ مثل مدير التسويق ويحتاج إلى معمومات أكثر تفصيال ليستطيع إعداد جداول اإلنتاج التفصيمية بما يتفق مع احتياجات المستيمكين. - جمع البيانات التاريخية سواء عن االتجاىات االقتصادية من المستندات الحكومية أو سجالت الشركة وفي حالة المنتجات الجديدة والتي ال تتوفر عنيا البيانات اإلحصائية التاريخية قد يكون من الضروري استخدام البيانات المتاحة عن منتجات مشابية أو منافسة. 3 وجود دورة معينة لمبيانات أو وجود بيانات باتجاىات موسمية تمكن من توقع البيانات في المستقبل, - اختيار نموذج لمتنبؤ والذي قد يستخدم في المواقف اإلدارية المختمفة وعمى اإلدارة تطبيق النموذج الذي 4 يتماشى مع احتياجاتو. - يتم في ىذه المرحمة إج ارء التجارب التي تظير مدى صحة الطرق التي استخدمت في التنبؤ بالقيم 5 الحقيقية التي ظيرت خالل الفترة الماضية. - يتم فييا استخدام أسموب التنبؤ بقيم المتغي ارت التابعة إثر حدوثيا خالل فترة التنبؤ ويالحظ ىنا استخدام 6 األساليب الممكنة إلنشاء مستوى تحميل موثوق بو. صونيا محمد البكري إدارة اإلنتاج والعمميات الدار الجامعية اإلسكندرية مصر 00 -عرض البيانات التاريخية عمى رسم بياني لتحديد مدى وجود نمط معين التجاه البيانات سواء أظيرت -ص

42 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات - يتم فييا إدماج التأثير الخاص بالعوامل الداخمية والخارجية عمى النتائج التي يتم الحصول عمييا 7 باستخدام أسموب معين لمتنبؤ. يتم فييا متابعة نتائج تطبيق أسموب التنبؤ عن طريق تسجيل األداء الفعمي وم ارقبة خطأ التنبؤ وعمى المدير أن يقرر عمى فت ارت ما إذا كانت عمميات التنبؤ الحالية تؤدي إلى تنبؤ مقبول فإذا كان األمر كذلك فإن األسموب الذي تم اختياره يستمر في تطبيقو أما في حالة عدم قبول مقدار الخطأ لتجاوزه ما ىو مسموح بو في ىاتو الحالة نحتاج إلى أسموب جديد وىنا نعود إلى الخطوة الثالثة وىكذا تتكرر الدورة في كل مرة. ويمكن تمثيل خطوات التنبؤ حسب الشكل األتي: - 8 الشكل رقم )-(: خطوات التنبؤ حدد الغرض من التنبؤ اجمع البيانات ذات العالقة أرسم البيانات وسجل أي اتجاىات حدد نموذج جديد لمد ارسة اختر نموذج التنبؤ أحسب خطأ التنبؤ لكل أسموب وأختر األسموب المفضل غير مقبول أستخدم األسموب في التنبؤ بالفت ارت عدل التنبؤ بالمعمومات الوصفية ارقب نتائج التطبيق ىل أخطاء التنبؤ مقبولة وفقا ألغ ارض الد ارسة مقبول المصدر: صونيا محمد البكري إدارة اإلنتاج والعمميات الدار الجامعية اإلسكندرية مصر 00 ص. 7.

43 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات سابعا: أخطاء التنبؤ من النادر التوصل إلى التنبؤ الدقيق Perfec Forecasing بأرقام المبيعات ألنو في الغالب ال تأتي األرقام الفعمية مطابقة تماما ألرقام المبيعات المقدرة عمى أساس التنبؤ, فمن جية ال توجد طريقة دقيقة مثمى لمتنبؤ ومن جية أخرى كمما طالت فترة التنبؤ كمما ازدت احتماالت الخطأ فالعوامل التي تؤثر في المبيعات كثيرة ومتشابكة مما يجعل من الصعب تأطيرىا في نموذج تنبؤ وأخطاء التنبؤ يمكن تحديدىا من خالل الفرق بين أرقام المبيعات الفعمية وأرقام المبيعات المتنبأ بيا واألخطاء ىي نوعان: - األخطاء العشوائية: Random Errors وىي األخطاء التي ال يمكن تفسيرىا أو تحديد أسبابيا وال يمكن لنموذج التنبؤ المستخدم توقعيا أو تقديرىا بشكل مسبق, وتكون نتائج ىذه األخطاء عبارة عن تناوب عشوائي)زيادة أو نقصان( بين أرقام المبيعات المقدرة وأرقام المبيعات الفعمية خالل فترة التنبؤ. - األخطاء السببية: Causal Errors وتتجسد ىذه األخطاء في أرقام المبيعات الفعمية التي تكون دائما أعمى من أرقام المبيعات المقدرة أو تكون دائما أقل منيا وىذه األخطاء ليا أسباب كثيرة تتعمق سواء بالمستخدم لنموذج التنبؤ نفسو أو بالنموذج مثل إىمال متغير ما أو استخدام خط اتجاه غير صحيح أو استخدام بيانات غير دقيقة وغيرىا. دقة التنبؤ ثامنا: - مفهوم دقة التنبؤ: تزداد دقة التنبؤ بانخفاض الفرق بين القيمة الفعمية لمسمسمة الزمنية والقيم المتنبأ بيا وتزداد الدقة في التنبؤ إذا ما عرفنا أن أي ق ارر مستقبمي تتوقف نتائجو من حيث العوائد والتكاليف عمى مدى الدقة في التنبؤ من خالل االعتماد عمى معمومات وبيانات تتسم بالدقة. محمد أبديوي الحسين مرجع سابق ص. 4.

44 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات - مقاييس دقة التنبؤ : في معظم حاالت التنبؤ تعتبر الدقة ىي المقياس األساسي في اختيار طريقة التنبؤ المناسبة وفي أغمب التنبؤات ميما كانت طريقة التنبؤ تميل إلى أن تكون إلى درجة ما غير صحيحة لذلك البد من تقييم جودة التنبؤ بمقارنة القيم الحقيقية بالقيم المقدرة ىذه المقارنة تكشف لنا حجم األخطاء في التنبؤ أو جودة التنبؤ. تعتمد أغمب مقاييس دقة التنبؤ عمى االنح ارفات بين القيم الفعمية لمسمسمة والقيم المقدرة ومن ىذه المقاييس: Bias -متوسط األخطاء أ )االنح ارفات( Bias n ˆ n يعرف مقياس متوسط االنح ارفات بالعالقة التالية:. الخطأ أو انح ارف القيمة المقدرة عن القيمة الحقيقية في القترة ˆ Y Yˆ حيث:. القيمة الحقيقية أو الفعمية في الفترة Y Yˆ القيمة المقدرة أو المتنبأ بيا. n طول السمسمة الزمنية. لكن ىذا المقياس ال يمكن االعتماد عميو فقد يعطي قيما صغيرة إذا كانت األخطاء الموجبة تساوي تقريبا األخطاء السالبة. ب - متوسط االنح ارفات المطمقة Mean Absolue Deviaion ˆ MAD n n يختمف ىذا المقياس عن سابقو بأنو يجعل االنح ارفات موجبة ألنو يأخذ القيمة المطمقة لألخطاء ثم يجمعيا وبذلك يشير إلى حجم األخطاء. عبد الرحمن األحمد العبيد مرجع سابق ص-ص

45 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ج- متوسط مربع االنح ارفات Mean Square Deviaion يعطى ىذا المقياس بالعالقة التالية: MSD n e n يتميز ىذا المقياس عن سابقو بأنو يعطي أىمية أكثر لألخطاء الكبيرة ألنو يربع ىذه األخطاء. في بعض الحاالت نعتمد عمى مجموع مربع االنح ارفات فقط لممقارنة بين نموذجين لمتنبؤ حيث نختار النموذج ذو مجموع المربعات األقل كما يمكن أن نأخذ الجذر التربيعي ليذا المقياس فتحصل عمى مقياس أخر ىو: الجذر التربيعي لمتوسط مربع االنح ارفات. د -الجذر التربيعي لمتوسط مربع االنح ارفات Roo Mean Square Deviaion يعطى ىذا المقياس بالعالقة التالية: RMSD MSD وبشكل عام المقاييس السابقة تعطي قيما مطمقة لذلك ال يمكن مقارنة دقة التنبؤ بناء عمى ىذه المقاييس إذا كانت لدينا سالسل زمنية مختمفة فحجم األخطاء في سمسمة ذات أرقام صغيرة حتما سيكون أقل من حجم األخطاء في سمسمة ذات أرقام أكبر لذلك نمجأ إلى مقاييس دقة التنبؤ النسبية. Mean Percenage Deviaion ه- متوسط االنح ارفات النسبي يعطى ىذا المقياس بالعالقة التالية: n ˆ 00 y MPD n و- متوسط االنح ارفات المطمقة النسبي Mean Absolue Percenage Deviaion يعطى ىذا المقياس بالعالقة التالية:

46 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات n ˆ 00 y MAPD n مقياس ثايل ز- :Theil's U-saisic يستخدم بعض اإلحصائيين معيا ار أخر يسمى معيار ثايل وىو معطى بالعالقة التالية: U H H H H h h Y ( Yˆ T h T h Y H H ) T h h Yˆ T h حيث H ىي عدد القيم المتوقعة مع. h,,...h يكون التنبؤ جيدا عندما يكون U. 0 يكون التنبؤ فاشال عندما يكون U. وعمميا يتذبذب ىذا المقياس بين ىاتين القيمتين. ح- معيار اقتفاء األثر: تتمثل ىذه الطريقة في قياس دقة التنبؤ من خالل مدى قدرة التنبؤ عمى اقتفاء أثر السمسمة األصمية والمقدرة عمى تتبع نقاط انعطافيا برشاقة وتستعين ىذه الطريقة دائما بالرسومات البيانية لمسمسمتين األصمية والتنبؤية.

47 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات المبحث الثالث: التنبؤ بالمبيعات إن الكمية التي يحتاجيا المستيمكون تعتبر من األمور المستقبمية ولكن البد من معرفتيا أو عمى األقل تقديرىا حتى تستطيع المؤسسة أن تعمل أو تنتج أي تقديرىا لكمية المبيعات سيكون أساس العممية اإلنتاجية لدييا من ىنا جاءت أىمية تقدير المبيعات أو ما يعرف بالتنبؤ بالمبيعات لذا سيتم التطرق في ىذا المبحث إلى أساسيات حول التنبؤ بالمبيعات ثم أساليبو وطرقو المختمفة. المطمب األول: مفاهيم عامة حول التنبؤ بالمبيعات أوال: تعريف التنبؤ بالمبيعات إن مفيوم التنبؤ بالمبيعات يعني التنبؤ يحجم أو قيمة مبيعات المؤسسة خالل فترة زمنية محددة في المستقبل وذلك بإتباع العديد من الطرق المختمفة سواء كانت عممية أو غير ذلك. إن تقدير المبيعات يكون إما بالوحدات النقدية المتوقع الحصول عمييا كقيمة المبيعات المتوقعة أو بالوحدات اإلنتاجية المتوقع بيعيا أو االثنان معا ويمكن تفصيل ذلك كما يمي: -التنبؤ بالوحدات النقدية يتبع التنبؤ بالوحدات النقدية عادة الحاالت التالية: عند تعدد أنواع الوحدات اإلنتاجية وتباينيا كمبيعات المحالت التجارية. الخدمات المفتوحة كالمقاوالت التي تعمل في اإلنشاءات والصيانة لصعوبة تقدير أبعاد ومتطمبات حجم الخدمة المطموبة. -التنبؤ بالوحدات اإلنتاجية: يتبع التنبؤ بالوحدات اإلنتاجية عندما يكون عدد المنتجات البيعية محدودا جدا وكذلك عندما يتطمب"خدمة ما بعد البيع" كالسيا ارت واآلليات الثقيمة واألجيزة المنزلية كاألف ارن الكيربائية وغيرىا من األجيزة.

48 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات 3- التنبؤ بالوحدات النقدية واإلنتاجية: يعتمد ىذا النوع من التنبؤ عمى طبيعة المنتج وظروف البائع كمحالت بيع الحبوب أو تقدير مبيعات بعض األدوية والعالجات الحساسة المركبة ومحالت بيع المجوى ارت والذىب وقد يتم التنبؤ بالمبيعات وفق أسموبين األول من األدنى إلى األعمى (Boom-Up) والثاني من األعمى إلى األدنى (Top-Down) أو أي منيما. األسموب األول يعتمد عمى قدرة مدير المنتج عمى استكشاف عدد من االست ارتيجيات المختمفة والمعقولة جنبا إلى جنب مع مجموعة من التنبؤات التي يمكن تقديميا إلى مجمس اإلدارة لد ارستيا أما األسموب الثاني فإنو ينطوي عمى القيام بتحديد مسبق لمتوقعات الخاصة باألرباح واإلي اردات حيث يقتصر دور مدير المنتج عمى تشخيص إست ارتيجية معينة وخطة عمل لتحقيق ىذه التوقعات. ثانيا: أهداف التنبؤ بالمبيعات تيدف المؤسسة عند استخداميا ألحد نماذج التنبؤ بالمبيعات إلى تحقيق مايمي: يعد التنبؤ بالمبيعات األساس األول لتخطيط كافة األنشطة اإلدارية في المؤسسة حيث يمثل األساس الذي تنبثق منو بقية الخطط الفرعية في المؤسسة مثل الخطة التسويقية وخطة التمويل وخطة اإلنتاج. يعتبر األساس عند اتخاذ الق ار ارت التسويقية مثل ق ار ارت التسعير اإلنتاج التوزيع الترويج. يعتبر األساس في تحديد الحصص البيعية لرجال البيع. يساعد عمى توقع الصعوبات التي ستواجو المؤسسة مستقبال وبالتالي اإلعداد الجيد لمواجيتيا. يعتبر أساسيا لنشاط الرقابة في المؤسسة فبدون التنبؤ بالمبيعات ال يمكن تحديد حصص بيعية دقيقة وبالتالي ال يمكن تقييم أداء رجال البيع بصورة جيدة كما أنو دون التنبؤ بالمبيعات ال يمكن تقدير األرباح وبالتالي ال يمكن تحديد الموازنة التقديرية لممؤسسة. يساعد عمى تحديد تكمفة التسويق وتوزيع التكاليف التسويقية وذلك عمى أساس القدرة المالية المتوقعة لممؤسسة من خالل توقع المبيعات. صبحي العتيبي مرجع سابق ص ص أمحمد جالل مرجع سابق ص. 35.

49 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ثالثا: العوامل المؤثرة عل التنبؤ بالمبيعات: إن التنبؤ بالمبيعات ىو عممية توقع وتقدير وبالتالي فإن نتائج ىذا التوقع غالبا ال تأتي مطابقة تماما لمتوقع نفسو فالتنبؤ بحجم المبيعات ميما كان عمميا ودقيقا فإنو ال يمغي ما يسمى بعدم التأكد من ظروف المستقبل. ىناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر عمى دقة التنبؤ ومن ىذه العوامل: عوامل خارج نطاق تحكم المؤسسة وتسمى"العوامل الخارجية" ومنيا ما ىو داخل نطاق سيطرة المؤسسة وتسمى"العوامل الداخمية". - العوامل الخارجية: العوامل السياسية: مثل نشوب الحروب بين الدول أو تغير عالقات البمد مع بمد أخر من الممكن أن يؤثر سمبا أو إيجابيا عمى مبيعات المؤسسة بخالف ما تنبأت بو المؤسسة قبل حدوث ىذا التغير. العوامل االقتصادية: مثال قد تتوقع المؤسسة مستوى معين من المبيعات إال أن قيمة العممة تنخفض فجأة مما يؤدي إلى ت ارجع الطمب بالتالي انييار المبيعات الحقيقية. العوامل القانونية: ويقصد بيا األنظمة والقوانين داخل البمد فقد تتوقع المؤسسة حجم مبيعات معين عند سعر محدد إال أن الجيات الرسمية تصدر قانونا يحدد السعر بحج معين مما يؤثر عمى المبيعات. العوامل الديموغ ارفية: وىي العوامل المتعمقة بالجانب السكاني مثل عدد السكان وتوزيعيم في المناطق وأعمارىم ونسبة النمو فييم. العوامل االجتماعية: ويقصد بيا عادات المجتمع وقيمو فمثال مطاعم الوجبات السريعة قد تتنبأ بحجم مبيعات معين خالل السنتين القادمتين وتبني خططيا عمى ىذا األساس فيحدث تغير في عادات المجتمع لسبب أو ألخر فيت ارجع الطمب عمى ىذا النوع من الوجبات )أو العكس(. المنافسة: وىي من أسرع العوامل الخارجية تغي ار وأكثرىا تقمبا فمثال قد تبني المؤسسة خططيا عمى تقدير معين من المبيعات وأثناء تنفيذ الخطط تفاجأ بدخول منافس كبير لمسوق أو بتغير إست ارتيجية أحد المنافسين مما يربك السوق وتضطر المؤسسة لتغيير خططيا وتقدي ارتيا. ىذه ىي أىم العوامل الخارجية المؤثرة عمى التنبؤ بالمبيعات وباإلضافة ليذه العوامل ىناك عوامل خارجية أخرى مثل تغي ارت التقنية المستخدمة في صناعة السمعة وتقمبات أسعار المواد المستخدمة في الصناعة خصوصا إذا كانت تستورد من بمدان أخرى. كل ىذه العوامل من الممكن أن تؤثر عمى جودة التنبؤ بالمبيعات.

50 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات - العوامل الداخمية: وىي العوامل التي تكون تحت سيطرة المؤسسة ومن ىذه العوامل: حدوث تطوير في السمعة: فقد يحدث أنو وفي أثناء تطبيق الخطة البيعية عمى أساس تقدير معين بحجم المبيعات أن تقوم المؤسسة بتطوير مفاجئ في السمعة مما يحدث تغي ار في األسس التي قام عمييا التنبؤ وبالتالي تغير التقدي ارت. تغير في أساليب التوزيع المستخدمة: كأن يحدث تطور في إمكانيات المؤسسة التوزيعية مما يسيل عمييا الوصول ألسواق جديدة لم تؤخذ باالعتبار عند التنبؤ بالمبيعات. كفاءة رجال البيع: وذلك بالتطور نتيجة التدريب أو تعيين رجال بيع أكفاء أو باالنخفاض نتيجة لتسرب بعض رجال البيع المدربين. وعمى ىذا المنوال تؤثر بقية العوامل الداخمية األخرى مثل: الترويج وسياساتو. كفاءة الجياز اإلداري. موارد المؤسسة المالية. كل ىذه العوامل )داخمية أو خارجية( تؤثر عمى دقة التنبؤ بالمبيعات ولذا فعمى اإلدارة عند قياميا بالتنبؤ بالمبيعات أن تأخذ ىذه العوامل وامكان تغيرىا في االعتبار. كما ويجب العمم أنو ال يوجد تمك الخطة الكاممة التي تستطيع أن تتنبأ بدقة %00, فالبد من حدوث تغير في التنفيذ واألداء عن ماىو مخطط لو ولكن الخطة الجيدة ىي الخطة التي تستطيع أن تقمل من التأثير السمبي ليذه العوامل عمى دقة التنبؤ بالمبيعات إلى أدنى حد. اربعا: خطوات التنبؤ بالمبيعات - تحميل المبيعات السابقة: يتم تحميل المبيعات السابقة إلى مبيعات سنوية وربع سنوية وشيرية كما يتم تحميميا حسب المنتجات ومناطق البيع والبائعين ويساعد ىذا التحميل في تحديد مدى انتظام نشاط المشروع وما إذا كان ىذا النشاط موسميا أو مستم ار عمى طول السنة ويمكن الحصول عمى البيانات السابقة عن طريق إدارة الحسابات ومن أجل ذلك يتحتم عمييا إمساك الدفاتر والسجالت التحميمية الالزمة لتقديم البيانات السابقة دون بذل مجيود. محمد الصيرفي إدارة المبيعات مرجع سابق ص ص. 0.

51 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات - تحميل السوق لتحديد إمكانياته: ويقصد بذلك تحديد نوع البضائع والكمية التي يتمكن السوق من استيعابيا. والواقع أن تحميل السوق يكتنفو الكثير من الصعاب ويتطمب الكثير من الجيد والمال ولكنو يعتبر عامل ىاما لضمان دقة التنبؤ بالمبيعات. 3- تقييم الظروف العامة ومدى تأثيرها عمى المشروع: إن تقييم الظروف العامة ومدى تأثيرىا عمى المشروع تعتبر من الخطوات اليامة في التنبؤ الصحيح بالمبيعات المستقمة. وتتمكن المؤسسة من ذلك بإتباع أحد االتجاىات اآلتية: بأن تتخصص المؤسسة مجموعة من العاممين بيا من بين المتخصصين في الد ارسات االقتصادية واإلحصاء بعمل ىذا التقييم. االعتماد عمى خبرة رجال اإلدارة العميا. تمجأ المؤسسة إلى االستعانة باألجيزة الخارجية المتخصصة في إج ارء الد ارسات االقتصادية. 4- د ارسة إمكانيات المؤسسة: ويقصد بذلك إمكانية المؤسسة اإلنتاجية وتتناول الد ارسة النقاط التالية: مدى قدرة اآلالت عمى اإلنتاج. مدى توافر وكفاية العاممين. مدى توافر المواد األولية واألدوات. مدى كفاية التمويل. 5- د ارسة سعر البيع: تعتبر د ارسة سعر البيع من العوامل األساسية لد ارسة واعداد المي ازنية التقديرية لممبيعات ويرجع ذلك إلى أن تقدير المبيعات المنتظرة يعتمد إلى حد بعيد عمى السعر الذي يتحدد لمبيع وأن المي ازنية التقديرية البد وأن تشمل إلى جانب كمية المبيعات المقدرة ليذه المبيعات حتى تكون أساسا سميما لمقياس وإلمكان تحديد قيمة المبيعات التي تدرج في المي ازنية التقديرية يتم وبصفة مبدئية إعداد جداول تتضمن كمية المبيعات المتوقعة عند المستويات المختمفة من أسعار البيع.

52 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات المطمب الثاني: أساليب التنبؤ بالمبيعات يمكن أن تصنف أساليب التنبؤ وفق عدة اعتبا ارت أحد ىذه التصنيفات يميز بين: األساليب وصفية. األساليب الكمية. Qualiaive Techniques أوال: األساليب الوصفية: - ال أري الجماعي: وفي ىذه الطريقة يمتقي مجموعة من األشخاص من ذوي الخبرة والخمفية العممية ويطمب من كل منيم وضع تقدي ارت لقيمة المبيعات المتوقعة وبعدىا يتم التوصل إلى نيائية متوقعة لممبيعات بإحدى الطريقتين: أخذ متوسط لمتقدي ارت الفردية. قيام رئيس المجموعة بم ارجعة جميع التقدي ارت الفردية ألعضاء الجماعة ثم تقدير قيمة المبيعات المتوقعة بناء عمى خبرتو الشخصية. إن ىذه الطريقة مفيدة في التوصل إلى تقدير المبيعات في وقت قصير كما تتميز بانخفاض تكمفة القيام بالتنبؤ وتنمي الروح المعنوية لدى أعضاء الجماعة ولكن ما يؤخذ عمى ىذه الطريقة صعوبة تحديد المسؤول عن أخطاء التقدير, وكذلك وجود عنصر التحيز الشخصي في عممية تقدير المبيعات. - أري الخبرة Experience Opinion لنأخذ عمى سبيل المثال شركة أنتجت في السنوات الماضية عش ارت السمع والخدمات المختمفة ال شك أن خبرة العاممين في اإلدارة وخاصة الذين عمموا في تسويق المنتجات يمكن أن يقدموا تنبؤا مقبوال عن حجم وقيمة المبيعات. إن أري الخبرة يتشكل عادة من مجموعة خب ارء )لجنة خب ارء( في مجال نشاط أو أكثر من أنشطة الشركة وبشكل عام يتم تزويد ىذه المجنة بالبيانات الفعمية عن منتجات وخدمات الشركة والتطو ارت التي يمكن أن تط أر عمييا. وأوضح مثال عمى ىذه المجنة لجنة المبيعات حيث تتألف ىذه المجنة من العاممين في مجال المبيعات ثم يقوم كل شخص منيم بوضع تقدي ارتو عن المبيعات المتوقع في العام القادم لكل منتج ولكل فئة من فئات الزبائن محمد ابديوي الحسين مرجع سابق ص. 5.

53 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات ثم يقوم مدير المبيعات بم ارجعة ومناقشة ىذه التقدي ارت مع كل عضو من أعضاء المجنة ومقارنتيا بمبيعات العام السابق, ثم تجمع ىذه التقدي ارت وتعتبر ىي الطريقة النيائية لمتنبؤ بالمبيعات وتعتبر ىذه الطريقة من أبسط ط ارئق التنبؤ وأكثرىا وضوحا ألنيا تعبر عن تقدي ارت األشخاص األكثر خبرة في ىذا المجال. لكن مشكمة المجنة أنيا قد تتأثر ب أري واحد فييا لنشاط تميز بو أو لتفوقو في الخبرة عمى اآلخرين أو لنفوذه مما يجعل الق ارر منحا از إلى أريو وليس ل أري المجموعة كميا كما أن عناصر ىذه المجنة قد ال يكونون عمى عمم باالتجاىات االقتصادية التي يمكن أن تؤثر عمى منتجات الشركة لذلك تم تطويره فجاء أسموب دلفي. -3 أسموب دلفي The Delphi Technique طور ىذا األسموب من قبل شركة ارند RAND األمريكية كطريقة تنبؤ جماعي تمغي التأثي ارت غير المرغوب فييا بين أعضاء المجنة فميس من الضروري أن يمتقي الخب ارء وجيا لوجو وال أن يعرف بعضيم بعضا. تبدأ الطريقة بأن يكتب كل خبير تقدي ارتو الشخصية مدعمة أو مبررة مع االفت ارضات التي وضعيا ثم تعطى ىذه التقدي ارت إلى منسق يؤلف بينيا ويمخصيا ثم يوزع ىذا الممخص من جديد في جولة ثانية مع قائمة جديدة من األسئمة وتستمر ىذه العممية لعدة جوالت حتى تتحدد خصائص التنبؤ ونصل إلى شبو اتفاق بين الخب ارء من خالل مالحظة أن الجوالت الجديدة لم تضيف تغي ار عمى الجوالت السابقة. من م ازيا ىذه الطريقة أنيا تستفيد من تعدد اآل ارء والخب ارت وتتحاشى اآلثار السمبية الجتماع الخب ارء وجيا لوجو كطغيان أري واحد عمى المجموعة. -4 رجال البيع Salesmen Esimaes بموجب ىذه الطريقة يقوم كل رجل بيع أو وسيط توزيع بإعداد توقعات لكمية السمع المطموبة في المنطقة الجغ ارفية التي ينشط فييا و خالل فترة زمنية معينة وبعد ذلك تجمع ىذه التوقعات وت ارجع من طرف مدير مبيعات المنطقة لترسل فيما بعد إلى مدير مبيعات المركز الرئيسي لممؤسسة لتوحد عمى الصعيد المحمي ثم عمى الصعيد الوطني.

54 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات الشكل رقم )3-(: خطوات التنبؤ وفق طريقة رجال البيع تقدير مندوب البيع منطقة تقدير مندوب البيع منطقة تقدير المنطقة البيعية رقم تقدير مندوب البيع منطقة 3 تقدير المركز الرئيسي لمتنبؤ بالمبيعات تقدير مندوب البيع منطقة تقدير مندوب البيع منطقة تقدير المنطقة البيعية رقم تقدير مندوب البيع منطقة 3 المصدر: خميدة دليوم أساليب التنبؤ بالمبيعات -د ارسة حالة- رسالة ماجستير غير منشورة كمية العموم االقتسادية وعموم التسيير جامعة الحاج لخضر باتنة الج ازئر ص. 6. يعتبر رجال البيع وسطاء التوزيع مصد ار ميما لممعمومات لمقيام بالتنبؤ بحكم اتصاليم المباشر والوثيق بالزبائن وكذلك معرفتيم الجيدة بظروف المنطقة. من ممي ازت ىذه الطريقة ىو دقة التنبؤات التي يقدميا رجال البيع باعتبارىم األشخاص أكثر إد اركا لممنتجات والخدمات التي يحتاجيا الزبائن في المستقبل وبالكمية الالزمة. 5- إج ارء االختبا ارت السوقية Markeing Tess وىنا تقوم المنظمة بعرض السمعة المطموب تقدير حجم الطمب عمييا بكميات محددة في السوق وفي مناطق محددة وذلك لغرض د ارسة رد فعل المستيمكين ودرجة إقباليم عمى السمعة. من ممي ازت ىذه الطريقة لفت انتباه المستيمكين إلى وجود السمعة وكذلك معرفة مالحظات المستيمكين قبل عرض السمعة بكميات تجارية أما مساوئ ىذه الطريقة فتتمثل في احتمال حدوث رد فعل عكسي لدى بعض المستيمكين تجاه السمعة. محمد ابديوي الحسين مرجع سابق ص. 6.

55 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات طريقة حصر العوامل Facors Lising Mehod -6 ويتم بموجب ىذه الطريقة رصد وحصر العوامل التي تؤثر في حجم المبيعات سمبا أو إيجابا عمى نسبة التنبؤ بعد تحميميا وتقدير أثارىا والخروج بمحصمة نيائية لتمك العوامل وفي ضوء ىذه العممية التقديرية تقوم إدارة المبيعات بتقدير حجم أو قيمة المبيعات المتوقعة ومن ىذه العوامل التي تؤثر عمى المبيعات المتوقعة: السكان السعر الجودة الدخل المنافسة حجم اإلنفاق الترويجي سموك المستيمك. عدد -7 بحوث السوق Marke Research يستخدم ىذا األسموب بشكل واسع النطاق في إج ارء الد ارسات المسحية, وذلك باستخدام االستبيان أو المقابمة أو الياتف أو أكثر من وسيمة بيدف قياس ردود الفعل لدى المستيمك تجاه طرح منتج معين أو تسعيره بسعر محدد أو تحديد توقعات المستيمك واىتماماتو لكي تؤخذ بعين االعتبار حين تطوير واعداد االست ارتيجيات التسويقية. يصمح ىذا األسموب من التنبؤ في األجل القصير والمتوسط ألنو عادة يحقق درجة عالية من الدقة إال أنو ال يحبذ استخدامو في األجل الطويل ذلك ألن اتجاىات المستيمكين واىتماماتيم عرضة لمتغير والتذبذب الكبير في األجل الطويل. ثانيا: األساليب الكمية تنقسم بدورىا إلى أساليب قياسية عن طريق االنحدار وأساليب قياسية عن طريق السالسل الزمنية - األساليب القياسية عن طريق االنحدار: عند استخدام أسموب االنحدار عادة ما تؤخذ بعين االعتبار متغي ارت عدة ترتبط أو تؤثر عمى المتغير المتنبأ بو فحجم المبيعات يتأثر بالسعر ويتأثر بمعدل الت ازيد السكاني الدخل القومي معدل النمو االقتصادي مي ازنية اإلعالن إست ارتيجية الترويج وغيرىا. فحجم المبيعات ىنا ىو المتغير التابع Dependen بينما تعد المتغي ارت األخرى متغي ارت مستقمة Independen وتحميل االنحدار يساعد في التوصل إلى معرفة قوة العالقة اإلحصائية بين الطمب وبين المتغي ارت المستقمة وفي ىذا التحميل يتم أخذ أكثر من متغير مستقل في االعتبار وفي أن واحد لبيان قوة عالقتيا مجتمعة مع المتغير التابع. صبحي العتيبي مرجع سابق ص ص عمي العالونة محمد عبيدات عبد الكريم عواد مرجع سابق ص. 93.

56 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات إن النماذج أحادية االتجاه قد ال تتوافق دائما مع التطبيقات العممية, فقد يتأثر المتغير التابع بالمتغير المستقل وفي نفس الوقت قد يؤثر بو فال بد في ىذه الحالة من أخذ العالقات المتبادلة بين متغي ارت النموذج بعين االعتبار. فالمتغير التابع في معادلة ما قد يوجد ضمن مجموعة متغي ارت مستقمة في معادلة أخرى من نفس النموذج فيو يمعب دو ار مزدوجا حيث يكون ىو المتأثر في المعادلة األولى والمؤثر في المعادلة الثانية. يطمق عمى النماذج ذات التأثير الثنائي المشترك نماذج المعادالت اآلنية نموذج المعادالت اآلنية من مجموعة معادالت تتضمن متغي ارت ذات تأثير متبادل. Simulaneous Equaions يتألف - األساليب القياسية عن طريق السالسل الزمنية: تعتمد اإلدارة عمى تحميل السالسل الزمنية العتقادىا بأن سموك الظاىرة في الماضي يساعد في فيم سموكيا في المستقبل أي أننا نقترض أن الماضي سيعيد نفسو ومن أشير طرق وأساليب السالسل الزمنية نذكر منيا المتوسطات المتحركة والتمييد األسي ونماذج بوكس-جنكنز وغيرىا من النماذج الخطية وغير الخطية.

57 الفصل األول: التخطيط والتنبؤ بالمبيعات خالصة الفصل: من خالل ما تم د ارستو في ىذا الفصل تبين لنا بأن إدارة المبيعات والتي ىي جزء من إدارة التسويق ىي التي تتحمل مسؤولية وضع خطة المبيعات لكل فترة قادمة حيث تنطوي ىذه الخطة عمى تحديد كمية المبيعات وسعر البيع لكل سمعة وتبين لنا كذلك في ىذا الفصل بأن التخطيط ىو التفكير في المستقبل باالعتماد عمى وقائع حدثت في الماضي وأخرى تحدث في الحاضر بغية التنبؤ بما سيحدث في المستقبل والتمسنا أيضا الت اربط الوثيق بين مصطمح التخطيط ومصطمح التنبؤ. تطرقنا أيضا في ىذا الفصل إلى دقة التنبؤ وقمنا بأنيا تزداد بانخفاض الفرق بين القيم الفعمية والقيم المتنبأ بيا وتناولنا أيضا بعض معايير دقة التنبؤ كمعيار متوسط األخطاء BIAS ومعيار االنح ارفات المطمقة MAD ومعيار مربع االنح ارفات MSD ومعيار متوسط االنح ارفات النسبي MPD ومقياس ثيل وتناولنا كذلك أساليب التنبؤ بالمبيعات وقمنا بتقسيميا إلى أساليب وصفية وأساليب كمية أما األساليب الوصفية فيي ال أري الجماعي و أري الخبرة وأسموب دلفي ورجال البيع و إج ارء االختبا ارت السوقية وطريقة حصر العوامل وبحوث السوق أما األساليب الكمية فقمنا بتقسيميا إلى قسمين أما القسم األول فوي األساليب القياسية عن طريق االنحدار أما فيما يتعمق باألسموب الثاني فيو األساليب القياسية عن طريق السالسل الزمنية وتشمل المتوسطات المتحركة والتمييد األسي ونماذج بوكس جينكينز والتي سنركز عمى د ارستيا بشكل مفصل في الفصل التالي.

58 الفصل الثاني طرق تحليل السالسل الزمنية العشوائية ومنهجية Box- Jenkins

59 Box-Jenkins ومنيجية العشوائية الزمنية السالسل تحميل طرق الثاني: الفصل تمهيد: السالسل نماذج األساليب ىذه بين من ذكرنا حيث بالمبيعات التنبؤ أساليب أىم األول الفصل في تناولنا من مختمفة أخرى أنواع إلى بالتطرق الفصل ىذا في سنقوم بينما األسي والتمييد المتحركة كالمتوسطات الزمنية الماضية المالحظات عمى الحالية المحظة في لمظاىرة تفسيرىا في تعتمد التي و الخطية الزمنية السالسل نماذج إلى بالتطرق قمنا األول المبحث ففي مباحث ثالث إلى البحث تقسيم ارتأينا حيث العشوائية واألخطاء االستقاللية ارت واختبا والطبيعي الوحدوي الجذر ارت واختبا اررية اإلستق ارت كاختبا الزمنية السالسل حول أساسيات العشوائية الخطية الزمنية السالسل من مختمفة أنواع فسيتضمن الثاني المبحث يخص فيما أما المشاىدات بين المختمطة( ARMA(p,q ارت السيرو الذاتي( AR(p ونماذج االنحدار ونماذج المتحرك( MA(q المتوسط كنماذج إلى التطرق فسيتم الثالث المبحث في أما SARIMA(p,d,q) الموسمية المتكاممة المختمطة ارت السيرو ونماذج Box-Jenkins منيجية العشوائية. الزمنية السالسل ارسة د في

60 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins المبحث األول: أساسيات حول السالسل الزمنية في ىذا المبحث نقوم بشرح بعض األساسيات والمفاىيم حول السالسل الزمنية حيث نقوم بتقسيم ىذا المبحث إلى ثالث مطالب أما المطمب األول فيتناول اختبا ارت اإلستق اررية و اختبا ارت الجذر الوحدوي أما المطمب الثاني فيتناول اختبا ارت التوزيع الطبيعي والمطمب الثالث يتناول اختبا ارت االستقاللية وBDS. Mizrach المطمب األول: اختبا ارت اإلستق اررية والجذر الوحدوي لمسالسل الزمنية أوال: السالسل الزمنية المستقرة وغير المستقرة قبل د ارسة وتحميل السموك الدوري ألي ظاىرة اقتصادية البد من التأكد أوال من وجود اتجاه في السمسمة الزمنية وحسب طبيعة نمو السمسمة يمكننا أن نميز بين سالسل زمنية مستقرة Saionary Time Series وسالسل زمنية غير مستقرة Non Saionary Time Series أي ذات اتجاه. كون السمسمة تحمل ىذه الخاصية أو تمك ليا عالقة مباشرة باختيار تقنية التوقع المناسبة وىناك حتى من يصنف تقنيات التوقع عمى ىذا األساس )مستقرة أو غير مستقرة(. إن السمسمة الزمنية المستقرة ىي تمك التي تتغير مستوياتيا مع الزمن دون أن يتغير المتوسط فييا وذلك خالل فترة زمنية طويمة نسبيا أي أن السمسة ال يوجد فييا اتجاه ال نحو الزيادة وال نحو النقصان, أما السمسمة الزمنية غير المستقرة فإن المستوى المتوسط فييا يتغير باستم ارر سواء نحو الزيادة أو النقصان. نقول عن سمسمة زمنية عشوائية ما بأنيا مستقرة أو ذات تباين مشترك مستقر إذا كانت أوساطيا تبايناتيا وتبايناتيا المشتركة ثابتة عبر الزمن أي أن : تذبذبت حول متوسط حسابي ثابت عبر الزمن: E E Y Y k ثبات التباين عبر الزمن : var Y EY EY vary EY EY (0) k k k أن يكون التباين المشترك بين أي قيمتين لنفس المتغير معتمدا عمى الفجوة الزمنية بين القيمتين وليس عمى القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب عند التغاير أي عمى الفرق بين فترتين زمنيتين. cov Y, Y EY Y covy, Y k k k ks تومي صالح مدخل لنظرية القياس اإلقتصادي الجزء ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية الج ازئر ص 73.

61 ص الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins - اختبا ارت تحديد طبيعة السمسمة الزمنية: قد يصعب أحيانا تحديد طبيعة السمسمة الزمنية )مستقرة أو غير مستقرة( سواء بالمالحظة البسيطة أو حتى بالرسم البياني ىنا نمجأ إلى استخدام مقاييس إحصائية الختبار وجود أو عدم وجود االتجاه العام في السمسمة أبسط ىذه المقاييس وأكثرىا استعماال ىي القيام بتقسيم السمسمة الزمنية إلى قسمين متساوين ثم حساب المتوسط الحسابي لكل قسم فإذا كان المتوسطان الحسابيان متساويين أو قريبين من بعضيما نقول أنو ال يوجد اتجاه في السمسمة الزمنية وبالتالي فيي مستقرة أما إذا كان ىناك عدم تساوي ممحوظ فإننا نستنتج أن ىناك اتجاه أي أن السمسمة الزمنية غير مستقرة ويمكن التأكد أكثر وذلك باختبار معنوية ىذا االختالف )أي أن االختالف بين المتوسطين معنوي ولم يكن نتيجة الصدفة(. ىناك أيضا أدوات ميمة في تحميل السالسل الزمنية واختبار استق ارريتيا ىي دالة االرتباط الذاتي واختبار الجذر الوحدوي. دالة االرتباط الذاتي :Auocorrelaion Funcion ACF - توضح دالة االرتباط الذاتي لسمسمة زمنية االرتباط الموجود بين المشاىدات لفت ارت مختمفة وىي ذات أىمية بالغة في إب ارز بعض الخصائص اليامة لمسمسمة الزمنية ومن الناحية العممية نقوم بتقدير دالة االرتباط الذاتي لممجتمع بواسطة دالة االرتباط الذاتي لمعينة حيث تمثل دالة االرتباط الذاتي عند الفجوة k كما يمي : ويمكن حساب الصيغة من بيانات عينة عمى النحو التالي: حيث: و ( k) ( k) (0) Y ˆ k ˆ 0 T Y Y Y ky k ( k) k,,,3,..., T Y Y T Y Y Y Y T k T Y k - (k) حيث T تمثل حجم العينة و K تمثل طول الفجوة الزمنية وتت اروح قيمة معامل االرتباط الذاتي بين و+. نقول إذن عن سمسمة زمنية أنيا مستقرة إذا كان معامل االرتباط الذاتي يساوي الصفر أو قريب منو ألي فجوة أكبر من الصفر أي أنو في ىذه الحالة يجب أن تنخفض االرتباطات الذاتية بسرعة كمما ارتفع k أما إذا د. محمد شيخي طرق اإلقتصاد القياسي محاض ارت وتطبيقات دار الحامد عمان األردن الطبعة األولى

62 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins كانت السمسمة غير مستقرة فإن الخطوة القادمة ىي محاولة تفريقيا ليدف الحصول عمى سمسمة محولة W ومستقرة, وباستعمال كسمسمة ذات فروقات من الدرجة األولى يكون لدينا : W Y Y Y,,3..., T يمكن النظر إلى كل من الرسم البياني لمسمسمة الجديدة ودالة االرتباط الذاتي ليدف التأكد من عدم وجود مشكل عدم االستق ارر. إذا بقيت W غير مستقرة نواصل حساب الفروقات من الدرجة الثانية عمى الشكل التالي: (k) W Y, 3,4..., T ومنو يمكن أن نطبق عامل الفروقات d مرة واحدة عمى السمسمة المشتقة: d W Y, d, d,..., T لكن عند تحميل دوال االرتباط الذاتي لسمسة زمنية فإن السؤال الذي يطرح ىو تحديد تختمف عن الصفر بمعنى اختيار الفرضيتين: التي تكون معنويا H H 0 : ( k) 0 : ( k) 0 إذ نستطيع استعمال معامل االرتباط الذي يركز عمى إحصائية ستيودنت ىذا من جية ومن جية أخرى برىن (949) Qunennouille عمى أنو من أجل T 30 فإن المعامل (k) ذي متوسط معدوم, المعامل المحسوب T وانح ارف ومنو يعطى مجال الثقة لممعامل (k) ب ينتيي تقريبا إلى القانون الطبيعي ). إذا كان k) 0 T ˆ ( k) خارج ىذا المجال فيو يختمف معنويا عن الصفر بنسبة معنوية. في حالة ما إذا كانت بيانات السمسمة مستقرة فإن معامالت االرتباط غالبا ما يكون ليا توزيع طبيعي متوسطو الحسابي 0 وتباينو T ومن ثم فإن حدود فترة الثقة عند مستوى معنوية % 5 لعينة كبيرة الحجم ىي كان يقع خارج ىذه الحدود فإننا نرفض فرضية العدم ويكون T (k) K k ˆ ( k) مختمفا جوىريا عن الصفر..96 وبالتالي إذا إلج ارء اختبار مشترك لمعنوية معامالت االرتباط الذاتي كمجموعة نستخدم إحصائيةBox-Pierce Q T التي تتوزع توزيع Q ( K) - إذا كان يعني أن السمسمة غير مستقرة. بدرجة حرية K ونسبة معنوية. نرفض فرضية العدم القائمة بأن كل معامالت االرتباط الذاتي مساوية لمصفر وىذا Q نرفض الفرضية البديمة ونقبل فرضية العدم وىذا يعني أن السمسمة مستقرة. ( K) - إذا كان

63 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins كما أنو توجد إحصائية أخرى بديمة تستخدم في إج ارء نفس االختبار السابق تسمى بإحصائية Ljung-Box k saisic وىي إحصائية Box-Pierce المعدلة والتي تعطى بالعالقة التالية: ˆ ( k T k K * ) التي تتوزع توزيع Q T( T ) تعطي نتائج أفضل من بدرجة حرية K ونسبة معنوية. ويمكن استخداميا في العينات الصغيرة الحجم ألنيا Q مع كونيا تصمح لمعينات كبيرة الحجم. Uni Roo ess ثانيا: أهم اختبا ارت الجذر الوحدوي إن اختبا ارت الجذر الوحدوي ال تعمل فقط عمى كشف مركبة االتجاه العام بل إنيا تساعد عمى تحديد الطريقة المناسبة لجعل السمسمة مستقرة ومن أجل فيم ىذه االختبا ارت البد من التفريق بين نوعين من النماذج الغير المستقرة. TS النموذج : Trend-Saionary ىذه النماذج غير مستقرة وتبرز عدم استق اررية تحديديو وتأخذ الشكل deerminisic Y f f حيث دالة كثير حدود لمزمن )خطية أو غير خطية( و تشويش أبيض وأكثر ىذه النماذج انتشا ار يأخذ شكل كثير الحدود من الدرجة األولى ويكتب من الشكل Y a0 a. ىذا النموذج غير مستقر ألن متوسطو ) E(Y مرتبط بالزمن, لكننا نجعمو Y أي: a ˆ a ˆ 0 ˆ, a مستق ار بتقدير المعالم 0ˆ a بطريقة المربعات الصغرى العادية وطرح المقدار من. Y aˆ 0 aˆ DS النموذج 3 : Defference-Saionariy ىذه النماذج أيضا غير مستقرة وتبرز عدم استق اررية Y Y عشوائية Sochasic وتأخذ الشكل d Y األولى في ىذه النماذج حيث ثابت حقيقي, و :d d وتكتب من الشكل Y ويمكننا جعميا مستقرة باستعمال الفروقات أي: درجة الفروقات وغالبا تستعمل الفروقات من الدرجة وتأخذ ىذه النماذج شكمين: 3 عبد القادر محمد عبد القادر عطية الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق الدار الجامعية اإلسكندرية مصر 005 ص ىتيات السعيد د ارسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التضخم في الج ازئر رسالة ماجستير غير منشورة تحت إش ارف د. شيخي محمد قسم العموم االقتصادية جامعة قاصدي مرباح ورقمة 006 ص. 4. ىتيات السعيد المرجع نفسو ص. 4.

64 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins Y Y يسمى النموذج DS بدون مشتقة ويكتب من الشكل: وبما أن التشويش " Random Walk Model - إذا كانت : 0 أبيض فإن النموذج يسمى " نموذج السير العشوائي د ارسة األسواق المالية. وىو كثير االستعمال في. Y Y يسمى النموذج DS بالمشتقة ويكتب من الشكل - إذا كانت : 0 - اختبار فيميبس وبيرون (988) Perron :Philips e يقوم ىذا االختبار عمى التصحيح غير المعممي إلحصائية Dickey-Fuller وذلك من أجل تجاوز مشكل االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية مع األخذ في الحسبان إلغاء التحي ازت الناجمة عن الممي ازت الخاصة بالتذبذبات العشوائية ويتم إج ارء ىذا االختبار عبر أربع م ارحل ىي: تقدير معممات النماذج الثالثة الختبار :[Dickey and Fuller [(98) Dickey-Fuller Y Y... Y Y c... Y Y c b... 3 T. l 4 00 تقدير التباين قصير األجل وىو عبارة عن المتوسط الحسابي لألخطاء العشوائية: ˆ تمثل البواقي. ˆ حيث T ˆ T حساب المعامل المصحح لكن قبل ذلك البد من تحديد عدد التأخي ارت s والذي يسمى بالتباين طويل األجل بالعالقة التالية: 9 s T l T ˆ ˆ ˆ i T i l T i l والذي يعطى بالعالقة التالية: حساب إحصائية Philips-Perron وذلك استنادا لمعالقة التالية: ˆ k s حيث أن: والتي تصبح مساوية لمواحد ما إذا كانت األخطاء تمثل تشويشا أبيض وبعد حساب إحصائية PP تتم مقارنتيا.Mackinnon i * ˆ k ˆ T k ˆ ˆ مع القيمة الحرجة المستخرجة من جدول ماك كينون k ˆ ˆ عمي بن الضب دارسة تأثير الهيكل المالي وسياسة توزيع األرباح عمى قيمة المؤسسة االقتصادية المدرجة بالبورصة رسالة ماجستير غير منشورة قسم عموم التسيير جامعة قاصدي مرباح ورقمة 009 ص. 93.

65 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins : )99( - اختبار KPSS.Philips.Kwiakowski اقترح (99) Shin.Schmid استخدام مضاعف الغ ارنج الختبار فرضية العدم التي تقرر االستق اررية لمسمسمة ويمر اختبار KPSS بالم ارحل التالية: )( أو )3( S i ˆ i نحسب المجموع الجزئي لمبواقي : بيرون. وذلك بعد تقدير النماذج من اختبار فيميبس تقدير التباين الطويل األجل s بنفس طريقة اختبار فميبس وبيرون. LM s T S T نحسب إحصائية اختبار KPSS من العالقة التالية : الق ارر: نرفض فرضية العدم )فرضية االستق ارر(: إذا كانت اإلحصائية المحسوبة LM أكبر من القيمة Shin.Schmid.Philips.Kwiakowski الحرجة المستخرجة من الجدول المعد من طرف نقبل فرضية االستق ارر: إذا كانت LM أصغر من أو تساوي القيمة الحرجة. المطمب الثاني: اختبا ارت التوزيع الطبيعي لمبدء بد ارسة السموك الدوري ألي سمسمة زمنية مستقرة ال بد أوال من د ارسة التوزيع االحتمالي الذي تخضع لو أي ظاىرة من أجل إعطاء نظرة أولية حول طبيعة ىذه السمسمة المستقرة. نذكر أنو من صفات التوزيع.3 الطبيعي ينبغي أن يكون معامل Skewness معدوما و معامل Kurosis مساويا إلى فالقانون الطبيعي يتميز بالتناظر بالنسبة إلى المتوسط و باحتمال ضعيف لمقيم الشاذة. يعتمد اختبار Jarque و Bera عمى معاممي التفمطح Kurosis و التناظر.Skewness أوال: اختبار سكيونس )Skewness( لمتناظر واختبار كيرتوزيس إذا كان العزم الممركز من الرتبة k لمسمسمة Y من الشكل: )Kurosis( لمتفمطح فإن : k n Y i Y n i k د. محمد شيخي مرجع سابق ص. 3. عدنان نقار منذر العواد منهجية Box-Jenkins في تحميل السالسل الزمنية والتنبؤ مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية المجمد 7 العدد الثالث 0

66 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins n T S T T K T T T T T ( Y ( Y ( Y ( Y 3 m) m) m) m) 4 3 معامل Skewness يكتب من الشكل: أما معامل Kurosis يكتب من الشكل: حيث m تمثل المتوسط الحسابي لمسمسمة الزمنية المستقرة. إذا كان التوزيع طبيعيا وعدد المشاىدات كبي ار 30< فإن: ~ ~ N 0, N 3, 6 T 4 T Jarque-Bera ثانيا: اختبار جاك-بي ار Skewness يعتمد اختبار Jarque-Bera عمى معاممي التناظر والتفمطح Kurosis حيث يكتب من الشكل: T T JB ~ H : / 0 يتم إذن اختبار الفرضية التالية: 3 0 JB إذا كانت فإنا نرفض فرضية التوزيع الطبيعي لمسمسمة عند مستوى معنوية أما إذا كانت فإننا نقبل فرضية التوزيع الطبيعي لمسمسمة عند مستوى معنوية. JB ثالثا: طريقة النواة لتقدير دالة الكثافة من بين االختبا ارت الكثيرة التي تمكننا من د ارسة طبيعة التوزيع االحتمالي لمسمسمة الزمنية المستقرة نذكر طريقة النواة لتقدير دالة الكثافة التي تعتمد عمى معمم التمييد الذي يتمثل في النافذة فيتم في ىذه الحالة مقارنة دالة الكثافة المقدرة بطريقة النواة بدالة كثافة التوزيع الطبيعي فإذا كان ىناك تقارب بينيما فإن التوزيع طبيعي.

67 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins i.i.d المطمب الثالث: اختبا ارت االستقاللية اختبار أوال: Mizrach طور Mizrach سنة (996) اختبا ار غير معممي يسمح باكتشاف أكبر عدد ممكن من الفروقات لفرضية التوزيع الطبيعي الخاصة بالسالسل الزمنية ىذا االختبار ال يكشف فقط وجود ارتباط عادي في السالسل وانما L T m K : R R, L يكشف أيضا وجود بنية ارتباط غير خطي. p,...,, p p m ليكن لدينا في حالة وجود ارتباط لدينا: متتالية مت ازيدة ألعداد صحيحة عمى المجال y., y y Py P m p,... p, F( y ) m F( y m نقدر التوزيعات المشتركة ) واليامشية في ىذه المعادلة بطريقة النواة: y, si : y K( y ) I( y ) I( y, ) 0, oherwise االحتمال غير الشرطي المشترك من أجل القيم أصغر من يعطى بالعالقة التالية: m i0 Y ( m, ) I( y, ) df( y ) U-saisic pi إذن اإلحصائية U يمكن كتابتيا عمى الشكل التالي: n m k, n, I p, i i0 y n n T m كنتيجة لذلك يمكن بناء االختبار الالمعممي ل Mizrach وذلك باستعمال المقد ارت المتسقة لمعزمين األول والثاني لإلحصائية U تحت ظل قبول فرضية العدم الستقاللية المشاىدات. لكن إحصائية Mizrach تتبع القانون الطبيعي الممركز المختصر. k فإن:, 0 p i, L, i,..., m L n من أجل, إذن إذا كان n m, n, m, n,, n, m, n,, n, m, n,, n, ~ N 0, إذا كانت إحصائية Mizrach أكبر من القيمة الحرجة لمتوزيع الطبيعي عند مستوى معنوية فإننا نرفض فرضية العدم H 0 ومنو تكون السمسمة ذات بنية ارتباط. Bruce Mizrach, A Simple Nonparameric Tes For Independence, Deparmen of Economics, Rugers Universiy, 995, p,p.6,7.

68 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins H 0 ىناك ربط بين رفض االستقاللية وقابمية السمسمة لمتنبؤ فإذا رفضنا فيذا يعني أن السمسمة تتميز ببنية ارتباط أي أن الظاىرة االقتصادية قابمة لمتنبؤ عمى المدى القصير وىذا يعني أن التقمبات الدورية ليذه الظاىرة ماىي إال نتيجة صدمات خارجية عابرة. اختبار ثانيا: BDS اقترح (987) Scheinkman Brock, Decher and اختبار غير معممي يعتمد عمى تكامل االرتباط ويعتبر ىذا االختبار أكثر قوة من اختبارMizrach عندما يكون حجم العينة يفوق 000 مشاىدة نختبر الفرضية القائمة بأن السمسمة مستقمة ومتماثمة التوزيع ضد فرضية االرتباط الخطي أو غير الخطي. نذكر أن تكامل االرتباط يعرف كما يمي: (iid) :Heaviside n k C(, k) H Y i Y j n( n ) Y k i max Y i i, j n T k و k حيث و H ىي دالة, si : y 0 H( y) 0, oherwise بين (987) Scheinkman Brock,Decher and تحت فرضية السمسمة المستقمة والمتماثمة التوزيع أنو 0 فإن: k إذا كان m 4K m مع T ذات حجم كبير m i K mi C i T / ( k ) C m C (, m, T) ( C(, m, T)) N(0, ) m C C( ) E I k ( Y, Y KC K K( ) E I( Y, Y Cˆ (, T) i i C() j m ; ) j ; ) I( Y j, Y m ; ) m حيث: مع: و.Heaviside دالة I( a, b; ) أما مقدرة ب و K() بالمعادلة : m m m K ˆ 6 (, T) I( Yi, Y j, Yk ) n( n )( n ) i jk I( a, b, c) I ( a, b; ) i( b, c; ) I( a, c; ) I( c, b; ) I( b, a; ) I( a, c; ) 3 و: و إحصائية BDS معطاة بالعالقة : د. محمد شيخي مرجع سابق ص ص. 3 4.

69 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins W(, m, T) T / D(, m, T) / (, T) حيث: D (, m, T) C(, m, T) ( C(, m, T)) m m تنعدم ىذه اإلحصائية من أجل حجم عينة يؤول إلى ما ال نياية إذا كانت السمسمة مستقرة ومثماثمة التوزيع وغير معدومة إذا كانت السيرورة تتميز بارتباط قوي. باألخذ بعين االعتبار أن ويمكن كتابة المعادلة األخيرة كمايمي: (iid) C (,) C(,) T m W (, m) T / C(, m) ( C(,)) ( ) m m تحت ظل قبول فرضية السير العشوائي تتوزع ىذه اإلحصائية توزيعا طبيعيا مرك از مختزال. يتبين لنا أن W ىي دالة لمجيولين : البعد Dimension ويرمز لو بالرمز m. النواة Embedding ويرمز لو بالرمز. لكن يوجد عالقة ميمة تربط بين اختيارm و وخصائص العينة الصغيرة إلحصائية.BDS من أجل كل قيمة ل m وال يجب أن يكون ال كبي ار وال صغير. يتم إذن اختيار بحيث. حيث ىي االنح ارف المعياري لمسمسمة المدروسة يرتبط اختيار T. m البعد m بعدد من المعطيات المتوفرة لدينا. ضف إلى ذلك التوزيع صحيح عمى عينة محدودة إذا كان 00 بصفة عامة تختبر إحصائية BDS فرضية العدم لسمسمة iid فرفض ىذه الفرضية يمكن أن يكون ناجما عن وجود بنية ارتباط في سيرورة عشوائية خطية أو بنية ارتباط غير خطي )عشوائي بحت أو مشوش(. يمكن القول أن ىذا االختبار يختبر أيضا قابمية السمسمة الزمنية لمتنبؤ عمى المدى القصير أي يدرس طبيعة الصدمات الخارجية التي تط أر عمى الظواىر االقتصادية حيث يعتبر ىذا االختبار أكثر شيوعا في د ارسة السالسل الزمنية.

70 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins المبحث الثاني: نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية نيدف من خالل ىذا المبحث إلى التفصيل في نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية وذلك بتقسيمو إلى أربعة مطالب بداية وفي المطمب األول سيتم التطرق إلى نموذج المتوسط المتحرك (MA) أما في المطمب الثاني فسيتم تناول نموذج االنحدار الذاتي( AR ) أما مطمبو الثالث فيتم التطرق فيو إلى النماذج المختمطة والتي تسمى بنماذج االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك (ARMA) أما المطمب ال اربع فيتناول نماذج االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المتكامل العادي (ARIMA) والموسمي.(SARIMA) Moving Average Models المطمب األول: نماذج المتوسط المتحرك (MA) أوال: نماذج المتوسط المتحرك الغير موسمي تكون مالحظة السمسمة الزمنية Y في سيرورة المتوسط المتحرك ذو المرتبة q معممة بواسطة متوسط مرجح لألخطاء العشوائية التي يرمز ليا ب( MA(q ونكتب معادلتيا عمى الشكل التالي: Y... 0 q q,...,, q,,..., 0, q حيث أن المعالم يمكن أن تكون موجبة أو سالبة و ىي متوسطات متحركة لقيم الحد العشوائي في الفترة والفت ارت السابقة. E من نفرض األخطاء معممة بواسطة سيرورة االضط ارب )التشويش( األبيضNoise Whie وكحالة خاصة ىذه 0, var, E 0 k EY ليصبح التباين المشترك 0 E األخطاء ليا طبيعية مستقمة ومتماثمة التوزيع إذا كانت MA(q) أجل 0 k فإن وسط السيرورة ليذه السيرورة من الشكل: يكون مستقال عن الزمن مادام Y Y EY... k yk و 0 وتباين أخطاء k 0 0, 0 E k k (q+) q q لمسيرورة MA(q) موضحة تماما بواسطة معمم بمتوسط ' والمحددة لمرجحات سيرورة المتوسط المتحرك. ( 0,,,..., q ) أما التباين الممثل بواسطة (0) لسيرورة المتوسط المتحرك (0 ( k ذو المرتبة q فيو عمى الشكل: تومي صالح مرجع سابق ص. 63.

71 :يناثلا لصفلا ليمحت قرط ةيجينمو ةيئاوشعلا ةينمزلا لسلاسلا Box-Jenkins var q q q q q q q q E E Y E Y y :يلاتلا وحنلا ىمع نيابتلا ةباتك نكمي يلاتلابو q j j Y y 0 var MA(q)ةروريسلا امأ ب ةركاذ ايل نوكتف ايطابترإ ةلادو ةيضام ةرتف q (k) :يى يتاذلا طابترلإا ةلاد نأ ثيح (k) ةروريسمل MA(q) ايل امل طقف رفصلا يواستو رفصلا نع فمتخت ةميق q نوكي. k q :ايناث SMA يمسوملا كرحتملا طسوتملا جذامن ؤطابتلا لماع مادختساب :جتني L Qs Qs s s s s s s L L L L Y )... ( ) ( :يلاتلا لكشلا ذخأت Qةجردلا نم يمسوملا كرحتملا طسوتملا جذومنل ةماعلا ةغيصلا حبصتو QS Qs s s s s y... ثيح i=,,..,q عم يمسوملا كرحتملا طسوتملا جذومن ملاعم لثمت is و -< < Q و ةجرد لثمت S و يمسوملا جذومنلا.ةيمسوملا ةرتفلا لوط لثمت.م.م يدمحملا دبع للها دبع مظان ومعط ميركلا دبع ةيدعس يف ةيئابرهكلا ةقاطلا كلاهتساب ؤبنتمل ةيمسوملا ةينمزلا لسلاسلا جذامن مادختسا 7ددعلا 4دمجملا ةيرادلااو ةيداصتقلاا مومعمل رابنلأا ةعماج ةمجم ةجومفلا ةنيدم.0 q k q k k k q j j q k q K K :,,..., :... (0) ) ( ) ( 0

72 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins Auoregressive Models المطمب الثاني: نماذج االنحدار الذاتي (AR) أوال: نماذج االنحدار الذاتي الغير موسمي طبقا ليذه النموذج تكون المالحظة الحالية Y معممة بواسطة متوسط الترجيح لممالحظات الماضية إلى فترة التأخير من المرتبة p. مع األخذ بعين االعتبار حد الخطأ العشوائي في الفترة الحالية ونسمي ذلك بنموذج و Y AR(p).p اإلرتباط الذاتي لمسمسمة الزمنية Y ذو المرتبة أي: 0 p i Y Y i Y i و 0 Y... Y p p بمعنى: حيث Y تمثل قيمة المتغير في الفترة الحالية حد الخطأ العشوائي في الفترة الحالية تمثل قيم المتغير في الفت ارت السابقة و 0 الحد ال ثابت. L :L Y, Y,... عادة ما يكتب نموذج اإلنحدار الذاتي بواسطة معامل التأخير)التباطؤ( Y LY 0 L L L Y L Y L L L... L L p p p p p Y p Y Y p 0 حيث: إذا كانت السيرورة AR(p) أعاله مستقرة فإن وسطيا الممثل ب يجب أن يكون غير متغير بالنسبة لمزمن Y EY EY... EY E... p أي: لينتج لدينا: EY EY... EY E E Y i p i إن العبارة األخيرة والخاصة بوسط السيرورة AR(p) تعطي لنا أيضا شرط اإلستق ارر. فإذا كان منتييا فمن p p p p i i الضروري أن يكون: وىذا الشرط ضروري لكنو غير كافي لضمان حالة االستق ارر حيث أتو ىناك

73 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins y وانطالقا من نموذج االنحدار Y 0 شروط أخرى يجب أن تتحقق من أجل AR(p) مستقر. بوضع الذاتي المكتوب بواسطة معامل التأخير L L y ومنو فإن: إذن لكي يكون النموذج يكون لدينا: y L AR(p) مستق ار يجب أن يكون قابل لمقمب inverible أي يمكن كتابتو من عمى شكل نموذج نيائي لألخطاء العشوائية وبعبارة أخرى يجب أن تكون جذور كثير الحدود من الواحد. ثانيا: نموذج االنحدار الذاتي الموسمي SAR ويمكن كتابة صيغتو العامة عمى النحو التالي: حيث: L بالقيمة المطمقة أقل y y y s s... s s ps y ps i=,,.,p, تمثل معالم االنحدار الذاتي الموسمي :is : P تمثل درجة النموذج الموسمي. ثالثا: دور دالة االرتباط الذاتي الجزئي في تحديد مرتبة نماذج االنحدارAR PACF إن أحد المشاكل المعروفة في بناء نماذج االنحدار الذاتي ىي تحديد درجة السيرورة بالرغم من أن بعض المعمومات حول درجة االنحدار الذاتي يمكن الحصول عمييا من السموك الدوري لعينة دالة االرتباط الذاتي فإن معمومات أكثر يمكن استنتاجيا من دالة االرتباط الجزئية.PACF لمعرفة ىذه األخيرة وكيفية استعماليا نعتبر أوال التباينات المشتركة ودالة االرتباط الذاتي لمسيرورة حيث أن التباين المشترك بتأخير k محدد من: AR(p) y k E Y Y Y... Y p p ولنترك اآلن k 0,,,..., p ( 0), (), (),..., ( k) لنحصل عمى p بحيث: معادالت فروق والتي يمكن حميا نيائيا من أجل أ.د. ناظم عبداهلل عبد المحمدي م.م. سعدية عبد الكريم طعمو مرجع سابق.

74 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins (0) () ()... p ( p) () (0) ()... p ( p ) () () (0)... p ( p ) ( p) ( p ) ( p )... p (0) k) ( k ) ( k )... p ( k p) : k p تصبح لدينا: k ( وبالنسبة لمتأخي ارت p ولمحصول عمى معادالت Yulle Walker لدالة االرتباط الذاتي نقوم بتقسيم التباينات المشتركة عمى التباين p p فنحصل عمى: () ()... ( p ) () ()... ( p )... ( p) ( p ) ( p )... p ( ), (),..., ( إذا كانت (p معروفة )مقاسة من دالة االرتباط الذاتي العينية( فإنو يمكن حل معادالت,( j,,... p) من أجل المعالم Yulle-Walker i ولكن عمميا عمميا يتطمب حل ىذه األخيرة معرفة مرتبة االنحدار الذاتي p وتحديد ىذه المرتبة يعتبر أم ار صعبا وليذا نفترض أننا نحل معادالت Yulle-Walker من أو نستعمل االرتباطات أجل القيم المثالية ل p أي نبدأ بوضع الفرضية p ومن يصبح لدينا ) ( ˆ () ˆ الذاتية المقدرة سيرورة االنحدار الذاتي تكون أقل من الدرجة األولى. ˆ معنوية إحصائية جيدة )مختمفة معنويا عن الصفر( نقول أن وليذا إذا كانت ل تمثل تمك القيمة لˆ بواسطة ثم نعتبر الفرضية p أي AR() ولمقيام بذلك نحل معادالت Yule a, ˆ حيث إذا كانت ˆ ليا معنوية ˆ وىذا يعطي مجموعة جديدة من المقد ارت p Walker من أجل إحصائية جيدة يمكن االستنتاج أن السيرورة عمى األقل من الدرجة الثانية بينما إذا كانتˆ قريبة من الصفر نقول أن p ˆ بواسطة ونعيد ىذه الطريقة بالنسبة لمقيم المثمى لP ثم نسمي ىذه السمسمة لنمثل قيمة a بدالة االرتباط الذاتي الجزئية وعمى العموم إذا كانت الدرجة الحقيقية لمسيرورة ىيp فإننا نالحظ.p AR(p) a j 0 : ( a, a,...) j p أن : وبعبارة أخرى فإن دالة االرتباط الجزئية لنموذج تنعدم بعد فجوة تساوي

75 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins Mixed process models المطمب الثالث: نماذج السيرو ارت المختمطة نماذج أوال: ARMA(p,q) توجد سيرو ارت عشوائية ال يمكن نمذجتيا عمى أنيا مجرد سيرورة إنحدار ذاتي أو سيرورة متوسط متحرك فقط وذلك الحتوائيا عمى خصائص النوعين من السيرو ارت معا ومنو يمكن التوسع والدمج الحتمي والمنطقي لمنوعين والذي يطمق عميو اسم سيرورة االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك المختمطة من المرتبتين p وq عمى Y Y الترتيب ونكتبيا عمى الشكل ARMA(p,q) ونكتب معادلتو كما في الشكل التالي: Y Y p y i 0 i i i q i 0 ويمكن كتابة معادنتها بشكم أخر مع اعتبار... py p... نفترض أن السيرورة ARMA(p,q) مستقرة بحيث أن وسطيا يكون ثابتا عبر الزمن وتعطي النتيجة. p i i ىو ARMA(p,q) كما أن الشرط الضروري إلستق ارر السيرورة q i q p i i من خصائص دالة اإلرتباط الذاتي لمسيرورة 3 تتناقص بشكل أسي انطالقا منq. k ARMA(p,q) أنيا تأخذ شكل اإلنحدار بعد الفجوة الزمنية q أي أما دالة اإلرتباط الذاتي الجزئي لنموذج ARMA(p,q) فإنيا تأخذ شكل دالة اإلرتباط الذاتي الجزئي لنموذج 4 k وكما أن q ىو ذاكرة p المتوسطات المتحركة بعد الفجوات الزمنية p أي تتناقص بشكل أسي انطالقا من ARMA(p,q) تأخذ دالة اإلرتباط الذاتي لمسيرورة k q الجزء.MA(q) وبالتالي من أجل خصائص السيرورة AR(p) فقط. ولندرس اآلن شروط اإلستق اررية لدينا الصيغة الرياضية لمسيرورة :ARMA(p,q) Y Y Y py p q q بإدخال معامل التأخير L فإن الصيغة تصبح من الشكل: p q L L... pl y L L... ql Ruey S.Tsay, Analysis of financial Time Series, Universiy of Chicago, Second Ediion, 005, p58. تومي صالح مرجع سابق ص M.Tenenhaus, Méhodes saisique en gesion,paris, dunod,994,p95. 4 hp:// :6

76 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins ( L) y ( L) ARMA ( p, q) y أي حيث Yعن وسطيا. ىي انح ارف (L ( يجب أن تتقارب ويتطمب ذلك أن تكون حمول المعادلة المميزة تقع خارج Y إذا كانت مستقرة فإن (L ) كميا أكبر من الواحد 0 L L,..., L p دائرة الواحد Ouside Uni Circle لتكون الحمول لممعادلة (L ) عمى الشكل: y ( L) بالقيمة المطمقة واذا تحقق ذلك نكتب المعادلة y ( أنيا قابمة لمقمب إذا استطعنا كتابة المعادلة من الشكل: L). ( L) y ونقول عن ( L) ( L). ( L) y ومنو إذا استطعنا قمب السيرورة ARMA(p,q) إلى السيرورة AR(p) فقط واذا كانت Y قابمة لمقمب فإن (L ( خارج دائرة الواحد. يجب أن تتقارب بشرط أن تقع جذور المعادلة المميزة 0 ثانيا: نماذج االنحدار الذاتي المتوسط المتحرك الموسمي :SARMA y s y s s y s y s... ps ps s s s تأخذ صيغتو العامة الشكل التالي:... QS QS (SARIMA(p,d,q)) المطمب ال اربع: (ARIMA(p,d,q)) نماذج ونماذج.Inegraed أوال: نماذج (ARIMA(p,d,q)) إذا كانت السمسمة الزمنية األصمية غير مستقرة فيقال عمييا أنيا متكاممة واذا تعين الحصول عمى فروقات السمسمة d مرة حتى تصبح مستقرة يقال عندئذ أن السمسمة األصمية متكاممة من الدرجة d ونرمز y ليا بالرمز I(d) وبعبارة أخرى نقول أن ىي سمسمة متجانسة وغير مستقرة )متكاممة( من الدرجة d إذا وجدت W كأنيا سيرورة ARMA(p,q) في ىذه سمسمة مستقرة جديدة. ومنو يمكن أن ننمذج السمسمة y W d Y الحالة ينتج أن ىي سيرورة ARIMA(p,d,q) ونسمي ذلك بنموذج االنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك.d المتكامل ىذا األخير باإلضافة إلى الدرجتين p و q فإنو يتميز بدرجة ثالثة d L Y ( L) ARIMA ( p, d, ) ( L) q d ( L) Y ( L) ويكتب من الشكل: أو : ىتيات السعيد مرجع سابق ص. 56.

77 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins 0 فإن السمسمة w p i i d Y ونالحظ أن وسط W L المستقر ىو W سوف يكون ليا اتجاه عام محدد البناء. المتكاممة وبالتالي إذا كانت ثانيا: النماذج الموسمية المختمطة SARIMA تتميز السالسل الزمنية في الواقع بوجود المركبة الفصمية الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع كل من p و q وبالتالي تصعب عممية تقديرىا وألجل ذلك وضع نموذج يسمى بالنموذج المختمط ذو المركبة الموسمية. y ( L ( L S SARIMA(p,d,q) ويمكن التعبير عنو رياضيا كما يمي: S s d D s ( L) ( L ) s Y ( L) ( L ) ) L ) L S S L L S S حيث :... L... L.D يمثل الفروقات الموسمية L d يمثل الفروقات المتتالية من الدرجة D s s D L d p q ps qs حيث: و: d والمذان يستخدمان لتحقيق استق اررية

78 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins المبحث الثالث: منهجية بوكس -جينكينز في نمذجة السالسل الزمنية العشوائية ىي: يتمخص نموذج بوكس-جينكينز في أربع م ارحل يتم من خالليا اختيار النموذج األنسب لغرض التقدير والتنبؤ في نماذج السالسل الزمنية مع تداخل ىذه الم ارحل فيما بينيا أحيانا و ىذه الم ارحل األربعة األساسية مرحمة التعرف.Idenificaion )التحديد(.Diagnosic مرحمة التقدير.Esimaion مرحمة الفحص التشخيصي.Predicion مرحمة التنبؤ Idenificaion المطمب األول: مرحمة التعرف )التحديد( تعد ىذه المرحمة أصعب مرحمة في بناء نماذج السالسل الزمنية الخطية حيث يتم من خالليا تحديد درجة نموذج ARIMA(p,d,q) وذلك كاألتي: تحديد درجة التكامل d من خالل تفحص استق ارر السمسمة الزمنية األصمية فإذا كانت السمسمة غير مستقرة مثل أن يكون ليا اتجاه عام فيتم أخذ الفروقات من الدرجة األولى ثم الفروقات من الدرجة الثانية وىكذا حتى تصبح مستقرة ومتى ما أصبحت مستقرة بعد عدد من الفروق فإن ىذا العدد عبارة عن (d) وقد تم التطرق إلى عدة أساليب لمكشف عن استق ارر السمسمة مثل اختبار جذر الوحدة لديكي- فوالر واختبار ديكي-فوالر المطور. تحديد درجة االنحدار الذاتي p ودرجة المتوسط المتحرك q يتم باستخدام دالتي االرتباط الذاتي والجزئي بحيث إذا كان شكل االرتباط يقع داخل حدود فترة الثقة %95 منذ البداية فإن معامل االرتباط الذاتي (ACF) ال يختمف جوىريا عن الصفر فيذا يعني أن السمسمة مستقرة ومتكاممة من الدرجة y دون إج ارء تحويالت عمييا أما إذا صفر في ىذه الحالة نجري تحميمنا عمى القيم األصمية لممتغير اتضح أن شكل االرتباط الذاتي يقع خارج مجال الثقة %95 في فترة طويمة ومعامالت االرتباط الذاتي y تختمف معنويا عن الصفر من أجل k كبير نسبيا فإن السمسمة تكون غير مستقرة. حمد بن عبداهلل الغنام تحميل السمسمة الزمنية لمؤشر أسعار األسهم في المممكة العربية السعودية باستخدام منهجية بوكس جينكينز Mehod) (Box-Jenkins مجمة جامعة الممك عبد العزيز االقتصاد واإلدارة مجمد 7 عدد 003.

79 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins بعد الحصول عمى االستق ارر فإنو يمكن د ارسة االرتباطات الذاتية واالرتباطات الذاتية الجزئية لمسمسمة المستقرة لتساعدنا عمى تمييز نوعية السموك الخاص باالنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك أو لكمييما معا والختيار النموذج يمكن استخدام معيار تحديد الدرجة المقربة لالنحدار الذاتي Akaike بحيث يكون تحديد القيمة المناسبة ل s )الدرجة المقربة لالنحدار الذاتي( عندما يكون ىذا المعيار أصغر ما AIC TLogˆ s يمكن بحيث s و AIC ىو معيار المعمومات ل Akaike وs ىو عدد المعالم أما y إذا استعممنا عدة عينات مختمفة الحجم بالنس بة لنفس السمسمة أو W فإننا نستعمل معيار ˆ s ىو NAIC. Log ˆ s s المعمومات المرجح والذي يعطي أصغر قيمة لممقدار T حيث أن مقدار تباينات األخطاء لنماذج االنحدا ارت الذاتية المقدرة والتي يمكن إيجادىا بالت ارجع من: T W r ˆ ˆ, s ss ˆ. إن اليدف من تقدير االنحدار الذاتي المقرب ىو s ˆ T الحصول عمى مقد ارت لمتذبذبات حيث إذا كانت القيمة المختارة لs Innovaion ىي *s يمكن أن نستعمل لذلك البواقي عمى الشكل: ˆ W * W s * W s... * * W * s s s ˆ ˆ ˆ ويمكن استعمال ىذه البواقي مكان التذبذبات المؤخرة في التشكيمة ARMA(p,q) ومنو يمكن أن W W W... pw p ˆ ˆ... ˆ q q نكتب: إن من م ازيا ىذه المعادلة ىو أنو يمكن تقدير المعالم المربعات الصغرى العادية من أجل p وq. i... p, j... q j, i يمكن تمخيص مجمل الخطوات الضرورية أثناء العمل التطبيقي والمتمثل في الم ارحل التالية : نسبيا بواسطة تكون دالة االرتباط الذاتي (AC) مؤش ار ميما لكشف عدم استق اررية سمسمة زمنية وىذا عندما ال تنعدم ىذه الدالة بعد عينة تعادل 4 T )ربع عدد المشاىدات( نظريا بينما تطبيقيا يجب أن تقع معامالت ىذه الدالة داخل مجال ثقة مناسب حتى تكون السمسمة مستقرة واال فال وىنا نكون بصدد د ارسة النماذج المركبة كما أنيا تعتبر كاشف ميم لمفصمية من خالل القمم والنتوءات التي تظير في شكل منتظم عمى ىذه الدالة. مولود حشمان مرجع سابق ص 45.

80 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins بالنسبة لنماذج المتوسطات المتحركة من الدرجة q تنعدم معامالت االرتباط الذاتي معنويا مباشرة بعد الدرجة q بينما دالة االرتباط الذاتي الجزئية تبقى متدىورة أي متناقصة بعد ىذه الفترة لكنيا ال تنعدم لحظيا. بالنسبة لنماذج االنحدار الذاتي من الدرجة p فإن معامالت االرتباط الذاتي الجزئية تنعدم مباشرة بعد ىذه الدرجة بينما تبقى دالة االرتباط الذاتي متناقصة ولكنيا ال تنعدم بنفس السرعة. أما النماذج المختمطة فإن الدالتين تبقيان مستمرتي التدىور ولكنيما ال تنعدمان المذكورتين سابقا. والجدول التالي يمخص الحاالت الثالثة األخيرة: الجدول رقم )-( : طبيعة النموذج وفق منحنى االرتباط الذاتي PACF ACF نوع النموذج دالة االرتباط الذاتي دالة االرتباط الذاتي الجزئية DIES OUT تنعدم بعد الفترة q غير منعدمة MA(q) p غير منعدمة DIES OUT تنعدم بعد الفترة AR(p) DIES OUT غير منعدمة DIES OUT غير منعدمة ARMA(p,q) 998 المصدر: مولود حشمان نماذج وتقنيات التنبؤ القصير المدى ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر ص 45. المطمب الثاني: مرحمة التقدير Esimaion بعد االنتياء من تحديد (p,d,q) يمكننا االنتقال إلى مرحمة تقدير معالم النموذج. أوال: تقدير معالم نموذج االنحدار الذاتي في ىذا النموذج وبعد تحديد الدرجة p يصبح من السيل تقدير معالميا,..., وذلك باستعمال p, طرق كالطريقة اإلنحدارية وطريقة أعظم إحتمال )المعقولية العظمى( وكذا طريقة معادالت يول-ولكر ىذه األخيرة والتي ارتكزت عمى معادالت يول-ولكر التي تطرقنا إلييا سابقا من خالل معامالت دالة االرتباط الذاتي لتقدير معالم النموذج حيث أن المقد ارت في حالة نماذج AR تكون فعالة. ففي حالة AR(p) مثال تكون لدينا p معادلة ليول-ولكر كما يمي:

81 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins () ()... ( p ) ( p) ( p ) ( p )... p تكتب بالشكل المصفوفي بعد بتعويض المعالم بمقد ارتيا نحصل عمى الشكل المختصر: p R A ˆ ˆ A R أي: ثانيا: تقدير معالم نماذج المتوسطات المتحركة والمختمطة تعتبر ىذه النماذج MA(q) و ARMA(p,q) أعقد بكثير من حيث التقدير مقارنة بالنماذج االنحدارية كونيا غير خطية في المعالم من جية وعدم مشاىدة متغير األخطاء من جية أخرى فيدف التقدير ىنا ىو تحديد معالم القسم االنحداري وقسم المتوسطات المتحركة ARMA(p,q) معا أو معالم قسم المتوسطات المتحركة لوحدىا في نموذج.MA(q) في حالة النموذج المختمط العام التالي: Y Y Y L... py p L Y L L L... L L L... L p p L q q L فإن:... q q أي: و حيث: وبافت ارض إمكانية قمب المعامل L L Y إذا فإن أي طريقة تقدير يجب أن تأخذ بعين االعتبار فكرة تصغير مجموع مربعات البواقي أي: ˆ LLY. ˆ حيث أن ˆ Min ˆ ˆ, ˆ s لقد أرينا إمكانية سيولة تقدير معالم ىذه العالقة في حالة غياب الطرف MA(q) بينما في حالة حضورىا لوحدىا أو مع مركبة النماذج االنحدارية AR(p) فإن ىذه العالقة تصبح غير خطية المعالم وبالتالي تتطمب طريقة تقدير تك اررية Rouine) (Non Linear Ieraive ومن بين ىذه الطرق:

82 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins - طريقة البحث التشابكي :Grid-Search تصمح ىذه الطريقة في النماذج التي تكون فييا رتبة قسم المتوسطات المتحركة q حيث يتم افت ارض قيم تقديرية لمعالم جزء االنحدار الذاتي وبإج ارء عدة م ارحل يتم اختيار قيم مقدرة لمعالم جزء المتوسطات المتحركة التي تعطي أقل مجموع من مربعات البواقي. - طريقة غوس- :Gauss-Newon نيوتن ˆ LLY تعتمد ىذه الطريقة عمى تدنئة أو تصغير مجموع مربعات البواقي حيث: المعادلة غير خطية المعالم فإنو ال يمكن تقديرىا بواسطة التطبيق المباشر لممربعات الصغرى العادية ولمحصول عمى وبما أن ىذه,ˆ ˆ يمكن استعمال طريقة التقدير غير الخطي ل Gauss-Newon مستعممين نشر تايمور لضبط المعادلة السابقة في شكل خطي حول قيمة انطالق معينة لمشعاعين و نعيد ىذه السيرورة حتى يحدث التقارب فإذا أخذنا نموذج السيرورة ARMA(,) : L Y Y مع فنجد: مستقمة ومتماثمة التوزيع ميما تكن ومن أجل نضرب طرفي المعادلة في المقدار LY الذي ىو عبارة عن مجموع. LY L. Y u إن المشكل األساسي في ىذه المعادلة ىو كيفية شرح المتغير المحول الترجيحات لمقيم الحالية والماضية لمسمسمة فرضنا أن كل قيم العينة السابقة لمسمسمة Y المحتوية عمى قيم العينة السابقة والتي تكون غير مالحظة واذا مساوية لمصفر تصبح العممية بسيطة فانطالقا من ىذه الفرضية Y Y * Y L Y :,,..., تكون السمسمة المحولة ىي: T والتي ىي عمى الشكل * 0 0 * * Y Y Y :,..., T Y Y Y * * 3 * n Y 3 Y Y Y Y n Y Y n Y n Y بمعنى : * Y... Y وبالت ارجع نستنتج أن السمسمة عمى الشكل: LY عمى الشكل : L. Y يمكن إعادة كتابة المعادلة u مع * * Y Y :,..., T * Y تصبح معروفة واذا كانت حيث أن ىذه المعادلة األخيرة خطية في معطاة فإن قيم السمسمة المحولة. ليكون التطبيق المباشر لقانون المربعات الصغرى العادية يعطي مقد ار متسقا ل

83 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins عمميا تكون غير معروفة ومنو نضطر لتطبيق التقدير غير الخطي وأبسط طريقة لمحصول عمى ˆ و المقد ارت غير الخطية من أجل قيمة ˆ ىي استعمال طريقة البحث بمجال حيث أن تطبيق قانون المربعات الصغرى في مجال مختار ويحقق الشرط يعطي مقد ارت متسقة فمثال نختار المجال في ىذا المجال مطبقين في كل مرة قانون المربعات الصغرى من أجل, ونغير تدريجيا قيمة الحصول عمى ˆ ثم نختار قيمة التي تحقق أصغر قيمة لمجموع مربعات البواقي لالنحدار. لكن ىذه العممية تصبح مممة وتأخذ وقتا أكبر لما نواجو سيرو ارت ذات درجة اإلحصائيين استعمال طريقة التدنئة مثل طريقة q لذا يفضل أغمب Gauss-Newon لممربعات الصغرى الغير خطية حيث أن من خالل المعادالت السابقة نستطيع كتابة: ˆ لنجد: LY Y Y * * LL Y Y Y :,..., T) حيث أن: فنستعمل نشر تايمور لمسمسمة و ليس خطيا في وما دام حول البواقي المقدرة ˆ ˆ ˆ R ˆ ˆ ˆ R وبوضع 0 نجد: يمكن اعتبار ىذه الصيغة عمى أنيا انحدار خطي حيث أن بجوار ˆ متغير تابع والمشتقات الجزئية و ˆ عمى الترتيب ىي المتغي ارت المفسرة )المستقمة( إن االنحدار الناتج سوف يقدر القيم ˆ و ˆ و الم ارجعة لمحصول عمى مقد ارت جديدة لممعممتين ˆ ويحدث ذلك عن طريق تقسيم المشتقات في Y * ل المعادلة األخيرة مستعممين المعادلة التي قبميا في كل خطوة وم ارجعة والتي تعطي: فنكتب Y لنجد أن أما بالنسبة Y مالحظتين من. Y و 0 Y وما دام Y Y أجل كل فإن: ونستعمل ىذه الصيغة بالت ارجع مع اعتبار نعرف المتغير المحول عمى الشكل: يمكن إعادة كتابتيا عمى الشكل: L لما * L

84 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins لتقدير * * Y و * في المتغي ارت ومن ثم تتطمب طريقة Gauss-Newon تحديد البواقي المقدرة الت ارجعات لممقد ارت ˆ عمى الترتيب. ˆ و إن المتغي ارت المكونة أعاله يجب م ارجعتيا عند كل مرحمة من سيرورة التك ارر ألنيا تعتمد عمى المقد ارت الحالية ونواصل العممية حتى تقترب من الصفر. Diagnosic المطمب الثالث: مرحمة الفحص التشخيصي بعد االنتياء من مرحمتي التحديد وتقدير النموذج نتطرق إلى المرحمة الثالثة من عممية النمذجة وىي اختبار قوة النموذج اإلحصائية وىذه المرحمة تتطمب منا القيام بالم ارحل التالية: أوال: اختبار دالة االرتباط الذاتي لمسمسمة نقارن فييا دالة االرتباط الذاتي لمسمسمة األصمية مع تمك المتولدة عن النموذج المقدر فإذا لوحظ وجود اختالف جوىري بينيما فإنو يكون دليال قطعيا عمى فشل عممية التحديد وىذا يستدعي إعادة عممية بناء النموذج وتقديره من جديد أما إذا تشابيت الدالتان فإننا ننتقل إلى د ارسة وتحميل بواقي التقدير مع دالة االرتباط الذاتي لمبواقي.. T / T يجب أن تقع معامالت االرتباط الذاتي الكمية لمبواقي داخل مجال الثقة المعبر عنو بيانيا بخطين /, تحت فرضية التوزيع الطبيعي لدالة االرتباط الذاتي بمتوسط معدوم وتباين T Q T k i ˆ ρ k) ˆ( فإن: ~ N0, T (i)~χ α (k p q) وبمقارنة ىذه اإلحصائية مع ( k p q) نقبل فرضية العدم H 0 أي إذا كانت Q المحسوبة لألخطاء أقل من تمك المجدولة وىذا يعني أن سمسمة البواقي مستقرة إلى أنو يمكن استعمال إحصائية Ljung-Box بدال من Q: Q * T k T T iρˆ (i)~χ (k p q) i α عند اختبار اإلحصائية Q أو * Q يمكن رفع مستوى المعنوية من 5% إلى 0% وىذا اإلج ارء وارد نظ ار لضعف المعنوية في الميدان التطبيقي. يجب أن تقع كذلك معامالت االرتباط الذاتي الكمية لمربعات البواقي مولود حشمان مرجع سابق ص. 69.

85 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins /, T / T داخل مجال الثقة لألخطاء متجانس. ففي ىذه الحالة تكون سمسمة مربعات البواقي مستقرة أي أن التباين الشرطي ثانيا: اختبار معنوية المعالم والمعنوية الكمية لمنموذج إذا اعتبرنا أن مقد ارت النموذج ARMA(p,q) تتوزع طبيعيا فإن : ˆ i ˆ ˆ ˆ j ˆ i ˆ j ~ N ~ N 0,, i,,..., p 0,, j,,..., q وىذا المعيار خاص بعممية اختبار المعالم i و. j حيث: H H 0 : 0 : 0 j j,, H H 0 : 0 : 0 i i i,,..., p j,,..., q ˆ i ˆ ˆ i T pq, H 0 نختبر فرضية العدم حيث نقبل ليس لممعمم بمستوى معنوية إذا كانت ففي ىذه الحالة بمستوى معنوية H 0,...,, i : i معنوية إحصائية أي يساوي معنويا الصفر ونرفض p ˆ i ˆ ˆ i T pq, إذا كانت أي أن لممعمم i معنوية إحصائية أي يختمف معنويا عن الصفر نفس الشيء.Fisher. j : j,,..., q ARMA(p,q) بالنسبة الختبار معنوية المعمم الختبار المعنوية الكمية لمنموذج الفرضيتان: )غير متضمن لثابتة( نستخدم إحصائية لتكن H0 :... j... q... i... p 0 H : معامل 0 F c T T ( Yˆ Y ) ˆ p q T p q R p q R T p q ~ F ( p q, T p q)

86 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins T p q F F c فإذا تجاوزت اإلحصائية قيمة المجدولة عند مستوى معنوية ودرجتي حرية و نقبل p q الفرضية القائمة بأن معالم النموذج ليست جميعيا مساوية لمصفر وأن R الحالة يمكن القول أن لمنموذج معنوية إحصائية. يختمف جوىريا عن الصفر ففي ىذه ثالثا: معايير التفضيل بين النماذج المرشحة في بعض الحاالت تكون ىناك مجموعة من النماذج غير مرفوضة بواسطة األدوات اإلحصائية ولمقيام بالمفاضمة بين ىذه النماذج واختيار النموذج األنسب نستعمل المعايير التالية: -معيار :)969(Akaike يسمى اختصا ار ب( AIC ) ويعد األكثر استعماال ويعطى بالعالقة التالية: p q AIC( p, q) ˆ.exp T حيث ˆ تباين البواقي محسوب بطريقة المعقولية العظمى )بقسمة مربعات البواقي عمى عدد المشاىدات فقط( أما (p+q) تشير إلى عدد المعالم المقدر. AIC وبسبب إعطائو وزن أكبر لمنماذج المستعممة ألكبر عدد من المشاىدات عدل كما يمي: NAIC ( p, q) AIC( p, q) T ويكون االختيار عمى أساس أصغر قيمة لممعيار أي يتم تفضيل النموذج الذي يحقق أصغر قيمة ل أو أصغر قيمة ل. NAIC p q ˆ LnT BIC Ln. T : -معيار (979) Schwarz ويكتب BIC حيث : ويكون أساس اختيار النموذج عمى أساس أصغر قيمة ليذا المعيار. - معيار )979( Hannan-Quinn : 3 HQ Ln LnT T p, q Lnˆ p qc, C ويعطى بالعالقة : Akaike Informaion ىي اختصار لCrierion AIC Bayesian Informaion ىي اختصار لCrierion BIC

87 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins حيث ˆ تباين البواقي المحسوب بطريقة المعقولية العظمى. الذي يعطي أقل قيمة ويكون النموذج األفضل حسب ىذا المعيار ذلك. Min HQ p, q المطمب ال اربع: مرحمة التنبؤ بعد اختيار النموذج المالئم لبيانات السمسمة الزمنية نقوم باستخدامو في عممية التنبؤ التي تعتبر اليدف النيائي من د ارسة السالسل الزمنية. إن ىذا التنبؤ يتم بعد تقدير معالم النموذج ARIMA(p,d,q) والذي يكون تجاوز مختمف م ارحل االختبا ارت السابقة ويمكن تمخيص عممية التنبؤ في الم ارحل التالية: Yˆ f ˆ, ˆ, Y h,,..., H, ˆ كتابة النموذج المقدر تعويض ب T+h حيث تعويض كل القيم المستقبمية لممتغير الخاص بالظاىرة المدروسة بتنبؤاتيا بينما يتم تعويض األخطاء المستقبمية باألصفار والماضية )داخل العينة( بالبواقي. ˆ ( m ) يمكن استعمال النموذج ARIMA المقدر لحساب Y n بحيث نحسب أوال التنبؤ بفترة واحدة في المستقبل ثم نستعمل ىذا األخير لحساب التنبؤ بفترتين في المستقبل ونواصل بنفس الطريقة حتى نصل إلى التنبؤ بالفترة h في المستقبل ولنكتب نموذج ARIMA(p,d,q) عمى الشكل: W W W... pw p... q q ( L) W ( L) ( L) L L... d W L Y L p p ( L) L L... أو عمى النحو : حيث أن : q L q بحيث تكتب في الفترة الزمنية +n W () W n W وهي ˆ ( m ) ومنو لحساب Y n كاألتي: نبدأ بحساب تنبؤ الفترة الواحدة ل ثم نأخذ القيمة W n Wn... pwn p n n n... q nq n () W n W n في المعادلة األخيرة ليدف حساب التنبؤ في الفترة األولى المتوقعة الشرطية ل كما يمي: ˆ W N ˆ W... ˆ W W ˆ ˆ ˆ ˆ E W / W W () n n n,...,... ˆ N p N p n n q nq

88 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins. E W n n,.. ˆ, ˆ n ˆ n,..., nq حيث أن لنستعمل اآلن ىي البواقي المشاىدة كما أن () W n من أجل الحصول عمى فترة ثانية كما يمي: () W n W () W n () E n W n / W n,. W n..., W W n... ˆ ˆ pwn p n n... qnq (3) W n () W n ثم نستعمل لنحصل عمى وىكذا نواصل التعويض إلى أن نصل إلى: ( W m ) n ( W m ) n Y mw n... pw ˆ ˆ n p m n n... q n qm ومنو يمكن القول بأنو إذا كانت m>p و m>q فإن ىذا التنبؤ يصبح: (m) n ( W m ) n Y... p W ( m p ) ثم نعود إلى السمسمة بواسطة تطبيق القانون: W d d L Y Y L W ولنفرض مثال أن =d فإن التنبؤ لm فترة بالنسبة لمسمسمة األصمية يكون: ( Y m ) n Y n W () n W n () W n (3)... n ( W m ) n

89 الفصل الثاني: طرق تحميل السالسل الزمنية العشوائية ومنيجية Box-Jenkins خالصة الفصل: من خالل ما تم تناولو في ىذا الفصل تبين لنا أنو قبل د ارسة أي سمسمة زمنية البد من إج ارء بعض االختبا ارت ومن أىميا اختبا ارت اإلستق اررية واختبا ارت الجذر الوحدوي حيث نستطيع من خالليما أن نكشف وجود أو عدم وجود مركبة االتجاه العام و كذا الطريقة المتبعة لنزعيا أما اختبا ارت التوزيع الطبيعي فيسمح لنا بمقارنة التوزيع الذي تخضع لو السمسمة ىل يتبع التوزيع الطبيعي أو لو توزيع أخر أما اختبا ارت االستقاللية فيسمح لنا باختبار وجود أو عدم وجود ارتباط بين قيم السمسمة الزمنية. مكننا ىذا الفصل كذلك من التفصيل في نماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية كنماذج المتوسط المتحرك MA ونماذج االنحدار الذاتي AR والنماذج المختمطة ARMA والنماذج المختمطة المتكاممة ARIMA والنماذج المختمطة المتكاممة الموسمية SARIMA والتي نريد في الفصل القادم اختبار جودتيا في التنبؤ. من خالل ىذا الفصل تطرقنا أيضا إلى منيجية بوكس-جينكينز في د ارسة السالسل الزمنية العشوائية وم ارحميا األربعة والتي ىي مرحمة التعرف ومرحمة التقدير ومرحمة الفحص التشخيصي ثم مرحمة التنبؤ.

90 الفصل الثالث التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA

91 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA تمهيد: بعد عرض أىم األساليب المستعممة في التنبؤ بالمبيعات في الفصل األول والعرض المفصل لنماذج السالسل الزمنية العشوائية الخطية في الفصل الثاني نأتي في ىذا الفصل إلى تطبيق أحد النماذج الخطية لمسالسل الزمنية العشوائية ويتعمق األمر ىنا بنماذج SARIMA والتي سنقوم باستخداميا في تقدير سمسمة المبيعات الشيرية لمؤسسة مطاحن جديع في الفترة الممتدة من شير جانفي 008 إلى غاية ديسمبر 0 ثم التنبؤ بمبيعات التسعة أشير األولى من سنة 03 ومن ثم حساب دقة التنبؤ وفق معايير التنبؤ وذلك ألجل الحكم عمى مدى جودة تمك النماذج في التنبؤ بالمبيعات. من أجل اإللمام أكثر بجوانب ىذا الفصل ارتأينا تقسيمو إلى ثالثة مباحث. المبحث األول تضمن تقديم مؤسسة مطاحن جديع والتعريف بمنتجاتيا أما فيما يتعمق بالمبحث الثاني فتناولنا فيو د ارسة وتقدير سمسمة المبيعات الشيرية لمنتوج الفرينة لممؤسسة خالل الفترة الممتدة من شير جانفي 008 إلى غاية ديسمبر 0 ثم التنبؤ بيا لمتسعة أشير األولى من سنة 03 أما بخصوص المبحث الثالث فقد تم فيو د ارسة وتقدير سمسمة المبيعات الشيرية لمنتوج النخالة لممؤسسة خالل نفس الفترة الخاصة بمنتوج الفرينة ثم التنبؤ بيا لمتسعة أشير األولى كذلك من سنة 03.

92 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA المبحث األول: تقديم مؤسسة مطاحن جديع والتعريف بمنتجاتها المطمب األول: التعريف بالمؤسسة و هيكمها التنظيمي: أوال: التعريف بالمؤسسة: تعد مؤسسة مطاحن جديع من المؤسسات الخاصة ذات الطابع االقتصادي االجتماعي تأسست في 0 50 دج ,00 نوفمبر 000 وب أرسمال يقدر ب: )50 مميار سنتيم( أما بداية النشاط الفعمي فكان في نوفمبر 00 تقع المؤسسة في ت ارب بمدية ال ازوية العابدية التابعة لدائرة تقرت والية ورقمة حيث تتخصص المؤسسة في إنتاج : الفرينة السميد الكسكس. نصيب المؤسسة من القمح يقدر ب 996 قنطار يوميا مع إمكانية استقبال حصة إضافية تصل إلى 840 قنطار لتصل كمية القمح يوميا إلى 836 قنطار حيث يتم اقتناء القمح من مؤسسة تعاونية الحبوب والخضر الجافة.C.C.L.S ثانيا: الهيكل التنظيمي لممؤسسة: تتعدد الموارد البشرية في المؤسسة ويمكن تقسميا إلى: المدير العام: يرتكز دوره األساسي في اإلش ارف عمى تسيير المؤسسة كما أن لو عدة ميام أخرى كالتنسيق بين الوحدات الثالثة لممؤسسة )وحدة الفرينة ووحدة الكسكس ووحدة السميد(. األمانة العامة: وىي تابعة مباشرة إلى المدير العام حيث تقوم بطبع الق ار ارت والمذك ارت التنظيمية الصادرة عن المدير العام وكذا تسجيل البريد الصادر والبريد الوارد. رئيس العمميات التجارية والمالية: ويتمثل دوره في متابعة كل العمميات المالية لممؤسسة وكذا متابعة عمميات تسويق المنتوج ويقوم بمساعدتو إمرتو محاسب وقابض. رئيس وحدة الفرينة: يقوم بتسيير كل شؤون التخزين واإلنتاج الخاص بمنتوج الفرينة. رئيس وحدة السميد: يقوم بتسيير كل شؤون التخزين واإلنتاج الخاص بمنتوج السميد. رئيس وحدة الكسكس: يقوم بتسيير كل شؤون التخزين واإلنتاج الخاص بمنتوج الكسكس. عمال اإلنتاج: ويكمن دورىم في إنتاج المنتوج كل حسب الوحدة التي ينتمي إلييا. عمال التخزين: ويقوموا بتخزين المنتوج كل حسب الوحدة التي ينتمي إلييا.

93 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل )-3( الهيكل التننظيمي لمموارد البشرية لمؤسسة مطاحن جديع المدير العام األمانة العامة رئيس العمميات المالية والتجارية رئيس وحدة األمن والوقاية رئيس وحدة الفرينة رئيس وحدة الكسكس رئيس وحدة السميد عون حجز رئيس مصمحة رئيس مصمحة رئيس مصمحة عمال تخزين عمال إنتاج عمال تخزين عمال إنتاج عمال تخزين عمال إنتاج المصدر: من إعداد الطالب بناءا عمى معمومات من المؤسسة

94 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA أهداف المؤسسة: زيادة األرباح. تكوين مجمع لصناعات الغذائية, التحسين المستمر لممنتوج وكسبو القدرة عمى المنافسة عمى المستوى الوطني وحتى الدولي. التقميل من البطالة عمى المستوى المحمي. زيادة المبيعات. المطمب الثاني: م ارحل العممية اإلنتاجية: إن عمميات طحن وتحويل القمح المين ينتج عنو منتوج الفرينة وبقايا الطحن وتسمى النخالة والتي تستخدم كأعالف لمحيوانات أما عمميات طحن وتحويل القمح الصمب فينتج عنو السميد وبقايا طحن)النخالة( أما الكسكس فينتج من عمميات تحويل السميد. بما أن د ارستنا التطبيقية ستتناول سمسمة مبيعات منتوج الفرينة فسنركز عمى م ارحل العممية اإلنتاجية الخاصة بمنتوج الفرينة الذي يمر بالم ارحل التالية: -مرحمة التخزين: تبدأ عممية التخزين منذ استقبال شحنات القمح المين التي يتم تفريغيا في أحواض مخصصة الستقبال الشاحنات المحممة بمادة القمح ليتم فيما بعد دفعيا عن طريق مضخات إلى أحواض مثبتة بشكل عمودي كي تصبح جاىزة لعممية المعالجة. -مرحمة التنظيف: يتم في ىذه المرحمة تنظيف كميات القمح من الشوائب العالقة بو كالحجارة والحصى وذلك من خالل روره داخل آالت التنظيف حيث تتميز ىذه اآلالت بحركتيا االىت اززية مع ميميا بشكل يسمح بتدحرج حبيبات القمح لتنقيتيا بشكل سريع. 3 -مرحمة إضافة الماء: تتميز حبيبات القمح الصافية من الشوائب بدرجات متفاوتة من الرطوبة لذا يتم في ىذه المرحمة إضافة الماء لكميات القمح إلعطائيا درجة رطوبة معينة مدروسة ووفقا لمعايير تقنية وذلك لتسييل عممية الطحن وكذا فصل الغالف الخارجي لحبيبات القمح.

95 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA 4 -عممية الطحن: في ىذه المرحمة تقوم آالت الطحن بكسر حبيبات القمح وفقا لمتطمبات تقنية موضوعة من طرف مصمحة اإلنتاج وطبعا يتم كذلك فصل الغالف الخارجي لحبيبات القمح. 5 -مرحمة الغربمة: وتأتي ىذه المرحمة بعد مرحمة الطحن حيث تمر جزيئات القمح المكسورة عمى غربال ذو تصنيف تقني أي انفتاح وانغالق حسب الحاجة بحيث تنتج عن عممية الغربمة إما جزيئات خشنة ترجع لعممية الطحن مرة أخرى أو جزيئات قابمة لمتصنيف وتستمر عمميتي الطحن ثم الغربمة إلى غاية الحصول عمى الحجم المطموب لجزيئات القمح. 6 -مرحمة التصنيف: بعد عممية الغربمة يتم تصنيف الجزيئات بحيث كل صنف يعتبر كمنتوج بحد ذاتو ليتم فيما بعد نقل كل منتوج عمى حدا إلى صوامع التخزين لممواد الجاىزة. 7 -مرحمة تعبئة األكياس وتخزينها: بعد عممية التخزين في الصوامع لممواد الجاىزة تأتي عممية تعبئة األكياس بحيث يقوم العامل المكمف بتحضير األكياس وبمجرد وضع الكيس عمى الفتحة المخصصة من قنوات التفريغ ثم الضغط عمى الزر تتم عممية التفريغ أليا وحسب وزن مبرمج مسبقا ومن ثم مرور األكياس عمى آلة الخياطة مع األخذ بعين االعتبار بطاقة البيانات الخاصة بالمنتج ( مثل تاريخ اإلنتاج ومدة اإلنتاج...( ليتم فيما بعد تخزين ىذه األكياس في المخازن ليكون جاى از لمتسويق. المطمب الثالث: مبيعات المؤسسة أوال: أهم منتجات المؤسسة كما ذكرنا سابقا بأن مؤسسة مطاحن جديع تنتج ثالثة أنواع رئيسية من المنتجات )الفرينة السميد الكسكس( وكل منتوج من ىذه المنتجات يتج أز إلى أصناف حسب الوزن فنجد مثال في منتوج الفرينة أكياس بوزن 0 كغ وأكياس بوزن 5 كغ وأكياس بوزن 50 كغ حيث يدخل ىذا التقسيم ضمن اإلست ارتيجية

96 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA التسويقية لممؤسسة ومحاولتيا الوصول إلى كل الفئات المستيمكة مع ىذه المنتجات الثالثة ينتج منتوج مشتق من العممية اإلنتاجية والمتمثل في النخالة والذي يوجو إلى تغذية األنعام. ثانيا: زبائن المؤسسة تتعامل المؤسسة مع عدد كبير من المتعاممين كمؤسسات إنتاج الكسكس و تجار الجممة و خبازين : وشركات. وتقسم المؤسسة الزبائن إلى نوعين أساسين زبائن ممتازين: ويشمل كل المتعاممين الدائمين مع المؤسسة وبكميات كبيرة من كل أنحاء الوطن حيث يتركز ىؤالء المتعاممين في كل من أد ارر تقرت ورقمة حاسي مسعود عين امناس وتقدم المؤسسة تسييالت كبيرة ليذه الفئة من الزبائن كتأجيل الدفع و التخفيضات في النقل. زبائن عاديين: ويشمل المتعاماين مع المؤسسة بصفة متقطعة نسبيا ويتركز معظميم في سوق اى ارس قسنطينة باتنة عنابة سكيكدة الجمفة األغواط البيض. ثالثا: طرق التنبؤ بحجم المبيعات في المؤسسة قي مؤسسة مطاحن جديع يتم التنبؤ بالمبيعات باستخدام الطرق الوصفية حيث يتم تقدير حجم المبيعات من المنتجات المختمفة بناء عمى خبرة المدير العام ورئيس العمميات المالية والتجارية وبناءا عمى حصيمة المبيعات في السنوات السابقة.

97 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA المبحث الثاني: بالمبيعات المستقبمية تقدير سمسمة المبيعات الشهرية ألكياس الفرينة حجم 50 كمغ ثم التنبؤ 50 كمغ المطمب األول: الد ارسة الوصفية لمسمسة المبيعات الشهرية ألكياس الفرينة حجم من خالل تتبع أعداد أكياس الفرينة حجم 50 كمغ التي بيعت شيريا عمى مستوى مؤسسة مطاحن جديع تم تسجيل القيم المدونة في الجدول التالي: الجدول رقم )-3(: يمثل عدد أكياس الفرينة المباعة 50 كمغ( )حجم خالل الفترة الممتدة من جانفي 008 إلى ديسمبر األشهر السنوات جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 9664 المصدر: من إعداد الطالب بناءا عمى سجالت المؤسسة تتكون سمسمة المبيعات الشيرية ألكياس الفرينة حجم 50 كمغ )v( من 60 مشاىدة حيث تمتد من شير جانفي 008 إلى شير ديسمبر 0 حيث تم تسجيل قيمة دنيا في شير جويمية 008 و بمغت قيمتيا

98 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA )67 كيس( أما القيمة العظمى فقد تم تسجيميا في شير فيفري 0 والتي بمغت قيمتيا )700 كيس( )5569,857( وبمتوسط قدره )6647 كيس( وتتشتت قيم السمسمة عن متوسطيا بانح ارف معياري قدره وىو ما يعطينا فكرة حول عدم تجانس قيم السمسمة. ونستطيع إب ارز ىذه المؤش ارت من خالل برنامج EViews7.0 وذلك حسب الجدول التالي: 50 الجدول رقم )-3(: بعض المؤش ارت الوصفية الخاصة بسمسمة مبيعات أكياس الفرينة حجم كمغ Descripive Saisics for SER0 Caegorized by values of SER0 Dae: 0//3 Time: 09:56 Sample: 008M0 0M Included observaions: 60 Obs Sd. Dev Min Max Mean SER0 [0, 0000) [0000, 40000) [40000, 60000) [60000, 80000) All المصدر من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 )v( و لغرض الحصول عمى اإلستق اررية في التباين تم إدخال الموغاريتم الطبيعي )Ln( عمى قيم السمسمة لينتج لنا السمسمة )l_v( )أنظر الممحق رقم) (( )l_v ( الشكل رقم )-3(: التمثيل البياني لمسمسمة المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 تمثل السمسمة ( )l_v السمسمة )v( لكن بعد إدخال الموغاريتم النيبيري عمييا

99 ف( الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA :)l_v ( المطمب الثاني: د ارسة استق اررية السمسمة الشكل رقم )3-3(: التمثيل البياني لمسمسمة ( )l_v مع إب ارز مركباتها )االتجاه العام المركبة غير منتظمة والسمسمة المصححة من المركبة الموسمية( المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 نالحظ من خالل المنحنى ذو المون األحمر في التمثيل البياني العموي في الشكل )3-3( رقم وجود تذبذبات قصيرة المدى تعبر عن المركبة الموسمية لمسمسمة ويظير ذلك جميا من خالل النتوءات الشبو منتظمة التي تتكرر من سنة إلى سنة أخرى وىذا ما يؤكده المنحنى ذو المون األزرق في نفس ال تمثيل البياني حيث نالحظ تصحيحا لممركبة الموسمية باستعمال تقنية CENSUS X لمتصحيح الموسمي. 3-3( أما التمثيل البياني األوسط في الشكل رقم يظير مركبتي االتجاه العام و الدورة والذي يمثل التذبذبات.)l_v طويمة المدى لمسمسمة ( )3-3( أما فيما يخص التمثيل البياني السفمي في رقم الشكل فيمثل التذبذبات الغير منتظمة التي تط أر عمى السمسمة وىي تعبر عن المركبة العشوائية وتم تمييد السمسمة وفق تقنية.PRESCOTT_HODRICK

100 ف( الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الجدول رقم )3-3(: اختبار Philips-Perron وKPSS لمسمسمة ( )l-v والسمسمة ذات الىموذج : وموذج بوجود ثابتة الىموذج : وموذج بدون ثابتة وال اتجاي عام الفروقات من الدرجة األولى ( )d_l_v ووع االختبار السلسلة األصلية لسلسلة ذات الفروقات مه الدرجة األولى الىموذج المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 الىموذج الىموذج (-.946) (0.463) -.8 (-.9) 0.5 (0.463) Philips-Perron KPSS الىموذج يعطي الجدول رقم )3-3( نتائج اختبا ارت الجدر الوحدوي ل Philips-Perron وKPSS حيث نالحظ أن )l_v السمسمة ( قيد الد ارسة تحتوي عمى جذر وحدوي فيي غير مستقرة وسبب عدم االستق ارر وجود اتجاه عام عشوائي مما يستوجب تحويل الظاىرة إلى سمسمة ذات الفروقات من الدرجة األولى ( )d_l_v حيث يظير ذلك جميا من خالل قيمة Philips-Perron وال تي تساوي بالقيمة المطمقة.8 فيي أقل من القيمة الحرجة )l_v ( المستخرجة من جدول Mackinnon بالقيمة المطمقة والتي تساوي.9 وىذا دليل عمى أن السمسمة غير مستقرة ومما يؤكد ىذا كذلك قيمة KPSS والتي تساوي 0.5 فيي أكبر من القيمة الحرجة المستخرجة من جدول Kwiakowski,Philips,Schmid,Shin وبالتالي نرفض فرضية االستق ارر. d_l_v أما السمسمة ذات الفروقات من الدرجة األولى ( تعتبر مستقرة من حيث االتجاه العام أي ال تحتوي عمى جذر وحدوي باعتبار أن القيم المحسوبة ل Philips-Perron بالقيمة المطمقة والتي تساوي فيي أكبر من القيم الحرجة المستخرجة من جدول Mackinnon والتي تساوي.946 وىذا دليل عمى استق اررية KPSS )d_l_v السمسمة ( أما إحصائية والتي تساوي 0,0338 ف تعتبر أصغر من القيمة الحرجة المستخرجة من جدول Kwiakowski,Philips,Schmid,Shin والتي تساوي ففي ىذه الحالة نقبل فرضية اإلستق اررية H. 0 )l_v و يمكن التأكد من ذلك بالتمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي لمسمسمة ( وفق الشكل التالي:

101 ف( الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل رقم )4-3(: التمثيل البياني لمعامالت االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة l_v المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 نالحظ من خالل الشكل )4-3( أن معامالت االرتباط الذاتي المحسوبة لمسمسمة ( )l_v من أجل كل.96, +.96 n n الفجوات تختمف معنويا عن الصفر عند نسبة معنوية 0.05 أي خارج مجال الثقة عمى عدم االستق اررية. وىذا دليل d_l_v أما معامالت االرتباط الذاتي لمسمسمة ذات الفروقات من الدرجة األولى ( تختمف بعضيا أيضا معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية 0.05 ولكن عدم معنوية بعض معامالت االرتباط الذاتي )من أجل الفجوة 6( ليس ناجما عن وجود اتجاه عام وانما عن وجود تقمبات موسمية شيرية. يمكن القول أن السمسمة )d_l_v( غير مستقرة من حيث المركبة الموسمية. الشكل رقم )5-3(: التمثيل البياني لمعامالت االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )d_l_v( المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9

102 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA يتم إ ازلة المركبة الموسمية بحساب الفروقات من الدرجة = s ونتحصل عمى سمسمة مستقرة من حيث )sd_l_v االتجاه العام والمركبة الموسمية ( وىذا ما نالحظو من خالل دالة االرتباط الذاتي لمسمسمة الجديدة )أنظر الشكل )6-3(( رقم باعتبار أن معامالت االرتباط الذاتي تقع كميا داخل مجال الثقة ف هي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية 0,05. الشكل رقم )6-3(: التمثيل البياني لمعامالت االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )sd_l_v( المخمصة من المركبة الموسمية المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 :)sd_l_v( المطمب الثالث: اختبا ارت التوزيع الطبيعي و االستقاللية لمسمسمة :)sd_l_v( أوال: اختبا ارت التوزيع الطبيعي لمسمسمة )sd_l_v( كما ىو مبين في )4-3( الجدول رقم ىناك دليل عمى أن السمسمة المستقرة ذات توزيع طبيعي.05 حيث يظير ذلك جميا من خالل إحصائية Jarque-Bera والتي تساوي فيي أقل تماما من القيمة الحرجة لتوزيع χ بدرجة حرية عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي 5,99 أو قيمة p-value الذي يساوي فيي 0.59 أكبر من 0.05.

103 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA )sd_l_v( الجدول رقم )4-3(: اختبار التوزيع الطبيعي لمسمسمة Kurosis Skewness إحصائية Jarque and Bera إحصائية Doornik-Hansen إحصائية Shapiro-Wilk (0.37).55 (0.56) )0.59( القيم التي بين قوسين هي قيم.p-Value المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 يظير كذلك من خالل إحصائية Doornik-Hansen والتي تساوي.55 فيي أقل تماما من القيمة الحرجة لتوزيع χ بدرجة حرية عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي 5.99 أو قيمة p-value الذي يساوي 0.56 والتي ىي أكبر من 0.05 كما يظير أيضا من خالل إحصائية Shapiro-Wilk والتي تساوي فيي أقل تماما من القيمة χ بدرجة حرية الحرجة لتوزيع عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي 5.99 أو قيمة p-value الذي يساوي 0.37 والتي ىي أكبر من 0.05 وعميو فالسمسمة )sd_l_v( تتبع التوزيع )sd_l_v( الطبيعي. لمتأكد من ذلك قمنا بتقدير دالة كثافة السمسمة المستقرة باستعمال طريقة غير معممية وىي طريقة النواة الطبيعية بمعمم تمييد يساوي وقمنا بمقارنة دالة الكثافة المقدرة بدالة كثافة التوزيع الطبيعي ففي رقم الشكل )7-3( أدناه نالحظ شبو تطابق بين الدالتين المقدرة والنظرية مما يوحي بطبيعية التوزيع. الشكل رقم )7-3(: التقدير غير المعممي لدالة الكثافة بطريقة النواة الطبيعية ومقارنتها بدالة كثافة التوزيع الطبيعي لسمسمة )sd_l_v( المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GAUSS 5.0

104 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA :)sd_l_v( ثانيا: اختبار استقاللية مشاهدات السمسمة الجدول رقم )5-3(: نتائج إحصائيات اختب ار BDS عمى السمسمة )sd_l_v( m p-value Embedding Dimension : m BDS المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 من خالل الجدول رقم )5-3( الذي يعطي نتائج اختبار استقاللية المشاىدات للسمسمة )sd_l_v( نالحظ أن بعض إحصائيات BDS أكبر تماما من القيمة المجدولة لمتوزيع الطبيعي.96 عند مستوى معنوية 0.05 من أجل األبعاد 5=m وm=6 وm=7 0=m وعميو نرفض فرضية السير العشوائي أي أنو يوجد ارتباط بين المشاىدات ومن جية أخرى أظيرت النتائج بنية ارتباط قوية عمى المدى القصير وأن سمسمة مبيعات Transiory الفرينة قابمة لمتنبؤ عمى المدى القصير. وحركة المبيعات تظير كنتيجة لصدمة خارجية عابرة p-value ويعطي الجدول كذلك Exogenous Shocks قيم والتي ىي أصغر بكثير من 0.05 من أجل األبعاد = 5,6,7,0 m 0 =وىذا ما يدعم فرضية االرتباط بين المشاىدات. المطمب ال اربع: تحديد وتقدير النموذج تحديد النموذج أوال: نالحظ من خالل الشكل )6-3( رقم والذي يمثل معامالت االرتياط الذاتي لمسمسمة المستقرة )sd_l_v( أن معامالت دالة االرتياط الذاتي لمسمسمة تقع كميا داخل مجال الثقة أي تساوي معنويا الصفر عند مستوى داللة 0,05 باستثناء معامل االرتباط الذاتي عند الفجوة والذي يعتبر مختمفا معنويا عن الصفر أي يقع خارج مجال الثقة وانطالقا من =k تنعدم كل المعامالت معنويا ففي ىذه الحالة يتم تحديد درجة نموذج المتوسط المتحرك بوضع =q والنموذج الذي تم تحديده ىو نموذج.SARIMA(0,,)(0,,0)

105 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA ثانيا: تقدير النموذج: من خالل نتائج التقدير المبينة في الجدول رقم )6-3( نالحظ أن لممعمم معنوية إحصائية عند مستوى داللة 0.05 حيث أن قيمة ستيودنت التي بين قوسين والتي تساوي بالقيمة المطمقة أكبر تماما من القيمة الحرجة لمتوزيع الطبيعي.96. الجدول رقم )6-3(: نتائج ا اختب ارت التقدير عمى السمسمة )sd_l_v( المعالم ˆ Akaike Schwarz Hannan-Quinn SSR إحصائية Breusch-Godfrey ARCH() Whie sa. إحصائية Ljung-Box )البواقي( إحصائية Ljung-Box )مربعات البواقي( SARIMA(0,,)(0,,0) ( ) (0.48) 0.5 (0.68) (0.509).509 (0.565) (0.94) المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 وفي ما يلي التمثيل البياني لسمسمة البواقي لمنموذج المقدر :SARIMA(0,,)(0,,0)

106 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل رقم )8-3(: التمثيل البياني لسمسمة بواقي النموذج المقدر SARIMA(0,,)(0,,0) المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 الشكل رقم )9-3(: التمثيل البياني معامالت االرتباط الذاتي البسيط والجزئي لسمسلة البواقي المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 )8-3( نالحظ من خالل الشكل رقم )9-3( أن سمسمة البواقي الممثمة في الشكل رقم مستقرة حيث أن معامالت االرتباط الذاتي تقع كميا داخل مجال الثقة.96.96, n n وىذا يعني أن ىناك استقاللية تامة بين األخطاء وىذا ما تؤكده إحصائية Breusch-Godfrey التي تساوي.783 أقل تماما من القيمة الحرجة لتوزيع عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي 5.99 حيث نقبل H 0 فرضية استقاللية األخطاء χ بدرجة حرية

107 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA )6-3( تساوي كما أن ة إحصائي Ljung-Box الموضحة في الجدول رقم.509 تبقى دائما أقل من القيمة 5 المجدولة لتوزيع بدرجة حرية عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي الشكل رقم )0-3(: التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي البسيط والجزئي لسمسلة البواقي مربعات المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 )0-3( نالحظ أن معامالت االرتباط الذاتي لسمسمة مربعات البواقي المبينة في الشكل رقم تساوي معنويا الصفر )تقع كميا داخل مجال الثقة( حيث تتميز باالستق ارر و ىذا يعني أن األخطاء العشوائية تتميز بتباين 0,5 شرطي ثابت )متجانس( وىذا ما تؤكده إحصائية ARCH-LM التي تساوي أقل تماما من القيمة المجدولة لتوزيع χ بدرجة حرية عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي ومن جية أخرى نالحظ أيضا أن تباين األخطاء متجانس وفق إحصائية Whie في الجدول رقم )6-3( والتي تساوي أقل تماما من قيمة المجدولة بدرجة حرية. أما بخصوص توزيع سمسمة فيي البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا حيث يظير جميا في الشكل التالي:

108 MA roos الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل رقم )-3(: التمثيل البياني الختبار التوزيع الطبيعي لسمسلة البواقي المصدر من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 )-3( أيضا نالحظ من خالل الشكل أدناه أن جذر كثير الحدود المميز لمنموذج MA يقع خارج الدائرة األحادية مما يوحي باستق اررية النموذج المقترح. الشكل رقم )-3(: التمثيل البياني الختبار استق اررية النموذج المقدر Inverse Roos of AR/MA Polynomial(s) المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 )l_v يمكننا أن نمثل بيانيا السمسمة ( والمقدرة كاألتي:

109 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA )l_v ( الشكل رقم )3-3(: التمثيل البياني لمسمسمة والمقدرة المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 من خالل الشكل رقم )3-3( يمكننا مالحظة شبو التطابق بين المنحنين للسمسمة األصمية ( )l_v ومنحنى السمسمة المقدرة وىذا من شأنو أن يعطينا فكرة عن مدى أىمية تعبير النموذج المقدر.SARIMA(0,,)(0,,0) المطمب الخامس: التنبؤ بالمبيعات الشهرية المستقبمية لمنتوج الفرينة وحساب دقة التنبؤ )l_v( أوال: التنبؤ بالسمسمة بناء عمى ما سبق يمكن التنبؤ بمبيعات منتوج الفرينة انطالقا من النموذج المقترح. و نتائج التنبؤ تظير في رقم الجدول )7-3( أدناه الذي يعطي التنبؤ النقطي و بعد حساب ىذا التنبؤ قمنا بناء فت ارت ثقة ليذا األخير )أنظر أيضا الشكل رقم )4-3(( و لكي يكون التحميل دقيقا بغية اتخاذ الق ار ارت االقتصادية كما قمنا بعممية المفاضمة بين النموذج ونموذج السير العشوائي بتصغير معيار تباين خطأ التنبؤ المعطى بالعالقة : QME H حيث H ىو أفق التنبؤ اإلجمالي. H h ( v n vˆ H h nh h )

110 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الجدول رقم )7-3(: التنبؤ بالسمسمة )l_v( باستعمال نموذج SARIMA(0,,)(0,,0) السنة األشهر جانفي فبراير مارس أبريل ماي جىان 03 جىيلية أوت سبتمبر أكتىبر نىفمبر ديسمبر القيم المتىقعة للمبيعات SARIMA(0,,)(0,,0) نمىذج السير العشىائي المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 فترات الثقة للتنبؤ الحد األكبر الحد األصغر تجدر اإلشارة إلى أن العمودين 4 و 5 يعطي ان قيم تباين خطأ التنبؤ لكل من النموذج المقترح ونموذج السير العشوائي. نالحظ من خالل الجدول أن نموذجSARIMA(0,,)(0,,0) أفضل من نموذج السير العشوائي باعتبار أن قيم تباين خطأ التنبؤ في النموذج المقترح أصغر من تمك الخاصة بنموذج السبر العشوائي مما يؤكد عمى الجودة اإلحصائية لمنموذج المختار و أيضا عمى قوة التنبؤ لكن كمما ازد أفق التنبؤ كمما ارتفعت قيمة تباين خطأ التنبؤ والسبب في ذلك يعود إلى أن التنبؤ يعتبر قصير المدى وليس عمى المدى الطويل إذن مبيعات منتوج الفرينة ليست قابمة لمتنبؤ إال عمى المدى القصير وطبيعة الصدمة في ىذه الحالة ىي صدمة خارجية عابرة وىذا ما يظير جميا في الشكل رقم )4-3( و الذي يعطي دالة استجابة المبيعات لمصدمات حيث نالحظ أن ىناك لمصدمات تأثير مباشر عمى مبيعات الفرينة كما أن مجاالت الثقة لمتنبؤ المبينة في رقم الجدول )5-3( تعتبر غير متباعدة عن القيم النقطية لمتنبؤ مما يوحي بدقة التنبؤ طالما تباين خطأ التنبؤ صغير نسبيا.

111 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل رقم )4-3(: دالة االستجابة لمصدمات أثر الصدمات عمى المبيعات.50 Impulse Response ± S.E Accumulaed Response ± S.E المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 الشكل رقم )5-3(: مجاالت الثقة لمتنبؤ المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0

112 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA دقة التنبؤ ثانيا: قبل حساب دقة التنبؤ نقوم بنزع الموغاريتم النيبيري عن قيم القيم المتوقعة لممبيعات وكذا قيم فت ارت الثقة )الحد األصغر والحد األكبر( ثم إدخال القيم الفعمية لممبيعات لتصبح القيم كما في الجدول التالي: الجدول رقم )8-3(: التنبؤ بالمبيعات الشهرية لمفرينة أكياس حجم ) 50 كمغ( باستعمال نموذج.SARIMA(0,,)(0,,0) السنة األشهر جانفي فبراير مارس أبريل ماي جىان جىيلية أوت سبتمبر أكتىبر نىفمبر ديسمبر القيم المتىقعة للمبيعات القيم الفعلية للمبيعات المصدر: من إعداد الطالب فترات الثقة للتنبؤ الحد األصغر الحد األكبر من خالل الجدول رقم )8-3( أعاله نالحظ أن القيم الفعمية لممبيعات الشيرية لمنتوج الفرينة في الفترة الممتدة من شير جانفي 03 إلى شير سبتمبر 03 تقع كميا داخل مجال التنبؤ المحدد باستخدام نموذج SARIMA ووفق منيجية بوكس-جينكينز الشيء الذي يوحي لنا مبدئيا بجودة نماذج SARIMA(0,,)(0,,0) في التنبؤ بمبيعات منتوج الفرينة ويمكن إثبات ذلك من خالل بعض معايير دقة التنبؤ كاألتي : -حساب دقة التنبؤ وفق معيار متوسط االنح ارفات النسبي MPD n e 00 y MPD n MPD

113 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA -حساب دقة التنبؤ وفق معيار متوسط االنح ارفات المطمقة النسبي MAPD MAPD n e 00 y MAPD n 3 -حساب دقة التنبؤ وفق مقياس ثايل: U H H H H h h Y T h ( Yˆ T h Y H T h H ) h Yˆ T h U ,097 عموما ومن خالل حساب مقاييس التنبؤ السابقة يتضح أن نسبة الخطأ في التنبؤ ال تتعدى %5 وىذا بجودة نماذج يوحي SARIMA في التنبؤ بمبيعات منتوج الفرينة.

114 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA المبحث الثالث: تقدير سمسمة المبيعات الشهرية ألكياس النخالة ثم التنبؤ بالمبيعات المستقبمية المطمب األول: الد ارسة الوصفية لمسمسة المبيعات الشهرية ألكياس النخالة تتكون سمسمة المبيعات الشيرية ألكياس النخالة )أنظر الشكل رقم )9-3(( من 60 مشاىدة والتي تمتد من شير جانفي 008 إلى شير ديسمبر 0 حيث تم تسجيل قيمة صغرى في شير جويمية 008 و بمغت قيمتيا 00 كيس أما القيمة العظمى فقد تم تسجيميا في شير فيفري 0 والتي بمغت قيمتيا 3 كيس وبمتوسط قدره 43 كيس وتتشتت قيم السمسمة عن متوسطيا بانح ارف معياري قدره 55,853 وىو ما يعطينا فكرة حول عدم تجانس قيم السمسمة. 0 الجدول رقم) 9-3 (: عدد أكياس النخالة المباعة من جانفي 50 كمغ( )حجم 008 إلى ديسمبر األشهر السنوات جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر 505 المصدر: من إعداد الطالب بناءا عمى سجالت المؤسسة

115 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الجدول رقم) 0-3 (: بعض المؤش ارت الوصفية الخاصة بسمسمة مبيعات أكياس النخالة حجم 50 كمغ Descripive Saisics for S Caegorized by values of S Dae: /30/3 Time: 09:08 Sample: 008M0 0M Included observaions: 60 Obs Sd. Dev Min Max Mean S [0, 5000) [5000, 0000) [0000, 5000) All المصدر من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 )v( و لغرض الحصول عمى اإلستق اررية في التباين تم إدخال الموغاريتم الطبيعي )Ln( عمى قيم السمسمة لينتج لنا السمسمة )l_v( )أنظر الممحق رقم( )( )l_v( الشكل رقم )6-3(: التمثيل البياني لمسمسمة المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0

116 ف( الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA :)l_v( المطمب الثاني: د ارسة استق اررية السمسمة الشكل رقم )7-3(: التمثيل البياني لمسمسمة )l_v( مع إب ارز مركباتها )االتجاه العام المركبة غير منتظمة والسمسمة المصححة من المركبة الموسمية( المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 نالحظ من خالل المنحنى ذي المون األحمر في التمثيل البياني العموي في الشكل )7-3( رقم وجود تذبذبات قصيرة المدى تعبر عن المركبة الموسمية لمسمسمة ويظير ذلك جميا من خالل النتوءات الشبو منتظمة التي تتكرر من سنة إلى سنة أخرى وىذا ما يؤكده المنحنى ذو المون األزرق في نفس ال تمثيل البياني حيث نالحظ تصحيحا لممركبة الموسمية باستعمال تقنية CENSUS X لمتصحيح الموسمي والتمثيل البياني األوسط رقم في الشكل )7-3 يظير مركبتي االتجاه العام و الدورة والذي يمثل التذبذبات طويمة المدى لمسمسمة )7-3( )l_v) أما فيما يخص التمثيل البياني السفمي في رقم الشكل فيمثل التذبذبات الغير منتظمة التي تط أر عمى السمسمة وىي تعبر عن المركبة العشوائية وتم تمييد السمسمة وفق تقنية PRESCOTT_HODRICK.

117 ف( الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الجدول رقم )-3(: اختبار Philips-Perron وKPSS لمسمسمة )l-v( والسمسمة ذات الفروقات من )d_l_v الدرجة األولى ( السلسلة ذات الفروقات مه الدرجة األولى ووع االختبار السلسلة األصلية الىموذج : وموذج بوجود ثابتة الىموذج الىموذج : وموذج بدون ثابتة وال اتجاي عام المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 الىموذج (-.946) (0.463) -.58 (-.9) 090 (0.463) Philips-Perron KPSS الىموذج الىموذج يعطي الجدول رقم )-3( نتائج اختبا ارت الجدر الوحدوي ل Philips-Perron وKPSS حيث نالحظ أن السمسمة قيد الد ارسة تحتوي عمى جذر وحدوي فيي غير مستقرة وسبب عدم االستق ارر وجود اتجاه عام عشوائي مما يستوجب تحويل الظاىرة إلى سمسمة ذات الفروقات من الدرجة األولى )d_l_v( حيث يظير ذلك جميا من خالل قيمة Philips-Perron وال تي تساوي بالقيمة المطمقة.58 فيي أقل من القيمة الحرجة المستخرجة من )l_v( جدول Mackinnon بالقيمة المطمقة والتي تساوي.9 وىذا دليل عمى أن السمسمة غير مستقرة ومما يؤكد ىذا كذلك قيمة KPSS والتي تساوي 0.90 فيي أكبر من القيمة الحرجة المستخرجة من جدول Kwiakowski,Philips,Schmid,Shin والتي تساوي و بالتالي نرفض فرضية االستق ارر أما السمسمة d_l_v ذات الفروقات من الدرجة األولى ( تعتبر مستقرة من حيث االتجاه العام أي ال تحتوي عمى جذر وحدوي باعتبار أن القيم المحسوبة ل Philips-Perron بالقيمة المطمقة والتي تساوي 6.84 فيي أكبر من القيم الحرجة المستخرجة من جدول Mackinnon والتي تساوي.946 وىذا دليل عمى استق اررية السمسمة أما إحصائية KPSS والتي تساوي ف تعتبر أصغر من القيمة الحرجة المستخرجة من جدول )d_l_v) Kwiakowski,Philips,Schmid,Shin والتي تساوي ففي ىذه الحالة نقبل فرضية االستق اررية و H 0 ))8-3( يمكن التأكد من ذلك بالتمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي لمسمسمة )l_v( )أنظر الشكل رقم

118 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA حيث نالحظ من خالل ىذا الشكل أن معامالت االرتباط الذاتي المحسوبة لمسمسمة )l_v( من أجل كل.96, +.96 n n الفجوات تختمف معنويا عن الصفر عند نسبة معنوية 0.05 أي خارج مجال الثقة عمى عدم االستق اررية. وىذا دليل الشكل رقم )8-3(: التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة l_v المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 أما معامالت االرتباط الذاتي لمسمسمة ذات الفروقات من الدرجة األولى ( )d_l_v في الشكل أدناه ف تختمف بعضيا أيضا معنويا عن الصفر عند مستوى معنوية 0.05 ولكن عدم معنوية بعض معامالت االرتباط الذاتي )من أجل الفجوات 6 7( ليس ناجما عن وجود اتجاه عام وانما عن وجود تقمبات موسمية شيرية. يمكن القول أن السمسمة )d_l_v( غير مستقرة من حيث المركبة الموسمية.

119 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA )d_l_v( الشكل رقم )9-3(: التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 يتم إ ازلة المركبة الموسمية بحساب الفروقات من الدرجة = s ونتحصل عمى سمسمة مستقرة من حيث )sd_l_v االتجاه العام والمركبة الموسمية ( وىذا ما نالحظو من خالل دالة االرتباط الذاتي لمسمسمة الجديدة )أنظر الشكل )0-3(( رقم باعتبار أن معامالت االرتباط الذاتي تقع كميا داخل مجال الثقة ف هي تساوي معنويا الصفر عند مستوى معنوية 0,05 باستثناء معاممي االرتباط الذاتي عند الفجوتين و المتين تختمفان معنويا عن الصفر وىذا يوحي إلى أن السمسمة )sd_l_v( تخضع لنموذج المتوسط المتحرك من الدرجة األولى مع وجود متوسط متحرك موسمي من الدرجة SMA() وبالتالي سمسمة مبيعات أكياس النخالة MA() حجم 50 كمغ بالموغاريتم تتبع نموذج.SARIMA(0,,)(0,,)

120 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل رقم )0-3(: التمثيل البياني لدالة االرتباط الذاتي والجزئي لمسمسمة )sd_l_v( المخمصة من المركبة الموسمية المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 )sd_l_v( المطمب الثالث: اختبا ارت التوزيع الطبيعي و االستقاللية لمسمسمة )sd_l_v( أوال: اختبا ارت التوزيع الطبيعي لمسمسمة )sd_l_v( الجدول رقم )-3(: يمثل اختبار التوزيع الطبيعي لمسمسمة إحصائية Kurosis.60 Skewness Jarque and Bera.379 )0.50( القيم التي بين قوسين هي قيم.p-Value إحصائية Doornik-Hansen.079 (0.58) المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 إحصائية Shapiro-Wilk 0.98 (0.636) )sd_l_v( كما ىو مبين في الجدول رقم )-3( ىناك دليل عمى أن السمسمة المستقرة ذات توزيع.379 حيث طبيعي يظير ذلك جميا من خالل إحصائية Jarque-Bera والتي تساوي فيي أقل تماما من القيمة الحرجة لتوزيع χ بدرجة حرية عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي 5.99 أو قيمة p-value

121 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA Doornik-Hansen 0.05 الذي يساوي 0.50 أكبر من فيي ويظير كذلك من خالل إحصائية والتي تساوي.079 فيي أقل تماما من القيمة χ بدرجة حرية الحرجة لتوزيع عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي أو قيمة p-value الذي يساوي 0.58 والتي ىي أكبر من إضافة إلى ذلك إحصائية 5.99 χ بدرجة حرية Shapiro-Wilk تساوي 0.98 فيي أقل أيضا من القيمة الحرجة لتوزيع عند مستوى معنوية p-value ا تل تي والتي تساوي 5.99 أو قيمة ساوي أكبر من 0.05 وعميو فالسمسمة 0.05 )sd_l_v( )sd_l_v( تتبع التوزيع الطبيعي. لمتأكد من ذلك قمنا بتقدير دالة كثافة السمسمة المستقرة باستعمال طريقة النواة الطبيعية بمعمم )-3( تمييد يساوي وقمنا بمقارنة دالة الكثافة المقدرة بدالة كثافة التوزيع الطبيعي ففي الشكل رقم أدناه نالحظ شبو تطابق بين الدالتين المقدرة والنظرية مما يوحي بطبيعية التوزيع. الشكل رقم )-3(: التقدير غير المعممي لدالة الكثافة بطريقة النواة الطبيعية ومقارنتها بدالة كثافة التوزيع الطبيعي لسمسمة )sd_l_v( المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GAUSS 5.0

122 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA )sd_l_v( ثانيا: اختبار استقاللية مشاهدات السمسمة الجدول رقم )3-3(: نتائج اختب ار BDS عمى السمسمة )sd_l_v( m p-value إحصائيات BDS Embedding Dimension : m المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 من خالل الجدول رقم )3-3( الذي يعطي نتائج اختبار استقاللية المشاىدات للسمسمة )sd_l_v( نالحظ أن كل إحصائيات BDS أكبر تماما من القيمة المجدولة لمتوزيع الطبيعي.96 عند مستوى معنوية 0.05 ماعدا اإلحصائية ذات البعد =m وعميو نرفض فرضية السير العشوائي أي أنو يوجد ارتباط بين المشاىدات ومن جية أخرى أظيرت النتائج بنية ارتباط قوية قصيرة المدى وأن سمسمة مبيعات ال نخالة قابمة لمتنبؤ عمى المدى القصير وحركة المبيعات تظير كنتيجة لصدمة خارجية عابرة Transiory Exogenous Shocks ويظير جميا من خالل p-value قيم التي تعتبر أصغر بكثير من 0.05 من أجل كل األبعاد تقريبا )ماعدا اإلحصائية ذات البعد =m( وىو ما يدعم فرضية االرتباط بين المشاىدات. المطمب ال اربع: تحديد وتقدير النموذج تحديد النموذج أوال: كما ىو مبين في الشكل رقم )0-3( سمسمة مبيعات أكياس النخالة بالموغاريتم يمكن تمثيميا بالنموذج الذي تم تحديده وىو نموذج.SARIMA(0,,)(0,,)

123 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA ثانيا: تقدير النموذج الجدول رقم )4-3(: نتائج ا اختب ارت التقدير عمى السمسمة )sd_l_v( المصدر: SARIMA(0,,)(0,,0) (-7.9) (-.88) (0.07) (0.43).667 (0.644) (0.888) 5.5 (0.368) المعالم ˆ ˆ Akaike Schwarz Hannan-Quinn SSR إحصائية Breusch-Godfrey ARCH() Whie sa. إحصائية Ljung-Box )البواقي( إحصائية Ljung-Box )مربعات البواقي( من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج EViews7.0 من خالل نتائج التقدير المبينة في الجدول أعاله نالحظ أن لممعمم معنوية إحصائية عند مستوى داللة 0.05 حيث أن قيمة ستيودنت التي بين قوسين والتي تساوي بالقيمة المطمقة 7.9 أكبر تماما من القيمة الحرجة لمتوزيع الطبيعي.96. الشكل رقم )-3(: التمثيل البياني لسمسمة بواقي النموذج المقدر SARIMA(0,,)(0,,) المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9

124 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل رقم )3-3(: التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي البسيط والجزئي لسمسلة البواقي المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 )-3( نالحظ من خالل الشكل رقم )3-3( أن سمسمة البواقي الممثمة في الشكل رقم مستقرة حيث أن معامالت االرتباط الذاتي تقع كميا داخل مجال الثقة.96.96, n n وىذا يعني أن ىناك استقاللية تامة بين األخطاء وىذا ما تؤكده إحصائية Breusch-Godfrey التي تساوي 7.5 أقل تماما من القيمة الحرجة لتوزيع عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي 5.99 حيث نقبل H 0 فرضية استقاللية األخطاء χ بدرجة حرية )4-3( تساوي 8.00 تبقى دائما أقل من القيمة كما أن ة إحصائي Ljung-Box الموضحة في الجدول رقم 5 المجدولة لتوزيع بدرجة حرية عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي باإلضافة إلى ذلك معامالت االرتباط الذاتي لسمسمة مربعات البواقي المبينة في الشكل )4-3( رقم تساوي معنويا الصفر )تقع كميا داخل مجال الثقة( حيث تتميز باالستق ارر و ىذا يعني أن األخطاء العشوائية تتميز بتباين شرطي ثابت )متجانس(. إحصائية ARCH-LM التي تساوي أقل تماما من القيمة المجدولة لتوزيع χ بدرجة حرية عند مستوى معنوية 0.05 والتي تساوي من جية أخرى تباين األخطاء متجانس وفق إحصائية المجدولة بدرجة حرية 4. Whie في الجدول رقم )4-3( التي تساوي.667 أقل تماما من قيمة

125 الفصل الثالث: التقدير والتنبؤ بمبيعات مؤسسة مطاحن جديع بتقرت باستخدام نماذج SARIMA الشكل رقم )4-3(: التمثيل البياني لدالتي االرتباط الذاتي البسيط والجزئي لسمسلة البواقي مربعات المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9 أما بخصوص توزيع سمسمة فيي البواقي تتوزع توزيعا طبيعيا حيث يظير جميا في الشكل التالي: الشكل رقم )5-3(: التمثيل البياني الختبار التوزيع الطبيعي لسمسلة البواقي المصدر: من إعداد الطالب باالعتماد عمى برنامج GRETL.9